25.4.2018   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 105/14

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/634 DER KOMMISSION

vom 24. April 2018

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 in Bezug auf die Zuordnungstabellen mit den Entsprechungen zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagenturen und den in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Bonitätsstufen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (1), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

In Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der Kommission (2) ist festgelegt, inwiefern die Bonitätsstufen externer Ratingagenturen („ECAI“) den in Teil 3 Titel II Kapitel 2 Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Bonitätsstufen entsprechen (Zuordnung).

(2)

Seit Erlass der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 wurden zusätzliche Ratingagenturen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassen oder zertifiziert. Darüber hinaus wurde die Zulassung einer der ECAI, für die im Rahmen der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 eine Zuordnung vorgenommen wurde, widerrufen. Da nach Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für jede ECAI eine entsprechende Zuordnung vorgenommen werden muss, sollte die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 geändert werden, damit die Zuordnungen für die neu zugelassenen oder zertifizierten ECAI angegeben und die Zuordnungen für jene ECAI entfernt werden können, deren Zulassung widerrufen wurde.

(3)

Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (die „Europäischen Aufsichtsbehörden“) gemeinsam vorgelegt wurde.

(4)

Die Europäischen Aufsichtsbehörden haben zu diesem Entwurf offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) eingesetzten Interessengruppe Bankensektor, der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) eingesetzten Interessengruppe „Wertpapiere und Wertpapiermärkte“ und der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) eingesetzten Interessengruppe „Versicherung und Rückversicherung“ eingeholt.

(5)

Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799

Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. April 2018

Für die Kommission

Der Präsident

Jean-Claude JUNCKER

(1)   ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1.

(2)  Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der Kommission vom 7. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen des Kreditrisikos durch externe Ratingagenturen gemäß Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 136 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016, S. 3).

(3)  Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1).

(4)  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

(5)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

(6)  Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48).

ANHANG

„ANHANG III

Zuordnungstabellen für die Zwecke des Artikels 16

Bonitätsstufe

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Skala für langfristige Emittentenratings

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Skala für langfristige Schuldenratings

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Skala für Finanzkraft-Ratings

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Skala für kurzfristige Ratings

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Skala für mittel- und langfristige Emittentenratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für mittel- und langfristige Emissionsratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für kurzfristige Emittentenratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala für kurzfristige Emissionsratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Skala für kurzfristige Unternehmensratings

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Globale Ratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Globale Skala für langfristige Emittentenratings

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

Skala für langfristige Bankratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Skala für langfristige Versicherungsratings

iAAA, iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Skala für langfristige Unternehmensratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für langfristige Ratings kommunaler Gebietskörperschaften

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für langfristige Emissionsratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für kurzfristige Bankratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala für kurzfristige Unternehmensratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala für kurzfristige Ratings kommunaler Gebietskörperschaften

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Skala für kurzfristige Emissionsratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ltd

Internationale Skala für langfristige Emittentenratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationale Skala für langfristige Emissionsratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Internationale Skala für kurzfristige Emittentenratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Internationale Skala für kurzfristige Emissionsratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Skala für langfristige Unternehmensratings

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Globale Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für kurzfristige Ratings

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Skala für langfristige Anleiheratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für Ratings von Geldmarktpapieren und kurzfristigen Verbindlichkeiten

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Skala für Ratings der Zahlungsfähigkeit

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

Egan-Jones Ratings Co.

Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für kurzfristige Ratings

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Globale Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

European Rating Agency, a.s.

Skala für langfristige Ratings

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für kurzfristige Ratings

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Globale Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratings der Agentur Fitch

Skala für langfristige Emittentenratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Unternehmensanleihen — Skala für langfristige Ratings

AAA AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Internationale Skala für langfristige IFS-Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala für kurzfristige Ratings

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Skala für kurzfristige IFS-Ratings

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Globale Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Globale Skala für langfristige Ratings

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Globale Skala für kurzfristige Ratings

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

Globale Skala für langfristige Ratings

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Skala für langfristige Emittentenratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Skala für langfristige Emittentenratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Skala für langfristige Emissionsratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für kurzfristige Emittentenratings

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Skala für kurzfristige Emissionsratings

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für kurzfristige Ratings

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Globale Skala für langfristige Ratings

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody's Investors Service

Globale Skala für langfristige Ratings

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Skala für Anleihefonds-Ratings

Aaa-bf, Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Globale Skala für kurzfristige Ratings

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

Internationale Ratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Internationale Skala zur Reliabilitätsbewertung

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Globale Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Globale Skala für kurzfristige Ratings

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

Internationale Skala für langfristige Ratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Standard & Poor's Ratings Services

Skala für langfristige Emittentenratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Skala für langfristige Emissionsratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala für Ratings der Finanzkraft von Versicherern

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Skala für Fonds-Ratings

AAAf, AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Skala für Ratings des mittleren Marktsegments

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Skala für kurzfristige Emittentenratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Skala für kurzfristige Emissionsratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Skala für Länderratings

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D
“