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4.12.2019 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 313/34 |
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/2028 DA COMISSÃO
de 29 de novembro de 2019
que altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 no que respeita aos quadros de mapeamento que especificam a correspondência entre as avaliações do risco de crédito de instituições externas de avaliação de crédito e os graus da qualidade de crédito estabelecidos no Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento (1), nomeadamente o artigo 136.o, n.o 1, terceiro parágrafo;
Considerando o seguinte:
|
(1) |
O Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 (2) da Comissão especifica, no seu anexo III, a correspondência entre as avaliações de crédito pertinentes emitidas por uma instituição externa de avaliação de crédito («ECAI») e os graus da qualidade de crédito previstos na parte III, título II, capítulo 2, secção 2 do Regulamento (UE) n.o 575/2013 («mapeamento»). |
|
(2) |
Na sequência das alterações mais recentes introduzidas pelo Regulamento de Execução (UE) 2018/634 da Comissão (3) no anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799, os fatores quantitativos e qualitativos subjacentes às avaliações de crédito utilizadas em alguns mapeamentos no anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 foram alterados. Além disso, algumas ECAI alargaram as suas avaliações de crédito a novos segmentos de mercado, dando origem a novas escalas de notação e novos tipos de notação de risco. É, por conseguinte, necessário atualizar os mapeamentos das ECAI em causa. |
|
(3) |
Desde a adoção do Regulamento de Execução (UE) 2018/634, foi registada mais uma agência de notação de risco em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). Uma vez que o artigo 136.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 exige a especificação de mapeamentos para todas as ECAI, é necessário estabelecer um mapeamento para a nova ECAI registada. As avaliações de crédito aplicadas por essa ECAI baseiam-se na metodologia aplicada pela sua empresa-mãe, uma ECAI de um país terceiro para a qual já tinha sido estabelecido um mapeamento no anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799. Convém, por conseguinte, neste caso específico, que o mapeamento para a ECAI recém-registada reflita o mapeamento estabelecido para essa ECAI de um país terceiro. |
|
(4) |
O presente regulamento baseia-se nos projetos de normas técnicas de execução apresentados conjuntamente à Comissão pela Autoridade Bancária Europeia, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (as «Autoridades Europeias de Supervisão»). |
|
(5) |
As Autoridades Europeias de Supervisão realizaram consultas públicas abertas sobre o projeto de normas técnicas de execução, analisaram os potenciais custos e benefícios a elas associados e solicitaram o parecer do Grupo das Partes Interessadas do Setor Bancário criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5), do Grupo de Interessados do Setor dos Seguros e Resseguros criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (6), e do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (7). |
|
(6) |
O Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade, |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Alteração do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799
O anexo III do Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 é substituído pelo texto constante do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de novembro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
(2) Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 da Comissão, de 7 de outubro de 2016, que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao mapeamento das avaliações do risco de crédito de instituições externas de avalização de crédito, em conformidade com o artigo 136.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 275 de 12.10.2016, p. 3).
(3) Regulamento de Execução (UE) 2018/634 da Comissão, de 24 de abril de 2018, que altera o Regulamento de Execução (UE) 2016/1799 no que respeita aos quadros de mapeamento que especificam a correspondência entre as avaliações do risco de crédito de instituições externas de avaliação de crédito e os graus de qualidade de crédito estabelecidos no Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 105 de 25.4.2018, p. 14).
(4) Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às agências de notação de risco (JO L 302 de 17.11.2009, p. 1).
(5) Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia,) altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
(6) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(7) Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/79/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
ANEXO
ANEXO III
Quadros de mapeamento para efeitos do artigo 16.o
|
Grau de qualidade de crédito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Acra Europe, a.s (anteriormente European Rating Agency, a.s.) |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação global para o curto prazo |
S1 |
|
S2 |
S3, S4, NS |
|
|
|
AM Best Europe Rating Services |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito de emitentes para o longo prazo |
aaa, aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s |
|
Escala de notação de emissões para o longo prazo |
aaa, aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s |
|
Escala de notação da solidez financeira |
A++, A+ |
A, A- |
B++, B+ |
B, B- |
C++, C+ |
C, C-, D, E, F, S |
|
Escala de notação de emitentes para o curto prazo |
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4, d, e, f, s |
|
|
|
Escala de notação de emissões para o curto prazo |
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4, d, s |
|
|
|
ARC Ratings S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de emitentes para o médio e longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de emissões para o médio e longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de emitentes para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Escala de notação de emissões para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC/C, D |
|
Escala de notação de empresas para o curto prazo |
A++ |
A |
|
B, C, D |
|
|
|
Axesor Risk Management SL |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Banque de France |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito global de emitentes para o longo prazo |
3++ |
3+, 3 |
4+ |
4, 5+ |
5, 6 |
7, 8, 9, P |
|
BCRA — Credit Rating Agency AD |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação global para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Escala de notação de empresas de seguros de pensões para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de empresas de seguros de pensões para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Escala de notação de fundos de pensões para o longo prazo |
AAA pf, AA pf |
A pf |
BBB pf |
BB pf |
B pf |
C pf |
|
Escala de notação de fundos de garantia para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
|
Escala de notação de fundos de garantia para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
Capital Intelligence Ratings Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação internacional de emitentes para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
|
Escala de notação internacional de emissões para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação internacional da solidez financeira de seguradoras para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
|
Escala de notação internacional de emitentes para o curto prazo |
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, RS, SD, D |
|
|
|
Escala de notação internacional de emissões para o curto prazo |
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, D |
|
|
|
Escala de notação internacional da solidez financeira de seguradoras para o curto prazo |
A1+ |
A1 |
A2, A3 |
B, C, RS, SD, D |
|
|
|
Cerved Rating Agency S.p.A. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de empresas para o longo prazo |
A1.1, A1.2, A1.3 |
A2.1, A2.2, A3.1 |
B1.1, B1.2 |
B2.1, B2.2 |
C1.1 |
C1.2, C2.1 |
|
Creditreform Rating AG |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de emitentes para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
|
BBB |
BB |
B, C, SD, D |
|
Escala de notação de emissões para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
|
BBB |
BB |
B, C, D |
|
Escala de notação para o curto prazo |
L1 |
L2 |
|
L3, NEL, D |
|
|
|
CRIF Ratings S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de emitentes para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D1S, D |
|
Escala de notação de emissões para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, DS |
|
Escala de notação de emitentes para o curto prazo |
IG-1 |
|
IG-2 |
SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 |
|
|
|
Escala de notação de emissões para o curto prazo |
IG-1 |
|
IG-2 |
SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 |
|
|
|
Dagong Europe Credit Rating Srl |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de crédito para o curto prazo |
A-1 |
|
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
DBRS Ratings |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de obrigações para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de papel comercial e de dívida de curto prazo |
R-1 H, R-1 M |
R-1 L |
R-2, R-3 |
R-4, R-5, D |
|
|
|
Escala de notação da solidez financeira |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, R |
|
Egan-Jones Ratings Co. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de crédito para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2 |
A-3, B, C, D |
|
|
|
Euler Hermes Rating GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, SD, D |
|
EuroRating Sp. z o.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Fitch Ratings |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação do incumprimento de emitentes para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, RD, D |
|
Obrigações de financiamento de empresas — escala de notação para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
|
Escala de notação internacional da solidez financeira de seguradoras para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
|
Escala de notação de contrapartes de derivados |
AAA dcr, AA dcr |
A dcr |
BBB dcr |
BB dcr |
B dcr |
CCC dcr, CC dcr, C dcr |
|
Escala de notação para o curto prazo |
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C, RD, D |
|
|
|
Escala de notação da solidez financeira de seguradoras para o curto prazo |
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C |
|
|
|
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
AAA, AA |
|
A, BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
HR Ratings de México, S.A. de C.V. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
HR AAA(G)/HR AA(G) |
HR A(G) |
HR BBB(G) |
HR BB(G) |
HR B(G) |
HR C(G)/HR D(G) |
|
Escala de notação global para o curto prazo |
HR+1(G)/HR1(G) |
HR2(G) |
HR3(G) |
HR4(G), HR5(G), HR D(G) |
|
|
|
ICAP Group S.A |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
|
AA, A |
BB, B |
C, D |
E, F |
G, H |
|
INC Rating Sp. z o.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito de emitentes para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Japan Credit Rating Agency Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de emitentes para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, LD, D |
|
Escala de notação de emissões para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de emitentes para o curto prazo |
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, LD, D |
|
|
|
Escala de notação de crédito de emissões para o curto prazo |
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, D |
|
|
|
Kroll Bond Rating Agency |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de crédito para o curto prazo |
K1+ |
K1 |
K2, K3 |
B, C, D |
|
|
|
Kroll Bond Rating Agency Europe |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação de crédito para o curto prazo |
K1+ |
K1 |
K2, K3 |
B, C, D |
|
|
|
modeFinance S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
A1, A2 |
A3 |
B1 |
B2 |
B3 |
C1, C2, C3, D |
|
Moody’s Investors Service |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
Aaa, Aa |
A |
Baa |
Ba |
B |
Caa, Ca, C |
|
Escala de notação global para o curto prazo |
P-1 |
P-2 |
P-3 |
NP |
|
|
|
QIVALIO SAS (anteriormente Spread Research) |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação global para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação global para o curto prazo |
SR0 |
|
SR1, SR2 |
SR3, SR4, SR5, SRD |
|
|
|
Rating-Agentur Expert RA GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação internacional de crédito |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Escala de notação internacional da fiabilidade |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
|
Scope Ratings GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação para o curto prazo |
S-1+ |
S-1 |
S-2 |
S-3, S-4 |
|
|
|
S&P Global Ratings Europe Limited |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de notação de crédito de emitentes para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, R, SD/D |
|
Escala de notação de crédito de emissões para o longo prazo |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
|
Escala de notação da solidez financeira de seguradoras |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD/D, R |
|
Escala de notação de empresas de média dimensão |
|
MM1 |
MM2 |
MM3, MM4 |
MM5, MM6 |
MM7, MM8, MMD |
|
Escala de notação de crédito de emitentes para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, R, SD/D |
|
|
|
Escala de notação de crédito de emissões para o curto prazo |
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
|
The Economist Intelligence Unit Ltd |
|
|
|
|
|
|
|
Escala de bandas de notação de entidades soberanas |
AAA, AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |