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ORIENTAÇÃO (UE) 2021/1829 DO BANCO CENTRAL EUROPEU

de 7 de outubro de 2021

que altera a Orientação (UE) 2017/2335 relativa aos procedimentos para a recolha de dados granulares referentes ao crédito e ao risco de crédito (BCE/2021/47)

O CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 127.o, n.os 2 e 5;

Tendo em conta os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu, nomeadamente os artigos 5.o-1, 12.°-1 e 14.°-3,

Considerando o seguinte:

(1)

Para assegurar a disponibilidade de estatísticas de elevada qualidade sobre o crédito e o risco de crédito, é necessário fornecer mais dados sobre as normas mínimas de revisão dos dados granulares referentes ao crédito e ao risco de crédito (a seguir «dados referentes ao crédito») e dados de referência da contraparte. É necessário, em especial, garantir que todos os bancos centrais nacionais (BCN) transmitam ao Banco Central Europeu (BCE) revisões reportadas por agentes inquiridos nos termos do Regulamento (UE) 2016/867 do Banco Central Europeu (BCE/2016/13) (1).

(2)

A Orientação (UE) 2017/2335 do Banco Central Europeu (BCE/2017/38) (2) dispõe que os erros contidos na informação estatística reportada são revistos e corrigidos e que os dados revistos são transmitidos ao BCE. A fim de melhorar a qualidade global dos dados, é conveniente fornecer informações adicionais no que respeita aos tipos e periodicidades das revisões a transmitir ao BCE.

(3)

Importa clarificar as datas de referência a que respeitam os primeiros dados do dispositivo de retorno de informação do BCE depois de um BCN decidir participar no quadro dos dispositivos de retorno da informação da AnaCredit, bem como o âmbito de cobertura do conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE e as restrições aplicáveis à partilha de dados pelos BCN recetores. Esta clarificação deve também ajudar a garantir a igualdade de tratamento dos BCN participantes e dos BCN que podem participar no quadro dos dispositivos de retorno da informação da AnaCredit no futuro.

(4)	É conveniente clarificar o método comum para a transmissão da informação estatística por todos os BCN ao BCE. Os BCN devem, por conseguinte, transmitir dados ao BCE utilizando um formato harmonizado de transmissão eletrónica convencionado e especificado pelo Sistema Europeu de Bancos Centrais.

(5)

Para permitir que os BCN disponham do tempo suficiente para aplicar eficazmente as alterações às disposições sobre revisões dos dados referentes ao crédito e dos dados de referência da contraparte reportados por agentes inquiridos nos termos do Regulamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e para garantir uma qualidade suficiente dos dados, as referidas alterações devem ser aplicáveis com efeitos em 1 de abril de 2022.

(6)	Havendo, por conseguinte, que alterar em conformidade a Orientação (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38),

ADOTOU A PRESENTE ORIENTAÇÃO:

Artigo 1.o

Alterações

A Orientação (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) é alterada do seguinte modo:

O artigo 1.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 1.o

Objeto e âmbito de aplicação

A presente Orientação estabelece as obrigações de prestação de informação dos BCN no que respeita à transmissão ao BCE de dados referentes ao crédito e de dados de referência da contraparte recolhidos nos termos do Regulamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). Em especial, a presente orientação estabelece:

a)	As obrigações específicas relativas à recolha e transmissão de dados referentes ao crédito e de dados de referência da contraparte;

b)	Os procedimentos e normas para a transmissão dos referidos dados ao BCE;

c)	As derrogações e a redução da periodicidade de reporte relativas à recolha de dados referentes ao crédito e de dados de referência da contraparte pelos BCN;

Um quadro de participação voluntária dos BCN em acordos de transmissão e de partilha de determinados subconjuntos de dados referentes ao crédito e de dados de referência das contrapartes pertinentes, com vista a criar ou a reforçar os dispositivos de retorno da informação aos agentes inquiridos (a seguir também designado “quadro dos dispositivos de retorno da informação da AnaCredit”);

e)	Os requisitos de gestão da qualidade dos dados (GQD) aplicáveis aos BCN.»;

Ao artigo 2.o, é aditado o seguinte ponto 24):

«24)	“Período de produção”, o período compreendido entre a data de transmissão de dados pelos BCN ao BCE nos termos do Regulamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e a data de encerramento do ciclo de produção indicadas no calendário de reporte referido no artigo 19.o-A;»;

No artigo 5.o, n.o 4, a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

«b)	A data de referência na qual os dados referentes ao crédito e os dados de referência da contraparte respeitantes aos agentes observados são reportados à AnaCredit;»;

O artigo 13.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 13.o

Notificações de receção e de erro

1. Ao receber as atualizações referidas no artigo 12.o, o BCE efetua, sem demora, verificações para validar a qualidade das informações fornecidas e envia aos BCN as notificações de receção e de erro referidas no artigo 9.o da Orientação (UE) 2018/876 do Banco Central Europeu (BCE/2018/16) (*1).

2. Os BCN asseguram que as revisões são transmitidas ao BCE em conformidade com o artigo 19.o.

(*1) Orientação (UE) 2018/876 do Banco Central Europeu, de 1 de junho de 2018, relativa ao Registo de Dados das Instituições e Sociedades Coligadas (Register of Institutions and Affiliates Data/RIAD) (BCE/2018/16) (JO L 154 de 18.6.2018, p. 3).» "

No artigo 16.o-D, os n.os 1 e 2 passam a ter a seguinte redação:

«1. A partir da data pertinente de participação referida no anexo IV, o BCE transmite um conjunto de dados do seu dispositivo de retorno da informação a cada BCN enumerado no anexo IV para fins de teste. Os dados em causa serão utilizados exclusivamente para testar os dispositivos referidos no artigo 16.o-B, alínea b), antes da utilização dos mesmos na data de início da participação do NCB pertinente em conformidade com o artigo 16.o-E, n.o 9.

Os BCN não podem utilizar os dados recebidos do BCE para os fins do dispositivo de retorno da informação referido no artigo 16.o-E até que o BCN pertinente se tenha tornado um BCN participante e tenha recebido o primeiro conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE contendo os dados relativos à data de referência do último dia do mês de início da participação.

2. A partir da data pertinente de participação referida no anexo IV, o BCE transmite um conjunto de dados do seu dispositivo de retorno da informação a cada BCN recetor, por meio de transmissões regulares, imediatamente após a produção do registo oficial (golden copy). O primeiro conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE fica limitado aos dados relativos à data de referência do último dia do mês de início da participação. Cada um dos conjuntos de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE subsequentes fica limitado:

a)	Aos dados relativos à última data de referência disponíveis;

b)	Aos dados registados no máximo de 12 datas de referência que precedem a transmissão do conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE.

Para efeitos do disposto na alínea b), ficam excluídos os dados relativos às datas de referência que precedem a data de referência do data de referência do último dia do mês de início da participação.»;

6)	No artigo 16.o-D, o n.o 4 passa a ter a seguinte redação: «4. O BCE transmite aos BCN recetores qualquer revisão recebida nos termos do artigo 19.o relativa a informações incluídas em transmissões regulares.»;

No artigo 16.o-E, o n.o 4 passa a ter a seguinte redação:

«4. Para os efeitos deste capítulo, os BCN recetores abstêm-se de partilhar com os agentes inquiridos:

a)	Dados referentes ao crédito ou dados de referência da contraparte que estejam fora do âmbito do conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE mais recente recebido pelo BCN;

b)	Os atributos operacionais do conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE;

c)	Informações sobre instrumentos em que o devedor e o credor façam parte da mesma entidade jurídica.»;

O artigo 17.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 17.o

Transmissão

1. Os BCN transmitem a informação estatística a reportar nos termos da presente orientação por via eletrónica, utilizando os meios indicados pelo BCE. O formato de mensagem estatística desenvolvido para este intercâmbio eletrónico de informação estatística é o formato aprovado pelo SEBC.

2. Se o disposto no n.o 1 não for aplicável, os BCN podem, mediante autorização prévia do BCE, utilizar outros meios de transmissão da informação estatística.»;

O artigo 18.o é alterado do seguinte modo:

No n.o 4, a alínea g) passa a ter a seguinte redação:

«g)	Todos os instrumentos estão ligados a contrapartes que se encontram registadas no sistema RIAD e referenciadas pelo identificador da contraparte correspondente (código RIAD) com base nas informações fornecidas pelos agentes inquiridos.»;

O n.o 13 passa a ter a seguinte redação:

«13. Os BCN criam e monitorizam os necessários mecanismos para que os agentes inquiridos possam rever e corrigir os dados referentes ao crédito e os dados de referência da contraparte reportados que não estejam em conformidade com os requisitos de GQD da AnaCredit, para que os BCN possam transmitir as revisões de acordo com o artigo 19.o.»;

10)

O artigo 19.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 19.o

Revisões

1. Os BCN transmitem ao BCE todas as revisões de dados referentes ao crédito e de dados de referência da contraparte reportados pelos agentes inquiridos nos termos do Regulamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) logo que tenham sido processadas, da seguinte forma:

a)	No que respeita ao reporte mensal, os BCN transmitem as revisões respeitantes às 12 datas de referência de reporte imediatamente anteriores à data de referência de reporte a respeito da qual os dados foram reportados durante o período de produção pertinente;

b)	No que respeita ao reporte trimestral, os BCN transmitem as revisões respeitantes às quatro datas de referência de reporte imediatamente anteriores à data de referência de reporte a respeito da qual os dados foram reportados durante o período de produção pertinente.

Para efeitos do primeiro parágrafo, o período de produção pertinente será o período de produção durante o qual o BCN tenha tomado conhecimento dos erros ou das informações em falta.

2. Os BCN transmitem as revisões ao BCE em conformidade com as normas mínimas de revisão estabelecidas no ponto 4 do anexo V do Regulamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

3. Os BCN transmitem ao BCE revisões reportadas por agentes inquiridos relativas a datas de referência anteriores às data de referência estabelecidas no n.o 1 se estiverem reunidas ambas as condições seguintes:

a)	O BCE deu o seu consentimento prévio;

b)	As revisões em causa contribuem para a melhoria da qualidade dos dados e para assegurar a coerência com os dados armazenados nas bases de dados nacionais.

4. Os BCN celebram com os agentes inquiridos os acordos que permitam aos BCN transmitir dados ao BCE sem demora.

5. O BCE processa as revisões e armazena-as nas bases de dados partilhadas sem demora injustificada após a sua receção dos BCN. O BCN deve informar o BCN em questão dos resultados de quaisquer avaliações da qualidade dos dados.»;

11)

É inserido o seguinte artigo 19.o-A:

«Artigo 19.o-A

Calendário de reporte

O BCE comunica aos BCN, até ao final de setembro de cada ano, as datas de transmissão exatas para o ano seguinte, sob a forma de um calendário de reporte. Os BCN devem reportar a informação estatística prevista na presente orientação em conformidade com o calendário de reporte.»;

12)	Os anexos III e IV da Orientação BCE/2017/38 são alterados de acordo com o anexo da presente Orientação.

Artigo 2.o

Produção de efeitos e aplicação

1. A presente orientação produz efeitos na data em que for notificada aos bancos centrais nacionais dos Estados-Membros cuja moeda é o euro.

2. Os bancos centrais nacionais dos Estados-Membros cuja moeda é o euro devem cumprir a presente orientação a partir da data da sua notificação. Contudo, devem cumprir o disposto no artigo 1.o, n.o 10, da presente orientação a partir de 1 de abril de 2022.

Artigo 3.o

Destinatários

Os destinatários da presente orientação são os bancos centrais nacionais dos Estados-Membros cuja moeda é o euro.

Feito em Frankfurt am Main, em 7 de outubro de 2021.

Pelo Conselho do BCE

A Presidente do BCE

Christine LAGARDE

(1) Regulamento (UE) 2016/867 do Banco Central Europeu, de 18 de maio de 2016, relativo à recolha de dados granulares referentes ao crédito e ao risco de crédito (BCE/2016/13) (JO L 144 de 1.6.2016, p. 44).

(2) Orientação (UE) 2017/2335 do Banco Central Europeu, de 23 de novembro de 2017, relativa aos procedimentos para a recolha de dados granulares referentes ao crédito e ao risco de crédito (BCE/2017/38) (JO L 333 de 15.12.2017, p. 66).

ANEXO

Os anexos III e IV da Orientação (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) são alterados do seguinte modo:

O anexo III passa a ter a seguinte redação:

«ANEXO III

Atributos dos dados para efeitos dos dispositivos de retorno da informação

Atributos dos dados incluídos nos conjuntos de dados transmitidos pelo BCE de acordo com o artigo 16.o-D e acordos de partilha de dados para facultar dispositivos de retorno da informação aos agentes inquiridos
Atributos dos dados	Conjuntos de dados (mínimo ou dispositivo de retorno da informação do BCE (1))	BCN participantes (2) que não autorizam a partilha de dados nos termos do artigo 16.o-C, n.o 1
Dados de referência ((*1))
País do BCN	Conjunto mínimo de dados	N.A.
País do credor	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	ES não autoriza a partilha
Devedor: Nome	Conjunto mínimo de dados	N.A.
Devedor: Identificador de Entidade Jurídica (LEI)	Conjunto mínimo de dados	N.A.
Devedor: país	Conjunto mínimo de dados	N.A.
Identificador da empresa sede	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador da empresa-mãe de cúpula	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	IT não autoriza a partilha
Forma jurídica	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Setor institucional	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Situação do processo judicial e Data de instauração do processo judicial	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	SK e ES não autorizam a partilha dos dois atributos AT não autoriza a partilha dos dois atributos quando se refiram a “outras medidas jurídicas”
Dados relativos aos instrumentos
Identificador do agente observado (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do contrato (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do instrumento (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Tipo de instrumento	Conjunto mínimo de dados	N.A.
Moeda	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT não autoriza a partilha
Data de início	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT e ES não autorizam a partilha
Instrumento fiduciário (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT não autoriza a partilha de quaisquer dados relativos aos instrumentos cujo valor deste atributo seja “Instrumento Fiduciário”, i.e., instrumentos depositados a título fiduciário que são objeto de reporte por um agente (observado) inquirido que não é o credor do instrumento.
Data final legal de vencimento	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT e ES não autorizam a partilha
Montante do compromisso no início	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Finalidade	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT não autoriza a partilha
Recurso (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT não autoriza a partilha de quaisquer dados relativos a instrumentos do tipo “Contas comerciais a receber” quando o valor deste atributo for “Sem recurso”. PT não autoriza a partilha de quaisquer dados relativos a instrumentos de cessão financeira (factoring) quando o valor do atributo for “Sem recurso” e o atributo “Créditos em mora” for 0 ou existir mas a mora for inferior a 90 dias.
Dados financeiros
Identificador do agente observado (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do contrato (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do instrumento (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Montante nominal em dívida	Conjuntos mínimos de dados	N.A.
Montante extrapatrimonial	Conjuntos mínimos de dados	N.A.
Créditos em mora relativos ao instrumento	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	ES não autoriza a partilha deste atributo no caso de se referir a instrumentos com mora até 90 dias AT não autoriza a partilha deste atributo se for filtrado pela data da mora
Data dos créditos vencidos do instrumento	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT e ES não autorizam a partilha. ES trata este atributo como um atributo operacional para excluir instrumentos com mora até 90 dias.
Montante transferido (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Juros corridos	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Dados relativos à combinação contraparte-instrumento
Identificador do agente observado (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do contrato (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do instrumento (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador da contraparte: credor, entidade gestora, entidade cedente (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador da contraparte: devedor	Conjunto mínimo de dados	N.A.
Papel da contraparte (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Dados relativos a responsabilidades conjuntas
Identificador do agente observado (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do contrato (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do instrumento (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador da contraparte (3)	Conjunto mínimo de dados	N.A.
Montante das responsabilidades conjuntas	Conjunto mínimo de dados	N.A.
Dados contabilísticos
Identificador do agente observado (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do contrato (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do instrumento (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Abatimentos totais (write-offs) acumulados	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT não autoriza a partilha
Dados relativos à proteção recebida
Identificador do agente observado (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador da proteção (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do prestador de proteção (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Tipo de proteção	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE	AT não autoriza a partilha
Dados relativos à combinação instrumento-proteção recebida (4)
Identificador do agente observado (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do contrato (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador do instrumento (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE
Identificador da proteção (atributo operacional)	Conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE

O anexo IV passa a ter a seguinte redação:

«ANEXO IV

Participação no quadro dos dispositivos de retorno da informação da AnaCredit

Os seguintes BCN são considerados participantes para os efeitos da presente orientação a partir da data de início de participação indicada. Depois de 1 de abril de 2020 e antes da data de início de participação pertinente, os BCN recebem o conjunto de dados do dispositivo de retorno da informação do BCE para fins de teste em conformidade com o artigo 16.o-D, n.o 1.

BCN	Data de início de participação
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	1 de julho de 2021
Banco de España	1 de dezembro de 2022
Banca d’Italia	1 de julho de 2021
Oesterreichische Nationalbank	1 de julho de 2021
Banco de Portugal	1 de julho de 2021
Národná banka Slovenska	1 de julho de 2021

((*1)) Os BCN só extraem estes atributos da RIAD se estiverem assinalados com a letra “F” (free) que significa livre, ou seja, não confidencial e suscetível de ser tornado público, ou com a letra “R”(restricted) que significa que, para além das utilizações permitidas nos termos do artigo 10.o, n.o 2, alínea b), o valor do atributo pode ser partilhado com o agente inquirido que prestou a informação e, sem prejuízo de outras restrições aplicáveis em matéria de confidencialidade, com outros agentes inquiridos, ou seja, apenas de divulgação restrita, de acordo com a Orientação (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

(1) Ver as definições do artigo 2.o.

(2) Os BCN participantes são indicados pelo código ISO de país do respetivo Estado-Membro.

(3) A nível nacional, na transmissão regular, o BCN recetor apenas partilha com os agentes inquiridos residentes os codevedores (identificador e montante das responsabilidades solidárias) que contraíram empréstimos com os agentes inquiridos residentes.

(4) Os BCN podem utilizar estes atributos para assinalar nos dispositivos de retorno da informação os instrumentos associados a elementos de proteção.