C_202406967ET.000101.fmx.xml

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS,

27. september 2024,

millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta

(ESRN/2024/5)

(C/2024/6967)

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (1), eelkõige selle IX lisa,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1092/2010, 24. november 2010, finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (2), eelkõige selle artiklit 3 ning artikleid 16 kuni 18,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (3), eelkõige selle VII jaotise 4. peatüki I jagu,

võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsust ESRN/2011/1, 20. jaanuar 2011, millega võetakse vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu töökord (4), eelkõige selle artikleid 18 kuni 20,

ning arvestades järgmist:

(1)	Tõhusate ja ühtsete riigisiseste makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete huvides tuleb täiustada liidu õiguses nõutavat tunnustamist vabatahtliku kõigipoolsusega.

(2)

Vabatahtliku kõigipoolsuse raamistik makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete kohta, mis on sätestatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituses ESRN/2015/2 (5), tagab, et kõik liikmesriigis kasutusele võetud riskipositsioonil põhinevad makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmed võetakse kõigipoolselt üle teistes liikmesriikides.

(3)

18. juulil 2023 teatas Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (NBB/BNB), kes on direktiivi 2013/36/EL artikli 133 lõike 2 tähenduses määratud asutus, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule (ESRN) oma kavatsusest korrigeerida konsolideeritud, allkonsolideeritud ja individuaalsel alusel varem kehtestatud sektoripõhist süsteemse riski puhvri määra kõikide sisereitingute meetodit kasutavate pankade jaenõuete suhtes füüsiliste isikute vastu, mis on tagatud elamukinnisvaraga, mille tagatis asub Belgias, 9 %-lt 6 %-le alates 1. aprillist 2024.

(4)

25. augustil 2023 võttis ESRN vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu arvamuse ESRN/2023/7 (6), milles ta märkis, et ESRN peab süsteemse riski puhvri ja muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste kapitalipuhvri kumulatiivseid määrasid asjakohaseks ja tõhusaks, et käsitleda tuvastatud riske iga krediidiasutuse puhul, mis kuulub nende kahe meetme kohaldamisalasse.

(5)

3. oktoobril 2023 võttis ESRN vastu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituse ESRN/2023/9 (7), et NBB/BNB aktiveeritud ja 6 %-le korrigeeritud süsteemse riski puhvri määra hoitaks jätkuvalt soovituse ESRN/2015/2 kohaselt kõigipoolselt ülevõtmiseks soovitatavate makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete loetelus.

(6)

19. juulil 2024 esitas NBB/BNB, kes on direktiivi 2013/36/EL artikli 133 tähenduses määratud asutus, ESRNile taotluse makrotasandi usaldatavusmeetme kõigipoolselt ülevõtmise soovitamiseks konsolideeritud, allkonsolideeritud ja individuaalsel alusel kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 134 lõikega 5.

(7)

Teiste liikmesriikide ametiasutuste poolt kehtestatud makrotasandi usaldatavusjärelevalve kapitalinõuete kõigipoolne kohaldamine konsolideeritud, allkonsolideeritud ja individuaalsel alusel, olenemata sellest, kas asjaomaseid riskipositsioone hoitakse tütarettevõtjate või filiaalide kaudu või tulenevad need otsesest piiriülesest laenuandmisest, aitab vältida kõrvalehoidumisi ja õigusaktide erinevuste ärakasutamist ning maandada süsteemseid riske, ning seeläbi edendada makrotasandi usaldatavuspoliitika üldist tulemuslikkust, tagades, et suurenenud riske ei käsitleta mitte ainult liikmesriigis, kus on kehtestatud süsteemse riski puhvri määr, vaid ka teistes liikmesriikides, kus panganduskontsernid suurema riskiga kokku puutuvad. Seetõttu peaks tunnustamise eesmärk olema ka tagada, et süsteemsetele riskidele avatud pangandusgrupid oleksid piisavalt vastupanuvõimelised. Seepärast tuleks makrotasandi usaldatavusjärelevalve kapitalinõudeid, mis tulenevad otsusest tunnustada teiste liikmesriikide makrotasandi usaldatavusmeetmeid, üldiselt kohaldada nii konsolideeritud, allkonsolideeritud kui ka individuaalsel alusel.

(8)	NBB/BNB taotletud Belgia süsteemse riski puhvri määra tunnustamiseks võivad teise liikmesriigi asjaomased pädevad ja/või määratud asutused kehtestada süsteemse riski puhvri määra kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artiklitega 134 ja 133.

(9)	Kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 134 lõikega 1 kohaldataks Belgia teavitatud süsteemse riski puhvri määra tunnustamist teiste liikmesriikide poolt kõigipoolsust kohaldavates liikmesriikides tegevusloa saanud krediidiasutuste Belgias asuvate riskipositsioonide suhtes.

(10)

Kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 133 lõikega 4 võib süsteemse riski puhvri määra kohaldada individuaalsel, allkonsolideeritud või konsolideeritud alusel. Seetõttu kaasneb teise liikmesriigi kehtestatud süsteemse riski puhvri määra tunnustamisega võimalus kohaldada süsteemse riski puhvri määra kõikide riskipositsioonide suhtes konsolideeritud alusel (sealhulgas teises liikmesriigis asuvate tütarettevõtjate kaudu hoitavad riskipositsioonid).

(11)

Kõrvalekaldumine üldisest lähenemisviisist, mille kohaselt kohaldatakse tunnustatud Belgia makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet nii individuaalsel, allkonsolideeritud kui ka konsolideeritud alusel, võib teatavatel juhtudel olla põhjendatud, näiteks kui kõigipoolsust kohaldavad asutused leiavad, et süsteemseid riske on juba piisavalt ja asjakohaselt maandatud olemasolevate makrotasandi usaldatavusnõuete või mikrotasandi usaldatavusnõuetega, mida kohaldatakse liikmesriigis, kus pangandusgrupp on konsolideeritud.

(12)

ESRNi soovituses ESRN/2015/2, mida on muudetud soovitusega ESRN/2017/4 (8), soovitatakse makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet kohaldaval asjaomasel asutusel ESRNile kõigipoolsuse taotluse esitamisel tegema ettepaneku olulisuse piirmäära kohta, millest allpool võib konkreetse finantsteenuse osutaja riskipositsiooni makrotasandi usaldatavusriski osas, mis on tuvastatud jurisdiktsioonis, kus meetme algatanud asutus makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet kohaldab, pidada ebaoluliseks. ESRN võib vajadusel soovitada erinevat piirmäära.

(13)

Arvestades Belgia poolt 19. juulil 2024 esitatud taotlust meetme kõigipoolseks ülevõtmiseks teiste liikmesriikide poolt ning selleks, et vältida kõrvalehoidumiste ja õigusaktide erinevuste ärakasutamisega seotud negatiivset piiriülest mõju, mis võib tuleneda Belgias kohaldatava makrotasandi usaldatavuspoliitika meetme rakendamisest, otsustas ESRNi haldusnõukogu jätkuvalt hoida 18. juulil 2023 teatatud meedet soovituse ESRN/2015/2 kohaselt kõigipoolselt ülevõtmiseks soovitatavate makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete loetelus, ning soovitada meetme kõigipoolset ülevõtmist konsolideeritud, allkonsolideeritud ja individuaalsel alusel kooskõlas NBB/BNB esitatud kõigipoolse ülevõtmise taotlusega. Samuti otsustas ESRNi haldusnõukogu soovitada 2 miljardi euro suurust krediidiasutusepõhist olulisuse piirmäära. Asjaomased asutused, kes meetme kõigipoolselt üle võtavad, võivad vabastada krediidiasutused süsteemse riski puhvri nõudest, kui nende asjaomased riskipositsioonid ei ületa 2 miljardit eurot. Kuna teatatud Belgia süsteemse riski puhvri määra tunnustamiseks kehtestatavat meedet tuleks kohaldada ka konsolideeritud alusel, tuleks filiaalide, otseste piiriüleste laenude ja tütarettevõtjate kaudu hoitavate riskipositsioonide summat hinnata olulisuse piirmäära alusel.

(14)	Seetõttu tuleb soovitust ESRN/2015/2 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

Muudatused

Soovitust ESRN/2015/2 muudetakse järgmiselt:

1. jao soovituse C punktis 1 asendatakse Belgia meede järgmisega:

„—	6 % suurune süsteemse riski puhvri määr kõikide sisereitingutel põhinevate füüsiliste isikute jaenõuete suhtes, mis on tagatud Belgias asuva elamukinnisvaraga, mida kohaldatakse alates 1. aprillist 2024.“;

2)	lisa muudetakse kooskõlas käesoleva suunise lisaga.

Frankfurt Maini ääres, 27. september 2024

ESRNi haldusnõukogu nimel

ESRNi sekretariaadi juhataja

Francesco MAZZAFERRO

(1) EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

(2) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.

(3) ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

(4) ELT C 58, 24.2.2011, lk 4.

(5) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus ESRN/2015/2, 15. detsember 2015, piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C 97, 12.3.2016, lk 9).

(6) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu arvamus ESRN/2023/7, 25. august 2023, seoses Belgia teatega muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste kapitalipuhvri määrade kehtestamisest või taaskehtestamisest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet) artiklile 133, avaldatud ESRNi veebilehel www.esrb.europa.eu.

(7) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus ESRN/2023/9, 3. oktoober 2023, millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C, C/2023/899, 14.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/899/oj).

(8) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus ESRN/2017/4, 20. oktoober 2017, millega muudetakse soovitust ESRN/2015/2 piiriülese mõju hindamise ja makrotasandi usaldatavuspoliitika meetmete vabatahtliku kõigipoolsuse kohta (ELT C 431, 15.12.2017, lk 1).

LISA

Soovituse ESRN/2015/2 lisa muudetakse järgmiselt:

1)	Belgia meede asendatakse järgmisega: „ 6% suurune süsteemse riski puhver kõikide sisereitingutel põhinevate jaenõuete suhtes, mis on tagatud Belgias asuva elamukinnisvaraga. “;

„Belgia“ all asendatakse jagu pealkirjaga „I. Meetme kirjeldus“ järgmisega:

„I. Meetme kirjeldus

Alates 1. aprillist 2024 kohaldatava Belgia meetmega, mida kohaldatakse kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikliga 133, kehtestatakse 6 % suurune süsteemse riski puhvri määr kõikide sisereitingutel põhinevate füüsiliste isikute jaenõuete suhtes, mis on tagatud Belgias asuva elamukinnisvaraga (nii makseviivituses mitteolevad kui makseviivituses olevad nõuded).

2a.

Meedet kohaldatakse konsolideeritud, allkonsolideeritud ja individuaalsel alusel.“;

„Belgia“ all asendatakse jagu pealkirjaga „II. Kõigipoolsus“ järgmisega:

„II. Kõigipoolsus

Asjaomastel ametiasutustel soovitatakse Belgia meede kõigipoolselt üle võtta ning kohaldada seda kõikide sisereitingutel põhinevate füüsiliste isikute jaenõuete suhtes, mis on tagatud Belgias asuva elamukinnisvaraga (nii makseviivituses mitteolevad kui makseviivituses olevad nõuded). Teise võimalusena võib meetme kõigipoolselt üle võtta läbi järgmise COREP aruandlusvormi: Sisereitingutel põhinevate füüsiliste isikute jaenõuded, mis on tagatud , Belgias asuva elamukinnisvaraga (nii makseviivituses mitteolevad kui makseviivituses olevad nõuded).

Kui nimetatud makrotasandi usaldatavuspoliitika meede nende jurisdiktsioonis puudub, soovitatakse asjaomastel asutustel pärast ESRNiga konsulteerimist kohaldada oma jurisdiktsioonis kehtivat makrotasandi usaldatavuspoliitika meedet, millel on kõigipoolseks ülevõtmiseks soovitatud meetmega samaväärne mõju, k.a järelevalvemeetmete ja pädevuste kehtestamine vastavalt direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 2. peatüki IV jaole. Asjaomastel asutustel soovitatakse samaväärne meede vastu võtta hiljemalt kolme kuu jooksul pärast käesoleva soovituse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

4a.

NBB/BNB taotluse alusel soovitatakse asjaomastel asutustel Belgia meede kõigipoolselt üle võtta, kohaldades seda individuaalsel, allkonsolideeritud ja konsolideeritud alusel, olenemata sellest, kas asjaomaseid riskipositsioone hoitakse tütarettevõtjate või filiaalide kaudu või tulenevad need otsesest piiriülesest laenuandmisest.“;

„Belgia“ all asendatakse jagu pealkirjaga „III. Olulisuse piirmäär“ järgmisega:

„III. Olulisuse piirmäär

Meetmele on lisatud krediidiasutusepõhine olulisuse piirmäär, et võimaldada meedet kõigipoolselt ülevõtvatel asjaomastel asutustel kohaldada de minimis põhimõtet. Krediidiasutused võib süsteemse riski puhvri nõudest vabastada, kui nende asjaomased sektoripõhised riskipositsioonid ei ületa 2 miljardit eurot. Seetõttu soovitatakse kõigipoolset ülevõtmist ainult krediidiasutusepõhise piirmäära ületamisel.

5a.

Olulisuse piirmäära alusel hinnatud riskipositsioonide arvutamisel tuleks arvesse võtta kõiki filiaalide kaudu hoitavaid ja otsese piiriülese laenuandmise ja tütarettevõtjate kaudu hoitavaid riskipositsioone.

Kooskõlas ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunktiga 1 soovitatakse olulisuse ülempiiriks 2 miljardit EUR. Seetõttu võivad kõigipoolsust kohaldavad asjaomased asutused kohastel juhtudel kohaldada oma jurisdiktsioonis soovitatud piirmäära asemel soovitusest madalamat piirmäära või kohaldada meedet kõigipoolselt ilma olulisuse piirmäärata.

Kui liikmesriikides ei ole tegevusloa alusel tegutsevaid krediidiasutusi, kelle riskipositsioonid Belgias on olulised, võivad liikmesriikide asjaomased asutused soovituse ESRN/2015/2 2. jao punkti 2 alapunkti 1 kohaselt otsustada Belgia meedet kõigipoolselt mitte üle võtta. Sellisel juhul peaksid asjaomased ametiasutused jälgima riskipositsioonide olulisust ja järgima Belgia meetme kõigipoolsuse soovitust, kui krediidiasutus ületab asjaomase olulisuse piirmäära.“.