(1)

S cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne opatrenia makroprudenciálnej politiky účinné a jednotné, je dôležité, aby popri uznávaní podľa právnych predpisov Únie existovala aj dobrovoľná reciprocita.

(2)

Účelom rámca pre dobrovoľnú reciprocitu opatrení makroprudenciálnej politiky ustanoveného v odporúčaní Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 (5) je zabezpečiť, aby sa všetky opatrenia makroprudenciálnej politiky založené na expozícii, ktoré boli aktivované v jednom členskom štáte, recipročne uplatňovali v ostatných členských štátoch.

(3)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB) ako určený orgán na účely článku 133 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ oznámila 18. júla 2023 Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) svoj zámer upraviť od 1. apríla 2024 z 9 % na 6 % mieru vankúša na krytie sektorového systémového rizika, ktorá bola predtým uložená na konsolidovanom, subkonsolidovanom a individuálnom základe a ktoré sa uplatňuje na všetky retailové expozície bánk, ktoré používajú prístup založený na interných ratingoch (IRB), voči fyzickým osobám zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku.

(4)

ESRB prijal 25. augusta 2023 stanovisko Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2023/7 (6), v ktorom uviedol, že považuje kumulatívne uplatnenie miery vankúša na krytie sektorového systémového rizika a miery vankúša pre O-SII za vhodné a účinné na riešenie identifikovaných rizík pre každú z úverových inštitúcií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti týchto dvoch opatrení.

(5)

ESRB prijal 3. októbra 2023 odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2023/9 (7) s cieľom naďalej ponechať mieru vankúša na krytie sektorového systémového rizika - aktivovanú a rekalibrovanú NBB/BNB na 6 % - v zozname opatrení makroprudenciálnej politiky, ktoré sa odporúčajú na recipročné uplatnenie podľa odporúčania ESRB/2015/2.

(6)

Dňa 19. júla 2024 NBB/BNB ako určený orgán na účely článku 133 smernice 2013/36/EÚ predložila ESRB žiadosť o odporúčanie reciprocity opatrenia makroprudenciálnej politiky oznámeného 18. júla 2023 - na konsolidovanom, subkonsolidovanom a individuálnom základe - podľa článku 134 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ.

(7)

Reciprocita makroprudenciálnych kapitálových požiadaviek aktivovaných orgánmi iných členských štátov, na konsolidovanom, subkonsolidovanom a individuálnom základe, bez ohľadu na to, či sú dotknuté expozície v držbe dcérskych spoločností alebo pobočiek, alebo sú výsledkom priameho cezhraničného poskytovania úverov, obmedzuje úniky a regulatórnu arbitráž, rieši systémové riziká, a podporuje tak celkovú účinnosť makroprudenciálnej politiky tým, že zabezpečuje, aby sa zvýšené riziká riešili nielen v členskom štáte, ktorý zaviedol požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika, ale aj v iných členských štátoch, v ktorých sú bankové skupiny vystavené týmto zvýšeným rizikám. Cieľom uznania by preto malo byť aj zabezpečenie toho, aby bankové skupiny vystavené týmto systémovým rizikám boli dostatočne odolné. Preto by sa makroprudenciálne kapitálové požiadavky vyplývajúce z rozhodnutia uznať makroprudenciálne opatrenia iných členských štátov mali vo všeobecnosti uplatňovať na konsolidovanom, subkonsolidovanom a individuálnom základe.

(8)

Na účely uznania belgickej miery vankúša na krytie sektorového systémového rizika, ako o to žiada NBB/BNB, môžu dotknuté príslušné alebo určené orgány iného členského štátu stanoviť mieru vankúša na krytie systémového rizika v súlade s článkami 134 a 133 smernice 2013/36/EÚ.

(9)

V súlade s článkom 134 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ by sa uznanie oznámenej belgickej miery vankúša na krytie sektorového systémového rizika inými členskými štátmi uplatňovalo na expozície nachádzajúce sa v Belgicku, ktoré sú expozíciami inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v členských štátoch uplatňujúcich reciprocitu.

(10)

V súlade s článkom 133 ods. 4 smernice 2013/36/EÚ sa miera vankúša na krytie systémového rizika môže uplatňovať na individuálnom, subkonsolidovanom alebo konsolidovanom základe. Uznanie miery vankúša na krytie systémového rizika stanovenej iným členským štátom preto zahŕňa možnosť uplatňovať túto mieru na všetky expozície na konsolidovanom základe (vrátane expozícií v držbe dcérskych spoločností so sídlom v inom členskom štáte).

(11)

V určitých prípadoch môžu existovať dôvody na odchýlenie sa od všeobecného prístupu uplatňovania uznaného belgického opatrenia makroprudenciálnej politiky tak na individuálnom, subkonsolidovanom, ako aj na konsolidovanom základe, napríklad ak sa orgány uplatňujúce reciprocitu domnievajú, že tieto systémové riziká už dostatočne a primerane zmierňujú existujúce makroprudenciálne alebo mikroprudenciálne požiadavky uplatňované v členskom štáte, v ktorom je banková skupina konsolidovaná.

(12)

Podľa odporúčania ESRB/2015/2, ako bolo zmenené odporúčaním ESRB/2017/4 (8), by mal príslušný orgán, ktorý aktivuje opatrenie makroprudenciálnej politiky, zároveň s predložením žiadosti o reciprocitu Európskemu výboru pre systémové riziká navrhnúť prah významnosti ako prahovú hodnotu, pod ktorou sa môže expozícia určitého poskytovateľa finančných služieb voči identifikovanému makroprudenciálnemu riziku v jurisdikcii, v ktorej aktivačný orgán uplatňuje opatrenie makroprudenciálnej politiky, považovať za nevýznamnú. ESRB môže odporučiť inú prahovú hodnotu, ak to považuje za potrebné.

(13)

Na základe belgickej žiadosti o reciprocitu uvedeného opatrenia ostatnými členskými štátmi prijatej 19. júla 2024 a s cieľom zabrániť vzniku negatívnych cezhraničných účinkov vo forme únikov a regulatórnej arbitráže, ktoré by mohli nastať v dôsledku implementácie opatrenia makroprudenciálnej politiky, ktoré sa bude uplatňovať v Belgicku, sa generálna rada ESRB rozhodla naďalej ponechať toto opatrenie v zozname opatrení makroprudenciálnej politiky, ktoré odporúča na recipročné uplatnenie podľa odporúčania ESRB/2015/2, a odporučiť reciprocitu uvedeného opatrenia na konsolidovanom, subkonsolidovanom a individuálnom základe v súlade v súlade so žiadosťou NBB/BNB. Generálna rada ESRB sa tiež rozhodla odporučiť prah významnosti vo výške 2 miliárd EUR, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu oslobodiť inštitúcie od požiadavky na mieru vankúša na krytie systémového rizika, ak ich príslušné expozície nepresahujú 2 miliárd EUR. Keďže opatrenie, ktoré sa má vydať na účely uznania oznámenej belgickej miery vankúša na krytie sektorového systémového rizika, by sa malo uplatňovať aj na konsolidovanom základe, na účely uplatňovania prahu významnosti by sa mal zohľadniť súčet expozícií v držbe prostredníctvom pobočiek, priameho cezhraničného poskytovania úverov a dcérskych spoločností.

(14)

Odporúčanie ESRB/2015/2 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,