L_202601512FR.000101.fmx.xml

ANNEXE

ANNEXE II

Modèles à utiliser pour la communication d’informations aux fins de l’exercice de réexamen et d’évaluation

[Article 22, paragraphe 11, du règlement (UE) no 909/2014]

Tableau 1

Informations générales à fournir par le DCT

Type d’information

Format

Date de communication des informations

Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ

Date du dernier exercice de réexamen et d’évaluation

Date au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-JJ

Raison sociale du DCT

Texte libre

Identification du DCT

Identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI est dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique.

Adresse légale du DCT

Texte libre

Système(s) de règlement de titres que le DCT exploite

Texte libre

Coordonnées de la personne responsable du réexamen et de l’évaluation (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Texte libre

Coordonnées de la (des) personne(s) responsable(s) de la fonction de contrôle interne et de vérification de la conformité du DCT (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse électronique)

Texte libre

Liste de tous les documents fournis par le DCT avec leur numéro de référence unique

Texte libre

Rapport sur les activités du DCT au cours de la période de réexamen concernée et sur les modifications substantielles visées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 qui ont été apportées au cours de la période de réexamen, ainsi que tous les documents connexes; ce rapport contient notamment:

une vue d’ensemble des modifications apportées au cours de la période de réexamen en ce qui concerne:

i)	la fourniture des services de base et des services accessoires du DCT, conformément à l’annexe du règlement (UE) no 909/2014, dans son État membre d’origine et, le cas échéant, dans d’autres États membres et dans des pays tiers;

ii)	la gouvernance d’entreprise et la structure organisationnelle du DCT, y compris le nombre de salariés exprimé en nombre d’équivalents temps plein;

iii)

le cadre de gestion des risques et les résultats de l’évaluation ou des évaluations des risques réalisées par le DCT en ce qui concerne les risques juridiques, économiques, opérationnels et autres risques directs ou indirects visés à l’article 42 du règlement (UE) no 909/2014, démontrant une évaluation continue de l’évolution du paysage des risques auxquels il est confronté;

iv)	l’externalisation par le DCT de services et d’activités au titre de l’article 30 du règlement (UE) no 909/2014;

une synthèse générale des activités du comité d’utilisateurs visé à l’article 28 du règlement (UE) no 909/2014, au cours de la période de réexamen, y compris le nombre de réunions, de conseils et d’avis rendus, indiquant leurs sujets et recensant ceux qui n’ont pas été suivis par l’organe de direction du DCT, le cas échéant;

la liste des modifications substantielles visées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 qui ont été apportées au cours de la période de réexamen, y compris, sans s’y limiter, l’un des événements suivants:

i)	les modifications de la structure du groupe auquel appartient le DCT, de ses instances dirigeantes, de son organe de direction et de ses actionnaires, conformément à l’article 27 du règlement (UE) no 909/2014;

ii)	l’extension d’une activité ou d’un service existant autre que dans le contexte de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, lorsque la description des services visés à l’article 4, paragraphe 2, points l) à p), du règlement délégué (UE) 2017/392 devrait être modifiée;

iii)	la résiliation d’un service de DCT;

iv)	la résiliation d’un lien entre DCT, que le DCT soit le DCT demandeur ou le DCT destinataire;

v)	la modification du cadre de gestion des risques du DCT ayant une incidence sur le calcul des exigences de capital au titre de l’article 47 du règlement (UE) no 909/2014;

d)	une déclaration de conformité globale avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 au cours de la période de réexamen.

Document distinct

Tableau 2

Informations périodiques pertinentes pour chaque réexamen et évaluation

Point

Type d’information

Numéro de référence unique du document contenant l’information

Série complète des derniers états financiers vérifiés du DCT, y compris ceux consolidés au niveau du groupe

Synthèse des derniers états financiers intermédiaires du DCT

Décisions de l’organe de direction conformes à l’avis du comité d’utilisateurs, ainsi que toute décision de cet organe s’écartant de cet avis

Informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant le DCT et portant en particulier sur des questions de fiscalité et d’insolvabilité ou sur des questions pouvant avoir un coût pour le DCT en termes financiers ou en termes de réputation

Informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un membre de l’organe de direction ou des instances dirigeantes et pouvant avoir un impact négatif sur le DCT

Toute décision finale résultant des procédures visées aux points d) et e)

Une copie des résultats des tests de résistance axés sur la continuité de l’activité ou d’exercices similaires effectués au cours de la période de réexamen visés à l’article 79 et des audits visés à l’article 76, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2017/392

Un rapport sur les incidents opérationnels survenus durant la période de réexamen qui ont affecté la prestation harmonieuse de services de base, sur les informations relatives à la classification de ces incidents et sur les mesures prises pour y remédier et sur les résultats de celles-ci conformément à l’article 71, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/392

Un rapport indiquant si les objectifs de fiabilité opérationnelle établis par le DCT, y compris les objectifs de performances opérationnelles et le niveau de service visé pour ses services et ses systèmes de règlement sur titres, visés à l’article 70, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/392, sont atteints, y compris des informations sur les mesures prises par le DCT pour assurer, de manière régulière, le contrôle, l’évaluation et la communication de ces objectifs, conformément à l’article 70, paragraphes 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2017/392, et une évaluation de la disponibilité du système au cours de la période de réexamen, mesurée quotidiennement en pourcentage du temps pendant lequel le système est opérationnel et fonctionnel conformément aux paramètres convenus; à cette fin, les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune peuvent fournir des extraits des rapports mis à disposition en vertu du cadre juridique, réglementaire et opérationnel visé à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014

Un résumé des types d’intervention manuelle effectués par le DCT dans le cadre du processus de règlement automatisé conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission (1)

Les plans de redressement et de liquidation ordonnée et, en particulier, les informations concernant toute modification importante apportée à ses plans de redressement et de liquidation ordonnée et, le cas échéant, toute modification importante apportée à son plan de résolution, telle que visée à l’article 22 bis du règlement (UE) no 909/2014, survenue au cours de la période de réexamen

Informations sur toute plainte formelle reçue par le DCT durant la période de réexamen, notamment sur:

i)	la nature de la plainte;

ii)	la gestion de la plainte et son résultat; ainsi que

iii)	la date de fin de traitement de la plainte

Des informations sur les cas où le DCT a refusé l’accès à ses services à des participants existants ou potentiels, à des émetteurs, à d’autres DCT ou à d’autres infrastructures de marché

Un rapport sur les changements importants affectant tout lien entre DCT établi par le DCT qui ont une incidence sur les conditions visées au chapitre XII du règlement délégué (UE) 2017/392, y compris les changements dans le type de lien entre DCT et les mécanismes et procédures utilisés pour le règlement dans ces liens entre DCT

Des informations sur tous les cas de conflits d’intérêts survenus durant la période de réexamen, incluant une description de la façon dont ils ont été gérés

Des informations concernant les contrôles et audits internes effectués par le DCT au cours de la période de réexamen, y compris des informations sur l’audit du cadre et des systèmes de gestion du risque opérationnel du DCT visés à l’article 45 du règlement (UE) no 909/2014 et à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2017/392, ainsi que sur les audits réguliers et indépendants du DCT visés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 et à l’article 51 et à l’article 52, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392

Des informations sur toute infraction au règlement (UE) no 909/2014 qui a été détectée, y compris grâce au canal de signalement visé à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014

Des informations détaillées sur toute mesure disciplinaire prise par le DCT au cours de la période de réexamen, y compris sur les cas de suspension d’un participant conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014, avec indication de la période de suspension et des motifs de celle-ci

La stratégie générale d’entreprise du DCT et un plan d’entreprise détaillé pour les services fournis par le DCT couvrant au moins la période de réexamen suivante

Des informations sur les changements intervenus au cours de la période de réexamen dans la gestion du risque juridique du DCT visé à l’article 43 du règlement (UE) no 909/2014 et à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2017/392

Des informations sur les modifications apportées au cours de la période de réexamen aux systèmes de gestion des risques et de contrôle du DCT ainsi qu’aux outils informatiques qu’il a mis en place pour gérer les risques économiques conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/392

Lorsque le DCT s’est vu attribuer une notation du risque par un tiers conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392, des informations sur toute variation de la notation de risque qu’il a obtenue d’un tiers au cours de la période de réexamen, y compris toute information pertinente étayant cette notation de risque

Des informations sur les changements intervenus au cours de la période de réexamen dans la gestion par le DCT des services ou activités externalisés auprès d’un tiers conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 909/2014, y compris le partage de personnel conformément à l’article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392, et dans les méthodes utilisées pour le suivi du niveau de service des services et activités externalisés visées à l’article 33, paragraphe 2, dudit règlement

Un rapport sur les changements survenus au cours de la période de réexamen dans la mesure, le suivi et la gestion des risques de crédit et de liquidité découlant de l’utilisation du règlement net différé visé à l’article 47 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014

Des informations sur les actions entreprises par le DCT au cours de la période de réexamen aux fins du réexamen de ses objectifs opérationnels afin d’y intégrer les dernières évolutions technologiques et économiques conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 909/2014 et à l’article 70, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2017/392

Des informations sur l’évaluation, par le DCT, des risques opérationnels auxquels il a été confronté au cours de la période de réexamen, sur une base continue, en fournissant aux instances dirigeantes des rapports réguliers sur les expositions aux risques opérationnels et les pertes résultant de tels risques (y compris les risques opérationnels auxquels des participants clés exposent le DCT), et procédures suivies au cours de la période de réexamen pour atténuer ces expositions et pertes, conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 909/2014 et à l’article 66, paragraphe 2, à l’article 67, paragraphe 4, et à l’article 71, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392

Des informations sur les résultats des tests et des réexamens effectués par le DCT concernant ses dispositifs, politiques et procédures opérationnels avec les utilisateurs, visés à l’article 73, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/392, qui ont eu lieu au cours de la période de réexamen

Des informations sur les mises à jour de l’analyse des répercussions sur l’activité du DCT et de l’analyse des risques au cours de la période de réexamen, découlant soit de son réexamen annuel, soit de tout réexamen ad hoc à la suite d’un incident important ou de changements opérationnels significatifs et prenant en compte toutes les évolutions pertinentes, y compris les évolutions du marché et des technologies de l’information visées à l’article 45 du règlement (UE) no 909/2014 et à l’article 77, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/392

Des informations sur les évolutions intervenues en ce qui concerne les mesures prises par le DCT pour prévenir les défauts de règlement et y remédier, visées à l’article 6, paragraphes 3 et 4, à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014 et aux articles 4 à 15 du règlement (UE) 2018/1229

Des informations sur les résultats des tests effectués par le DCT de ses règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant, visées à l’article 41, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 909/2014, qui ont eu lieu au cours de la période de réexamen

Des informations sur le réexamen et la mise à jour de la politique de continuité de l’activité et du plan de rétablissement après sinistre du DCT, visés à l’article 80 du règlement délégué (UE) 2017/392, qui ont eu lieu au cours de la période de réexamen

Des informations sur les mesures ou outils utilisés par le DCT au cours de la période de réexamen pour conditionner la livraison de titres au paiement du volet “espèces” exploité en dehors de son système d’instructions de règlement franco de paiement, le cas échéant

Des informations sur les progrès accomplis par le DCT pour donner suite aux constatations et recommandations en suspens formulées dans l’agrément ou dans les réexamens et évaluations précédents du DCT conformément à l’article 22, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014

(1) Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1229/oj).

Tableau 3

Données statistiques

Point

Type de données

Format

Liste des participants à chaque système de règlement de titres exploité par le DCT, précisant:

—	le pays dans lequel ils sont constitués,

—	leur code LEI,

—	leur raison sociale.

Pour chaque participant:

—	code pays ISO 3166 à 2 caractères,

—

identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques inclus dans les données LEI telles qu’elles sont publiées par la Global LEI Foundation. Le LEI est dûment renouvelé conformément aux modalités de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système mondial d’identifiant d’entité juridique,

—	raison sociale.

La liste des émetteurs auxquels le DCT fournit le service visé au point 1 de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014, précisant:

—	le pays dans lequel ils sont constitués,

—	leur code LEI,

—	leur raison sociale.

Pour chaque émetteur:

—	code pays ISO 3166 à 2 caractères,

—

—	raison sociale.

Liste des émissions de titres enregistrées sur des comptes de titres tenus de manière centralisée dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT, précisant:

—	le code ISIN des titres,

—	le pays de constitution des émetteurs,

—	le pays des dispositions du droit des sociétés ou de dispositions similaires applicables en vertu desquelles les titres sont émis,

—	le code LEI de l’émetteur, et

—	la raison sociale de l’émetteur.

Pour chaque émission de titres:

—	code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques,

—	code pays ISO 3166 à 2 caractères de l’émetteur,

—	code pays ISO 3166 à 2 caractères du droit applicable aux titres,

—	identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques de l’émetteur,

—	raison sociale de l’émetteur.

Liste des émissions de titres enregistrées sur des comptes de titres tenus de manière non centralisée dans chaque système de règlement-livraison de titres exploité par le DCT, précisant:

—	le code ISIN des titres,

—	le pays de constitution des émetteurs,

—	le code LEI de l’émetteur, et

—	la raison sociale de l’émetteur.

Pour chaque émission de titres:

—	code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques,

—	code pays ISO 3166 à 2 caractères de l’émetteur,

—	identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques de l’émetteur,

—	raison sociale de l’émetteur.

Valeur de marché totale et valeur nominale totale des titres enregistrés sur les comptes de titres tenus de manière centralisée ou non dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT

Valeur nominale des titres: jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.

Valeur de marché des titres: jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.

Valeur nominale et valeur de marché des titres visées au point c), ventilées:

par type d’instrument financier, comme suit:

1)	valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44 a), de la directive 2014/65/UE;

2)	dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

3)	valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine mentionnée au point 2) ci-dessus;

4)	valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE;

5)	fonds cotés visés à l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;

6)	parts d’organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés;

7)	instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine mentionnée au point 2) ci-dessus;

8)	quotas d’émission;

9)	autres instruments financiers;

ii)	par pays de constitution du participant auquel les services sont fournis;

iii)	par pays de constitution de leur émetteur;

iv)	par pays des dispositions du droit des sociétés ou de dispositions similaires applicables en vertu desquelles ils sont émis.

Pour chaque type d’instruments financiers:

i)	SHRS (ou un code plus précis fourni par le DCT) — valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;

ii)	SOVR (ou un code plus précis fourni par le DCT) — dette souveraine visée à l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

iii)	DEBT (ou un code plus précis fourni par le DCT) — valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que celles visées au point ii);

iv)	SECU (ou un code plus précis fourni par le DCT) — valeurs mobilières visées à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE;

v)	ETFS (ou un code plus précis fourni par le DCT) — fonds cotés;

vi)	UCIT (ou un code plus précis fourni par le DCT) — parts d’organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés;

vii)	MMKT (ou un code plus précis fourni par le DCT) — instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point ii);

viii)

EMAL (ou un code plus précis fourni par le DCT) — quotas d’émission;

ix)	OTHR (ou un code plus précis fourni par le DCT) — autres

par pays de constitution du participant (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays de constitution de l’émetteur (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays du droit applicable (code pays ISO 3166 à 2 caractères):

Valeur nominale et valeur de marché des titres initialement enregistrées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT

Valeur nominale et valeur de marché des titres visées au point e) supra, ventilées:

i)	par type d’instruments financiers;

ii)	par pays de constitution du participant;

iii)	par pays de constitution de l’émetteur;

iv)	par pays des dispositions du droit des sociétés ou de dispositions similaires applicables en vertu desquelles ils sont émis.

Pour chaque type d’instruments financiers [visés au point d) ci-dessus]/pays de constitution du participant (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays de constitution de l’émetteur (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays du droit applicable (code pays ISO 3166 à 2 caractères):

Valeur nominale des titres:

jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.

Nombre total et valeur totale des instructions de règlement contre paiement, augmentés du nombre total et de la valeur de marché totale des instructions de règlement franco de paiement (FOP) ou, à défaut, de la valeur nominale des instructions de règlement FOP dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT

Nombre d’instructions de règlement dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT: jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales

Nombre d’instructions de règlement dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT: jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.

Nombre total et valeur totale des instructions de règlement visées au point g), ventilés comme suit:

i)	par type d’instruments financiers visés au point d);

ii)	par pays de constitution du participant;

iii)	par pays de constitution de l’émetteur;

iiia)

par pays des dispositions du droit des sociétés ou de dispositions similaires applicables en vertu desquelles les instruments financiers sont émis;

iv)	par monnaie de règlement;

par type d’instructions de règlement, comme suit:

1)	instructions de règlement FOP correspondant aux instructions de livraison franco de paiement (DFP) et aux instructions de réception franco de paiement (RFP);

2)	instructions de règlement “livraison contre paiement” (DVP) et “réception contre paiement” (RVP);

3)	instructions de règlement “livraison avec paiement” (DWP) et “réception avec paiement” (RWP);

4)	instructions de règlement “paiement sans livraison” (PFOD);

vi)	pour les instructions de règlement comportant un volet en espèces, par mode de règlement, selon que le règlement est effectué conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 ou conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014

Pour chaque type d’instruments financiers [visés au point d)]/pays de constitution du participant (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays de constitution de l’émetteur (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/pays du droit applicable (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/monnaie de règlement (code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)/type d’instruction de règlement (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/règlement en monnaie de banque centrale (CBM)/en monnaie de banque commerciale (COM):

Nombre d’instructions de règlement dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT: jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales

Nombre et valeur des opérations de rachat d’office visées à l’article 7 bis du règlement (UE) no 909/2014

Nombre d’opérations de rachat d’office: jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales

Valeur des opérations de rachat d’office: jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.

Nombre et montant des sanctions visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, par DCT participant

Pour chaque DCT participant:

Nombre de sanctions: jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales

Montant des sanctions: jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.

S’il y a lieu, valeur totale des opérations d’emprunt et de prêt de titres traitées par le DCT en tant que mandataire ou pour son compte propre, selon le cas, ventilées en fonction des types d’instruments financiers visés au point d) ci-dessus

Pour chacun des types d’instruments financiers [visés au point d)], valeur des opérations d’emprunt et de prêt de titres traitées:

par le DCT en tant que mandataire:

ii)

par le DCT pour son propre compte:

Le nombre total et la valeur totale des instructions de règlement dénouées via chacun des liens établis avec des DCT, en précisant:

i)	le DCT lié (son pays de constitution, son LEI et sa raison sociale) et, s’il exploite plusieurs d’entre eux, le système de règlement de titres lié;

ii)

le type de lien, comme suit:

1)	standard, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 909/2014;

2)	personnalisé, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 909/2014, par participant;

3)	indirect, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) no 909/2014;

4)	interopérable, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 909/2014;

iii)	que le DCT soit le DCT demandeur ou le DCT destinataire; à cette fin, le DCT destinataire est considéré comme le DCT fournissant le service visé au point 1 de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014;

pour chaque lien identifié par l’intermédiaire du DCT lié (pour chaque DCT: pays de constitution du DCT lié (code pays ISO 3166 à 2 caractères)/identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 (code à 20 caractères alphanumériques/raison sociale) et type de lien (standard/personnalisé/indirect/interopérable):

du point de vue du DCT en tant que demandeur:

Nombre d’instructions de règlement dénouées via de tels liens établis avec des DCT: jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales

Valeur d’instructions de règlement dénouées via de tels liens établis avec des DCT: jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.

ii)

du point de vue du DCT en tant que destinataire:

Nombre d’instructions de règlement dénouées via de tels liens établis avec des DCT: jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales

S’il y a lieu, la valeur des garanties et engagements des DCT liés à des opérations d’emprunt et de prêt de titres

Jusqu’à 25 caractères numériques, dont 5 décimales au maximum. Si la valeur comporte plus de cinq chiffres après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n’est pas compté comme un caractère numérique.

S’il y a lieu, la valeur des activités de trésorerie des DCT portant sur les marchés des changes et sur des valeurs mobilières et liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, et les catégories d’établissements dont le DCT gère les soldes créditeurs

Nombre de problèmes de rapprochement comptable liés à la création ou à la suppression non justifiée de titres dans l’émission tenue par le DCT qui ont relevé de l’article 65, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392

Jusqu’à 20 caractères numériques, sous forme de nombre entier, sans décimales.

Moyenne, médiane et mode des délais de correction des erreurs détectées conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/392

Moyenne: jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises [précisant la durée à l’aide des codes ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)].

Médiane: jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises [précisant la durée à l’aide des codes ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)].

Mode: jusqu’à 20 caractères numériques, décimales comprises [précisant la durée à l’aide des codes ISO 20022 (DASD/HOUR/MNUT)].