02016R1178 — SV — 16.04.2020 — 004.001
Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet
|
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet (EGT L 195 20.7.2016, s. 3) |
Ändrad genom:
|
|
|
Officiella tidningen |
||
|
nr |
sida |
datum |
||
|
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/751 av den 16 mars 2017 |
L 113 |
15 |
29.4.2017 |
|
|
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/667 av den 19 december 2018 |
L 113 |
1 |
29.4.2019 |
|
|
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/447 av den 16 december 2019 |
L 94 |
5 |
27.3.2020 |
|
Rättad genom:
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1178
av den 10 juni 2016
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet
(Text av betydelse för EES)
Artikel 1
Klasser av OTC-derivat som omfattas av clearingkravet
1. De klasser av OTC-derivat som anges i bilaga I ska omfattas av clearingkravet.
▼M3 —————
Artikel 2
Kategorier av motparter
1. Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 4 ska de motparter som omfattas av clearingkravet delas upp i följande kategorier:
Kategori 1 utgörs av motparter som den dag då denna förordning träder i kraft, avseende minst en av de klasser av OTC-derivat som anges i bilaga I till den här förordningen eller i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 ( 1 ), är clearingmedlemmar i den mening som avses i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 648/2012 i minst en av de centrala motparter som har auktoriserats eller godkänts för att cleara minst en av dessa klasser före ovan nämnda dag.
Kategori 2 utgörs av motparter som faller utanför kategori 1, som ingår i en företagsgrupp vars aggregerade genomsnittliga utestående teoretiska bruttobelopp för derivat som inte clearas centralt per månadssluten för januari, februari och mars 2016 överstiger 8 miljarder euro, och som är något av följande:
Finansiella motparter.
Alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU ( 2 ) som är icke-finansiella motparter.
Kategori 3 utgörs av motparter som inte tillhör kategori 1 eller 2, och som är något av följande:
Finansiella motparter.
Alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU som är icke-finansiella motparter.
Kategori 4 utgörs av icke-finansiella motparter som inte tillhör kategori 1, 2 eller 3.
2. Vid beräkning av gruppens genomsnittliga aggregerade utestående teoretiska bruttobelopp per månadsslut enligt punkt 1 b ska alla gruppens derivat som inte clearas centralt, inklusive valutaterminer, swappar och valutaswappar, ingå.
3. Om motparterna är alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU eller företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ( 3 ) ska det tröskelvärde på 8 miljarder euro som anges i punkt 1 b i denna artikel tillämpas enskilt för varje fond.
Artikel 3
Datum från vilket clearingkravet ska gälla
1. I fråga om kontrakt som gäller en av de OTC-derivatklasser som anges i bilaga I ska clearingkravet få verkan
den 9 februari 2017 för motparter i kategori 1,
den 9 augusti 2017 för motparter i kategori 2,
den 21 juni 2019 för motparter i kategori 3,
den 9 augusti 2019 för motparter i kategori 4.
När ett kontrakt ingås mellan två motparter som ingår i olika kategorier ska det datum från vilket clearingkravet får verkan vara det senare av datumen.
2. I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan och som slutits mellan motparterna som ingår i samma grupp och där en motpart är etablerad i ett tredjeland och den andra motparten i unionen, ska clearingkravet – genom undantag från punkt 1 – få verkan
den 21 december 2020, såvida inget beslut om likvärdighet enligt artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker de OTC-derivatkontrakt som anges i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet, eller
det senare av följande datum om ett beslut om likvärdighet i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 har antagits som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker de OTC-derivatkontrakt som avses i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet:
60 dagar efter ikraftträdandet av det beslut som antagits i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 648/2012 som grund för tillämpningen av artikel 4 i samma förordning och som täcker de OTC-derivatkontrakt som avses i bilagan till den här förordningen, med avseende på det berörda tredjelandet.
Den dag då clearingkravet får verkan i enlighet med punkt 1.
Detta undantag ska endast gälla om motparterna uppfyller följande villkor:
Den motpart som är etablerad i ett tredjeland är antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart.
Den motpart som är etablerad i unionen är
en finansiell motpart, en icke-finansiell motpart, ett finansiellt holdingföretag, ett finansinstitut eller ett företag för anknutna tjänster som omfattas av lämpliga tillsynskrav, och den motpart som avses i led a är en finansiell motpart,
antingen en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart, och den motpart som avses i led a är en icke-finansiell motpart.
Båda motparterna omfattas helt och hållet av samma konsolidering i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 648/2012.
Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker.
Den motpart som är etablerad i unionen har skriftligt underrättat sin behöriga myndighet om att villkoren i leden a, b, c och d är uppfyllda, och den behöriga myndigheten inom 30 dagar efter att ha mottagit denna underrättelse har bekräftat att dessa villkor är uppfyllda.
Artikel 4
Minimikrav på återstående löptid
1. För finansiella motparter i kategori 1 ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012 på den dag då clearingkravet får verkan:
15 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.
3 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.
6 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats den 9 oktober 2016 eller senare, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 eller 2 i bilaga I.
2. För finansiella motparter i kategori 2 ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012 på den dag då clearingkravet får verkan:
15 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.
3 år för kontrakt som ingåtts eller förnyats före den 9 oktober 2016, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.
6 månader för kontrakt som ingåtts eller förnyats den 9 oktober 2016 eller senare, och som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 eller 2 i bilaga I.
3. För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii) i förordning (EU) nr 648/2012 på den dag då clearingkravet får verkan:
15 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.
3 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.
4. När ett kontrakt ingås mellan två finansiella motparter som tillhör olika kategorier eller mellan två finansiella motparter som deltar i transaktioner som avses i artikel 3.2 ska det minimikrav på återstående löptid som ska beaktas vid tillämpning av den här artikeln vara den längre av de återstående löptider som skulle vara tillämplig enskilt.
Artikel 5
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA
Klasser av OTC-räntederivat som omfattas av clearingkravet
Tabell 1
Klasser av ränteswappar för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float)
|
ID |
Typ |
Referensindex |
Avvecklingsvaluta |
Löptid |
Avvecklingsvaluta Typ |
Valfrihet |
Teoretiskt värde – typ |
|
C.1.1 |
Fixed-to float |
NIBOR |
NOK |
28D-10Y |
En enda valuta |
Nej |
Konstant eller rörlig |
|
C.1.2 |
Fixed-to float |
WIBOR |
PLN |
28D-10Y |
En enda valuta |
Nej |
Konstant eller rörlig |
|
C.1.3 |
Fixed-to float |
STIBOR |
SEK |
28D-15Y |
En enda valuta |
Nej |
Konstant eller rörlig |
Tabell 2
Klasser av ränteterminskontrakt (FRA)
|
ID |
Typ |
Referensindex |
Avvecklingsvaluta |
Löptid |
Avvecklingsvaluta Typ |
Valfrihet |
Teoretiskt värde – Typ |
|
C.2.1 |
FRA |
NIBOR |
NOK |
3D-2Y |
En enda valuta |
Nej |
Konstant eller rörlig |
|
C.2.2 |
FRA |
WIBOR |
PLN |
3D-2Y |
En enda valuta |
Nej |
Konstant eller rörlig |
|
C.2.3 |
FRA |
STIBOR |
SEK |
3D-3Y |
En enda valuta |
Nej |
Konstant eller rörlig |
( 1 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13).
( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).