C_202406967LV.000101.fmx.xml

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS

(2024. gada 27. septembris),

ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu

(ESRK/2024/5)

(C/2024/6967)

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (1) un jo īpaši tā IX pielikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (2) un jo īpaši tās 3. pantu un 16.–18. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (3), un jo īpaši tās VII sadaļas 4. nodaļas I iedaļu,

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2011/1 (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (4), un jo īpaši tā 18.–20. pantu,

tā kā:

(1)	Lai nodrošinātu saskaņotus un efektīvus makrouzraudzības politikas pasākumus, ir svarīgi papildināt Savienības tiesību aktos paredzēto atzīšanu ar brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu.

(2)

Regulējuma brīvprātīgai makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpējai atzīšanai, kurš noteikts Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumā ESRK/2015/2 (5), mērķis ir nodrošināt, ka visi uz riska darījumu pamata noteiktie makrouzraudzības politikas pasākumi, kas aktivizēti vienā dalībvalstī, tiek savstarpēji atzīti citās dalībvalstīs.

(3)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB), rīkojoties kā norīkotā iestāde Direktīvas 2013/36/ES 133. panta 2. punkta nolūkā, 2023. gada 18. jūlijā paziņoja Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) par savu nodomu ar 2024. gada 1. aprīli no 9 % līdz 6 % pārkalibrēt sektora sistēmiskā riska rezerves (sectoral systemic risk buffer – sSyRB) normu, kas jau iepriekš konsolidēti, subkonsolidēti un individuāli piemērota visiem uz iekšējiem reitingiem balstītiem (IRB) banku mazapjoma riska darījumiem ar privātpersonām, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, kura nodrošinājums atrodas Beļģijā.

(4)

ESRK 2023. gada 25. augustā pieņēma Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Atzinumu ESRK/2023/7 (6), kurā tā norādīja, ka tā uzskata, ka kumulatīvās sSyRB un C-SNI rezervju normas ir atbilstošas un efektīvas, lai novērstu riskus, kas identificēti katrai šo divu pasākumu piemērošanas jomā iekļautajai kredītiestādei.

(5)	ESRK 2023. gada 3. oktobrī pieņēma Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumu ESRK/2023/9 (7), lai NBB/BNB aktivizēto un līdz 6 % pārkalibrēto sSyRB normu turpinātu iekļaut to makroprudenciālās politikas pasākumu sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt saskaņā ar Ieteikumu ESRK/2015/2.

(6)

NBB/BNB, rīkojoties kā norīkotā iestāde Direktīvas 2013/36/ES 133. panta nolūkā, 2024. gada 19. jūlijā iesniedza ESRK lūgumu ieteikt 2023. gada 18. jūlijā paziņotā makrouzraudzības politikas pasākuma savstarpēju atzīšanu konsolidēti, subkonsolidēti un individuāli saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 134. panta 5. punktu.

(7)

Makroprudenciālo kapitāla prasību savstarpēja atzīšana, ko aktivizē citu dalībvalstu iestādes konsolidēti, subkonsolidēti un individuāli, neatkarīgi no tā, vai attiecīgie riska darījumi tiek turēti ar meitasuzņēmumu vai filiāļu palīdzību vai izriet no tiešas pārrobežu kreditēšanas, ierobežo kapitāla pārnesi un regulējuma arbitrāžu, novērš sistēmiskos riskus un tādējādi veicina makrouzraudzības politikas vispārējo efektivitāti, nodrošinot, ka paaugstinātie riski tiek novērsti ne tikai dalībvalstī, kas ieviesusi sistēmiskā riska rezervi (systemic risk buffer – SyRB), bet arī citās dalībvalstīs, kurās banku grupas pakļautas šādiem paaugstinātiem riskiem. Tāpēc atzīšanai vajadzētu būt vērstai arī uz to, lai nodrošinātu, ka banku grupas, kas pakļautas šiem sistēmiskajiem riskiem, ir pietiekami noturīgas. Tāpēc makroprudenciālās kapitāla prasības, kas izriet no lēmuma atzīt citu dalībvalstu makroprudenciālos pasākumus, parasti būtu jāpiemēro konsolidēti, subkonsolidēti un individuāli.

(8)	Lai atzītu Beļģijas sSyRB normu, kā to lūgusi NBB/BNB, attiecīgās citu dalībvalstu kompetentās un/vai norīkotās iestādes var noteikt SyRB normu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 134. un 133. pantu.

(9)	Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 134. panta 1. punktu paziņotās Beļģijas sSyRB normas atzīšana, ko veic citas dalībvalstis, attiektos uz iestāžu, kuru atļauja izsniegta savstarpējās atzīšanas dalībvalstīs, riska darījumiem Beļģijā.

(10)

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. panta 4. punktu SyRB norma var tikt piemērota individuāli, subkonsolidēti vai konsolidēti. Tāpēc citas dalībvalsts noteiktas SyRB normas atzīšana ietver iespēju piemērot SyRB normu visiem riska darījumiem konsolidēti (tostarp riska darījumiem, kas tiek turēti ar tādu meitasuzņēmumu starpniecību, kuri atrodas citā dalībvalstī).

(11)

Dažos gadījumos var būt pamatota atkāpe no vispārējās pieejas, kas paredz atzītā Beļģijas makrouzraudzības politikas pasākuma piemērošanu individuāli, gan subkonsolidēti un konsolidēti, piemēram, ja savstarpējās atzīšanas iestādes uzskata, ka minētos sistēmiskos riskus jau pienācīgi un pienācīgi mazina esošās makroprudenciālās vai mikroprudenciālās prasības, ko piemēro dalībvalstī, kurā konsolidēta banku grupa.

(12)

ESRK Ieteikumā ESRK/2015/2, kas grozīts ar Ieteikumu ESRK/2017/4 (8), ieteikts, ka attiecīgajai iestādei, kas aktivizē makrouzraudzības politikas pasākumu, iesniedzot ESRK savstarpējas atzīšanas lūgumu, būtu jāierosina būtiskuma robežvērtība, zem kuras atsevišķa finanšu pakalpojumu sniedzēja pakļautību identificētajam makroprudenciālajam riskam jurisdikcijā, kurā aktivizējošā iestāde piemēro makrouzraudzības politikas pasākumu, var uzskatīt par nebūtisku. ESRK vajadzības gadījumā var ierosināt noteikt atšķirīgu robežvērtību.

(13)

Pēc Beļģijas lūguma par pasākuma savstarpēju atzīšanu citās dalībvalstīs saņemšanas 2024. gada 19. jūlijā un nolūkā novērst to, ka īstenojas negatīva pārrobežu ietekme, Beļģijā turpmāk piemērotā makrouzraudzības politikas pasākuma īstenošanai izraisot kapitāla pārnesi un regulējuma arbitrāžu, ESRK Valde nolēmusi turpināt iekļaut 2023. gada 18. jūlijā paziņoto pasākumu to makroprudenciālās politikas pasākumu sarakstā, kurus tā iesaka savstarpēji atzīt saskaņā ar Ieteikumu ESRK/2015/2, un ieteikt pasākuma savstarpēju atzīšanu konsolidēti, subkonsolidēti un individuāli saskaņā ar no NBB/BNB saņemto savstarpējās atzīšanas lūgumu. ESRK Valde arī nolēmusi ieteikt kredītiestādei specifisku būtiskuma robežvērtību 2 mljrd. EUR apmērā. Attiecīgās iestādes, kas savstarpēji atzīst pasākumu, var atbrīvot kredītiestādes no sistēmiskā riska rezerves prasības, ja to attiecīgie riska darījumi nepārsniedz 2 mljrd. EUR. Tā kā pasākumi, kas jāveic, atzīstot paziņoto Beļģijas sSyRB normu, būtu jāpiemēro arī konsolidēti, būtiskuma robežvērtības aprēķinā būtu jāiekļauj arī tādu riska darījumu summa, kas tiek turēti, izmantojot filiāles, tiešo pārrobežu kreditēšanu, kā arī ar meitasuzņēmumu palīdzību.

(14)	Tāpēc attiecīgi jāgroza Ieteikums ESRK/2015/2,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Grozījumi

Ieteikumu ESRK/2015/2 groza šādi:

ar šādu pasākumu aizstāj 1. iedaļas C ieteikuma 1. punkta pasākumu attiecībā uz Beļģiju:

“–	sistēmiskā riska rezerves norma 6 % apmērā visiem IRB mazapjoma riska darījumiem ar privātpersonām, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, kura nodrošinājums atrodas Beļģijā, to piemērojot ar 2024. gada 1. aprīli;”;

2.	pielikumu groza saskaņā ar šī ieteikuma pielikumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2024. gada 27. septembrī

ESRK Valdes vārdā –

ESRK sekretariāta vadītājs

Francesco MAZZAFERRO

(1) OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.

(2) OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

(3) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(4) OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.

(5) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2015/2 (2015. gada 15. decembris) par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 97, 12.3.2016., 9. lpp).

(6) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Atzinums ESRK/2023/7 (2023. gada 25. augusts) attiecībā uz Beļģijas paziņojumiem par C-SNI kapitāla rezerves normu noteikšanu vai grozīšanu saskaņā ar 131. pantu un sistēmiskā riska rezerves noteikšanu vai grozīšanu saskaņā ar 133. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pieejams ESRK interneta vietnē www.esrb.europa.eu.

(7) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2023/9 (2023. gada 3. oktobris), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C, C/2023/899, 14.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj).

(8) Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2017/4 (2017. gada 20. oktobris), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 431, 15.12.2017., 1. lpp).

PIELIKUMS

Ieteikuma ESRB/2015/2 pielikumu groza šādi:

1.	pasākumu attiecībā uz Beļģiju aizstāj ar šādu: “Sistēmiskā riska rezerve 6 % apmērā visiem IRB mazapjoma riska darījumiem, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, kura nodrošinājums atrodas Beļģijā.”;

ar šādu iedaļu attiecībā uz Beļģiju aizstāj iedaļu “I. Pasākuma apraksts”:

“I. Pasākuma apraksts

Ar 2024. gada 1. aprīli Beļģijas pasākums, ko piemēro saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 133. pantu, nosaka 6 % sistēmiskā riska rezerves normu IRB mazapjoma riska darījumiem ar privātpersonām, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, kura nodrošinājums atrodas Beļģijā (gan riska darījumiem, kuros nav saistību neizpildes, gan riska darījumiem, kuros netiek pildītas saistības).

2.a

Pasākumu piemēro konsolidēti, subkonsolidēti un individuāli.”;

ar šādu iedaļu attiecībā uz Beļģiju aizstāj iedaļu “II. Savstarpēja atzīšana”:

“II. Savstarpēja atzīšana

Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt Beļģijas pasākuma savstarpēju atzīšanu, to piemērojot IRB mazapjoma riska darījumiem ar privātpersonām, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu, kura nodrošinājums atrodas Beļģijā (gan riska darījumiem, kuros nav saistību neizpildes, gan riska darījumiem, kuros netiek pildītas saistības). Alternatīvi pasākumu var veikt, izmantojot šādu COREP ziņojumu tvērumu: IRB mazapjoma riska darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu attiecībā uz fiziskām personām, kuras atrodas Beļģijā (gan riska darījumi, kuros nav saistību neizpildes, gan riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības).

Ja tāds pats makrouzraudzības politikas pasākums attiecīgajās jurisdikcijās nav pieejams, attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pēc apspriešanās ar ESRK piemērot to jurisdikcijā pieejamo makrouzraudzības politikas pasākumu, kura ietekme ir vislielākā mērā līdzvērtīga minētajam atzīšanai ieteiktajam pasākumam, t. sk. pieņemot lēmumu par uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kas noteikti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas IV iedaļā. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt ne vēlāk kā trīs mēnešos pēc šī ieteikuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.a

Pēc NBB/BNB lūguma attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt Beļģijas pasākuma savstarpēju atzīšanu, piemērojot to individuāli, subkonsolidēti un konsolidēti, neatkarīgi no tā, vai attiecīgie riska darījumi tiek turēti ar meitasuzņēmumu vai filiāļu palīdzību vai ir tiešas pārrobežu kreditēšanas rezultāts.”;

ar šādu iedaļu attiecībā uz Beļģiju aizstāj iedaļu “III. Būtiskuma robežvērtība”:

“III. Būtiskuma robežvērtība

Šo pasākumu papildina kredītiestādei specifiska būtiskuma robežvērtība, lai virzītu to, kā pasākuma savstarpējo atzīšanu īstenojošās attiecīgās iestādes potenciāli piemēro de minimis principu. Iestādes var atbrīvot no sistēmiskā riska rezerves prasības, ja to attiecīgie nozares riska darījumi nepārsniedz 2 mljrd. EUR. Tāpēc savstarpēja atzīšana tiek pieprasīta tikai tad, ja pārsniegta iestādes specifiskā robežvērtība.

5.a

Visi riska darījumi, kas tiek turēti, izmantojot filiāles, tiešo pārrobežu kreditēšanu, kā arī ar meitasuzņēmumu palīdzību, būtu jāiekļauj riska darījumu būtiskuma robežvērtības aprēķinā.

Saskaņā ar Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļu 2 mljrd. EUR būtiskuma robežvērtība ir ieteiktais maksimālais robežvērtības līmenis. Tāpēc savstarpējo atzīšanu īstenojošās iestādes var nevis piemērot ieteikto robežvērtību, bet gan piemērotos gadījumos savās jurisdikcijās noteikt zemāku robežvērtību vai veikt pasākuma savstarpēju atzīšanu, nenosakot būtiskuma robežvērtību.

Ja dalībvalstīs licencētām kredītiestādēm nav būtisku riska darījumu Beļģijā, attiecīgo dalībvalstu attiecīgās iestādes saskaņā ar Ieteikuma ESRK/2015/2 2.2.1. iedaļu var nolemt neveikt Beļģijas pasākuma savstarpēju atzīšanu. Šādos gadījumos attiecīgajām iestādēm jākontrolē riska pozīciju būtiskums, un tām tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasākumu, ja kredītiestāde pārsniedz ieteikto būtiskuma robežvērtību.”.