(1)

A fim de garantir a eficácia e a coerência das medidas nacionais de política macroprudencial, é importante complementar o reconhecimento, imposto pelo direito da União, com a reciprocidade voluntária.

(2)

O quadro para a reciprocidade voluntária das medidas de política macroprudencial estabelecido na Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico (5) visa garantir que todas as medidas de política macroprudencial baseadas na exposição ao risco acionadas em determinado Estado-Membro sejam objeto de tratamento recíproco nos demais Estados-Membros.

(3)

Em 20 de maio de 2025, a Autoridade Austríaca para o Mercado Financeiro (FMA), na qualidade de autoridade designada para efeitos do artigo 133.o, n.o 9, da Diretiva 2013/36/UE, notificou (6) o Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) da sua intenção de aplicar, a partir de 1 de julho de 2025, uma percentagem da reserva para risco sistémico setorial (sSyRB) de 1 % para todas as posições em risco relevantes sobre sociedades não financeiras no setor da construção e do imobiliário localizadas na Áustria, identificadas com base na classificação estatística das suas atividades económicas estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 (7), com exceção das associações de habitação com fins lucrativos limitados.

(4)

A notificação da FMA também solicitou ao CERS que recomendasse a reciprocidade da percentagem da reserva para risco sistémico numa base consolidada, subconsolidada e individual, nos termos do artigo 134.o, n.o 5, da Diretiva 2013/36/UE.

(5)

A Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico, com a redação que lhe foi dada pela Recomendação CERS/2017/4 (8), recomenda que a autoridade relevante que ativa uma medida de política macroprudencial, ao apresentar um pedido de reciprocidade ao CERS, proponha um limiar máximo de significância abaixo do qual a exposição de um prestador de serviços financeiros individual ao risco macroprudencial identificado na jurisdição onde a medida de política macroprudencial é aplicada pela autoridade ativadora pode ser considerada não significativa. O CERS pode recomendar um limiar de significância diferente, se o entender necessário. O limiar de significância para a reciprocidade da percentagem da reserva para risco sistémico setorial, específico por entidade, é fixado em 100 milhões de EUR e deve ser aplicável numa base consolidada, subconsolidada e individual.

(6)

A reciprocidade de requisitos macroprudenciais de fundos próprios ativados pelas autoridades de outros Estados-Membros, numa base consolidada, subconsolidada e individual, independentemente de as posições em risco em causa serem detidas através de filiais ou sucursais, ou resultarem de empréstimos diretos transfronteiras, limita as fugas e a arbitragem regulamentar, e combate os riscos sistémicos, promovendo assim a eficácia global da política macroprudencial. Para o efeito, garante que o aumento dos riscos é abordado não só no Estado-Membro que introduziu a percentagem da reserva para risco sistémico setorial, mas também noutros Estados-Membros em que os grupos bancários estão expostos a esses riscos acrescidos. O reconhecimento deve, portanto, procurar também garantir que os grupos bancários expostos a esses riscos sistémicos sejam suficientemente resilientes. Por conseguinte, os requisitos macroprudenciais de fundos próprios decorrentes de uma decisão de reconhecer as medidas de política macroprudencial de outros Estados-Membros devem, em geral, ser aplicados numa base consolidada, subconsolidada e individual.

(7)

Para reconhecer a percentagem da reserva para risco sistémico sectorial austríaca, tal como solicitado pela FMA, as autoridades competentes e/ou as autoridades designadas relevantes de outro Estado-Membro podem fixar uma percentagem da reserva para risco sistémico sectorial em conformidade com os artigos 133.o, n.o 4, e 134.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE.

(8)

Havendo, por conseguinte, que alterar em conformidade a Recomendação CERS/2015/2,