C_202406967LT.000101.fmx.xml

EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

2024 m. rugsėjo 27 d.

kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo

(ESRV/2024/5)

(C/2024/6967)

EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą (1), ypač į jos IX priedą,

atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (2), ypač į jo 3 ir 16–18 straipsnius,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (3), ypač į jos VII antraštinės dalies 4 skyriaus I skirsnį,

atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo patvirtinamos Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės (4), ypač į jo 18–20 straipsnius,

kadangi:

(1)	siekiant užtikrinti nacionalinių makroprudencinės politikos priemonių veiksmingumą ir nuoseklumą, pagal Sąjungos teisę reikalaujamą pripažinimą svarbu papildyti savanorišku abipusiškumu;

(2)

Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2015/2 (5) nustatyta makroprudencinės politikos priemonių savanoriško abipusiškumo sistema siekiama užtikrinti, kad visos vienoje valstybėje narėje aktyvuotos pozicijomis grindžiamos makroprudencinės politikos priemonės būtų abipusiškai taikomos kitose valstybėse narėse;

(3)

2023 m. liepos 18 d.Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB), veikdamas kaip paskirtoji institucija pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnio 2 dalį, pranešė Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) apie savo ketinimą nuo 2024 m. balandžio 1 d. perkalibruoti nuo 9 % iki 6 % anksčiau nustatytą sisteminės rizikos rezervo (sSyRB) normą, taikytiną konsoliduotai, iš dalies konsoliduotai ir individualiai visoms vidaus reitingais grindžiamoms (IRB) bankų mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, kai įkeistas turtas yra Belgijoje;

(4)

2023 m. rugpjūčio 25 d. ESRV priėmė Europos sisteminės rizikos valdybos nuomonę ESRV/2023/7 (6), kurioje nurodė, kad, jos nuomone, kartu taikomos sSyRB ir O-SII rezervo normos yra tinkamos ir veiksmingos siekiant sumažinti riziką, kylančią kiekvienai kredito įstaigai, kuriai taikomos šios dvi priemonės;

(5)

2023 m. spalio 3 d. ESRV priėmė Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendaciją ESRV/2023/9 (7), pagal kurią į makroprudencinės politikos priemonių, kurias rekomenduojama abipusiškai taikyti pagal Rekomendaciją ESRV/2015/2, sąrašą būtų ir toliau įtraukta NBB/BNB aktyvuota ir iki 6 % perkalibruota sSyRB norma;

(6)

2024 m. liepos 19 d. NBB/BNB, veikdamas kaip paskirtoji institucija pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį, pateikė ESRV prašymą rekomenduoti abipusiškai taikyti makroprudencinės politikos priemonę, apie kurią buvo pranešta 2023 m. liepos 18 d., konsoliduotai, iš dalies konsoliduotai ir individualiai pagal Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnio 5 dalį;

(7)

makroprudencinių kapitalo pakankamumo reikalavimų, kuriuos konsoliduotai, iš dalies konsoliduotai ir individualiai aktyvavo kitų valstybių narių institucijos, abipusiškumas, nepaisant to, ar atitinkamos pozicijos laikomos patronuojamosiose įmonėse ar filialuose, ir ar jos atsiranda dėl tarpvalstybinio tiesioginio skolinimo, padeda riboti reglamentavimo veiksmingumo „nutekėjimą“ ir reglamentavimo arbitražą, kovoti su sistemine rizika ir taip skatina bendrą makroprudencinės politikos veiksmingumą užtikrinant, kad padidėjusi rizika būtų pašalinta ne tik sisteminį rizikos rezervą (SyRB) nustačiusioje valstybėje narėje, bet ir kitose valstybėse narėse, kuriose bankų grupėms kyla ši padidėjusi rizika. Todėl pripažinimu taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti, kad bankų grupės, kurioms kyla ta sisteminė rizika, būtų pakankamai atsparios. Todėl iš sprendimo pripažinti kitų valstybių narių makroprudencines priemones kylantys makroprudenciniai kapitalo pakankamumo reikalavimai iš esmės turėtų būti taikomi konsoliduotai, iš dalies konsoliduota ir individualiai;

(8)	siekdamos pripažinti Belgijos sisteminės rizikos rezervo normą (sSyRB), kaip prašė NBB/BNB, atitinkamos kitos valstybės narės kompetentingos ir (arba) paskirtosios institucijos gali nustatyti sisteminės rizikos rezervo (SyRB) normą pagal Direktyvos 2013/36/ES 134 ir 133 straipsnius;

(9)	pagal Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnio 1 dalį Belgijos sisteminės rizikos rezervo (sSyRB) normos, apie kurią pranešta, pripažinimas kitose valstybėse narėse būtų taikomas įstaigų, veiklos leidimą gavusiose abipusiškumą taikančiose valstybėse narėse, Belgijoje esančioms pozicijoms;

(10)

pagal Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnio 4 dalį sisteminės rizikos rezervo (SyRB) normą galima taikyti individualiai, iš dalies konsoliduotai arba konsoliduotai. Todėl kitos valstybės narės nustatytos sisteminės rizikos rezervo (SyRB) normos pripažinimas apima galimybę sisteminės rizikos rezervo (SyRB) normą visoms pozicijoms taikyti konsoliduotai (įskaitant pozicijas, laikomas kitoje valstybėje narėje esančiose patronuojamosiose įmonėse);

(11)

nukrypimas nuo bendrojo požiūrio, pagal kurį pripažinta Belgijos makroprudencinės politikos priemonė taikoma individualiai, iš dalies konsoliduotai ir konsoliduotai, tam tikrais atvejais gali būti pateisinamas, pavyzdžiui, kai abipusiškumą taikančios institucijos mano, kad ta sisteminė rizika jau yra pakankamai ir tinkamai sumažinta galiojančiais makroprudenciniais ar mikroprudenciniais reikalavimais, kurie taikomi valstybėje narėje, kurioje yra konsoliduota bankų grupė;

(12)

ESRV rekomendacijoje ESRV/2015/2, kuri iš dalies pakeista Rekomendacija ESRV/2017/4 (8), rekomenduojama, kad atitinkama institucija, kuri aktyvuoja makroprudencinės politikos priemonę, pateikdama ESRV abipusiškumo prašymą, turėtų pasiūlyti reikšmingumo ribą, žemiau kurios individualaus finansinių paslaugų teikėjo, kurio nustatytos makroprudencinės rizikos pozicija jurisdikcijoje, kurioje atitinkama aktyvuojanti institucija taiko makroprudencinės politikos priemonę, gali būti laikoma nereikšminga. ESRV gali rekomenduoti kitą ribą, jei mano esant būtina;

(13)

2024 m. liepos 19 d. gavusi Belgijos prašymą, kad kitos valstybės narės abipusiškai taikytų priemonę, ir siekdama užkirsti kelią neigiamam tarptautinį poveikiui (reglamentavimo veiksmingumo „nutekėjimo“ ir reglamentavimo arbitražo forma), kuris galėtų atsirasti įgyvendinus makroprudencinės politikos priemonę, kuri bus taikoma Belgijoje, ESRV bendroji valdyba nusprendė, kad priemonė, apie kurią pranešta 2023 m. liepos 18 d., ir toliau liks įtraukta į makroprudencinės politikos priemonių, kurias ji rekomenduoja abipusiškai taikyti pagal Rekomendaciją ESRV/2015/2, sąrašą ir nusprendė rekomenduoti priemonę abipusiškai taikyti konsoliduotai, iš dalies konsoliduotai ir individualiai, atsižvelgiant į NBB/BNB gautą abipusiškumo prašymą. ESRV bendroji valdyba taip pat nusprendė rekomenduoti konkrečiai įstaigai nustatytą 2 mlrd. EUR reikšmingumo ribą. Atitinkamos priemonę abipusiškai taikančios institucijos gali atleisti įstaigas nuo sisteminės rizikos rezervo reikalavimo, jei atitinkamos jų pozicijos neviršija 2 mlrd. EUR. Kadangi priemonė, kuri turi būti priimta pripažįstant Belgijos sisteminės rizikos rezervo (sSyRB) normą, apie kurią pranešta, taip pat turėtų būti taikoma konsoliduotai, pozicijų, kurios laikomos filialuose, atsiranda dėl tarpvalstybinio tiesioginio skolinimo ir laikomos patronuojamosiose įmonėse, suma turėtų būti įvertinta atsižvelgiant į reikšmingumo ribą;

(14)	todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Rekomendaciją ESRV/2015/2,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Daliniai pakeitimai

Rekomendacija ESRV/2015/2 iš dalies keičiama taip:

1 skirsnio C rekomendacijos 1 dalyje su Belgija susijusi priemonė pakeičiama taip:

„—	6 % sisteminės rizikos rezervo normą, nuo 2024 m. balandžio 1 d. taikomą visoms IRB mažmeninėms pozicijoms fizinių asmenų atžvilgiu, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, kai įkeistas turtas yra Belgijoje;“;

2)	Priedas iš dalies keičiamas remiantis šios Rekomendacijos priedu.

Priimta Frankfurte prie Maino 2024 m. rugsėjo 27 d.

ESRV bendrosios valdybos vardu

ESRV sekretoriato vadovas

Francesco MAZZAFERRO

(1) OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

(2) OL L 331, 2010 12 15, p. 1.

(3) OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

(4) OL C 58, 2011 2 24, p. 4.

(5) 2015 m. gruodžio 15 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 97, 2016 3 12, p. 9).

(6) 2023 m. rugpjūčio 25 d. Europos sisteminės rizikos valdybos nuomonė ESRV/2023/7 dėl Belgijos pranešimų apie O-SII rezervo normų nustatymą arba pakartotinį nustatymą pagal 131 straipsnį ir sisteminės rizikos rezervo nustatymą arba pakartotinį nustatymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros 133 straipsnį, paskelbta ESRV interneto svetainėje www.esrb.europa.eu.

(7) 2023 m. spalio 3 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2023/9, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C, C/2023/899, 2023 11 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj).

(8) 2017 m. spalio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2017/4, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 431, 2017 12 15, p. 1).

PRIEDAS

Rekomendacijos ESRV/2015/2 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)	Su Belgija susijusi priemonė pakeičiama taip: „ 6 % sisteminės rizikos rezervas, taikomas visoms IRB mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, kai įkeistas turtas yra Belgijoje “

Dalies, kurioje aprašyta su Belgija susijusi priemonė, skirsnis „I. Priemonės aprašymas“ pakeičiamas taip:

„I. Priemonės aprašymas

Nuo 2024 m. balandžio 1 d. Belgijos priemone, taikoma pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį, nustatoma 6 % sisteminės rizikos rezervo norma, taikoma IRB mažmeninėms pozicijoms fizinių asmenų atžvilgiu, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, kai įkeistas turtas yra Belgijoje (tiek pozicijoms esant įsipareigojimų neįvykdymui, tiek ir pozicijoms tokio įsipareigojimų neįvykdymo nesant).

2a.

Priemonė taikoma konsoliduotai, iš dalies konsoliduotai ir individualiai.“;

Dalies, kurioje aprašyta su Belgija susijusi priemonė, skirsnis „II. Abipusiškumas“ pakeičiamas taip:

„II. Abipusiškumas

Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama taikyti Belgijos priemonę abipusiškai, taikant ją IRB mažmeninėms pozicijoms fizinių asmenų atžvilgiu, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, kai įkeistas turtas yra Belgijoje (tiek pozicijoms esant įsipareigojimų neįvykdymui, tiek ir pozicijoms tokio įsipareigojimų neįvykdymo nesant). Arba priemonė gali būti abipusiškai taikoma pagal šią COREP informacijos teikimo sritį: IRB mažmeninėms pozicijoms fizinių asmenų atžvilgiu, užtikrintoms Belgijoje esančiu gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu (tiek pozicijoms esant įsipareigojimų neįvykdymui, tiek ir pozicijoms tokio įsipareigojimų neįvykdymo nesant).

Jei jų jurisdikcijoje negalima įgyvendinti tokios pačios makroprudencinės politikos priemonės, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jų jurisdikcijoje ir kurios poveikis panašiausias į pirmiau nurodytos priemonės, kurią rekomenduojama abipusiškai taikyti, taip pat priimti Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus IV skirsnyje nustatytas priežiūros priemones ir įgaliojimus. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama priimti lygiavertį poveikį turinčią priemonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šios Rekomendacijos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4a.

Atsižvelgiant į NBB/BNB prašymą, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama, kad Belgijos priemonė būtų abipusiškai taikoma individualiai, iš dalies konsoliduotai ir konsoliduotai, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamos pozicijos turimos per patronuojamąsias įmones ar filialus, ar atsiranda dėl tiesioginio tarpvalstybinio skolinimo.“;

Dalies, kurioje aprašyta su Belgija susijusi priemonė, skirsnis „III. Reikšmingumo riba“ pakeičiamas taip:

„III. Reikšmingumo riba

Šią priemonę papildo įstaigos specialioji reikšmingumo riba, kuria atitinkamos priemonę abipusiškai taikančios institucijos gali vadovautis taikydamos de minimis principą. Įstaigos gali būti atleistos nuo sisteminės rizikos rezervo reikalavimo, jei atitinkamos jų sektorinės pozicijos neviršija 2 mlrd. EUR. Todėl priemonę abipusiškai taikyti prašoma tik tada, jeigu viršijama įstaigos specialioji riba.

5a.

Visos filialuose laikomos ir dėl tarpvalstybinio tiesioginio skolinimo atsirandančios pozicijos ir patronuojamosiose įmonėse laikomos pozicijos turėtų būti įtrauktos apskaičiuojant pozicijas, kurios vertinamos atsižvelgiant į reikšmingumo ribą.

Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2 skirsnio 2 dalies 1 punktu, 2 mlrd. EUR reikšmingumo riba yra rekomenduojama maksimali riba. Dėl to atitinkamos priemonę abipusiškai taikančios institucijos vietoj rekomenduotos ribos gali savo jurisdikcijoje nustatyti žemesnę ribą, jei tai tikslinga, arba priemonę abipusiškai taikyti be jokios reikšmingumo ribos.

Jeigu nėra veiklos leidimą valstybėse narėse gavusių kredito įstaigų, turinčių reikšmingų pozicijų Belgijoje, atitinkamų valstybių narių atitinkamos institucijos pagal Rekomendacijos ESRV/2015/2 2 skirsnio 2 dalies 1 punktą gali nuspręsti abipusiškai netaikyti Belgijos priemonės. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti Belgijos priemonę, kai kredito įstaiga peržengia rekomenduojamą reikšmingumo ribą.“