COREP-MELDEBÖGEN

Meldebogennummer

Meldebogencode

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

Kurzbezeichnung

Angemessene Eigenkapitalausstattung

CA

1

C 01.00

EIGENMITTEL

CA1

2

C 02.00

EIGENMITTELANFORDERUNGEN

CA2

3

C 03.00

KAPITALQUOTEN

CA3

4

C 04.00

ZUSATZINFORMATIONEN

CA4

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

CA5

5,1

C 05.01

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

CA5.1

5,2

C 05.02

BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN

CA5.2

GRUPPENSOLVABILITÄT

GS

6,1

C 06.01

GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN - SUMME

GS Total

6,2

C 06.02

GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN

GS

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN

CR SA

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN

CR IRB

8,1

C 08.01

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN

CR IRB 1

8,2

C 08.02

KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (Aufschlüsselung nach Ratingstufen oder Risikopools von Schuldnern)

CR IRB 2

8,3

C 08.03

KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH PD-BANDBREITE

CR IRB 3

8,4

C 08.04

KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN

CR IRB 4

8,5

C 08.05

KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE NACH ARTIKEL 180 ABSATZ 1 BUCHSTABE F (CR IRB 5)

8,6

C 08.06

KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ)

CR IRB 6

8,7

C 08.07

KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ANWENDUNGSBEREICH VON IRB- UND SA-ANSÄTZEN

CR IRB 7

GEOGRAFISCHE AUFGLIEDERUNG

CR GB

9,1

C 09.01

Tabelle 9.1 - Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (SA Risikopositionen)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabelle 9.2 - Geografische Aufgliederung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (IRB-Risikopositionen)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabelle 9.4 - Aufschlüsselung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers nach Ländern und der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen

CCB

KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN - IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN - IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN - IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

CR SETT

13,1

C 13.01

KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN

CR SEC

14

C 14.00

DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN

CR SEC Details

14,1

C 14.01

DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN NACH ANSATZ

CR SEC Details 2

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO

CCR

34,01

C 34.01

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: UMFANG DES DERIVATGESCHÄFTS

CCR 1

34,02

C 34.02

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ

CCR 2

34,03

C 34.03

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH STANDARDANSÄTZEN VERFAHREN WIRD: SA-CCR oder VEREINFACHTER SA-CCR

CCR 3

34,04

C 34.04

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER URSPRUNGSRISIKOMETHODE (OEM) VERFAHREN WIRD

CCR 4

34,05

C 34.05

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER METHODE DES INTERNEN MODELLS (IMM) VERFAHREN WIRD

CCR 5

34,06

C 34.06

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZWANZIG BEDEUTENDSTE GEGENPARTEIEN

CCR 6

34,07

C 34.07

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: IRB-ANSATZ – CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOPOSITIONSKLASSE UND PD-SKALA

CCR 7

34,08

C 34.08

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZUSAMMENSETZUNG DER SICHERHEITEN FÜR CCR-RISIKOPOSITIONEN

CCR 8

34,09

C 34.09

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN IN KREDITDERIVATEN

CCR 9

34,10

C 34.10

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER ZGP

CCR 10

34,11

C 34.11

GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN VON CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH DER IMM

CCR 11

OPERATIONELLES RISIKO

OPR

16

C 16.00

OPERATIONELLES RISIKO

OPR

OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE

17,1

C 17.01

OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN

OPR DETAILS 1

17,2

C 17.02

OPERATIONELLES RISIKO: GROSSE VERLUSTEREIGNISSE

OPR DETAILS 2

MARKTRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNE MARKTRISIKOMODELLE

MKR IM

25

C 25.00

KREDITWERTANPASSUNGSRISIKO

CVA

VORSICHTIGE BEWERTUNG

MKR

32,1

C 32.01

VORSICHTIGE BEWERTUNG: ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSATZ

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR DAS MODELLRISIKO

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION

PRUVAL 4

RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN

MKR

33

C 33.00

RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI

GOV

VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE)

NPE LC

35,1

C 35.01

VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE) BERECHNUNG DER ABZÜGE FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN

NPE LC1

35,2

C 35.02

VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE) MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN, AUSGENOMMEN GESTUNDETE RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR FALLEN

NPE LC2

35,3

C 35.03

VERLUSTDECKUNG NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN (NPE) MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER GESTUNDETER RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 CRR FALLEN

NPE LC3

Zeilen

ID

Posten

Betrag

0010

1

EIGENMITTEL

0015

1,1

KERNKAPITAL (T1)

0020

1.1.1

HARTES KERNKAPITAL (CET1)

0030

1.1.1.1

Als hartes Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente

0040

1.1.1.1.1

Voll eingezahlte Kapitalinstrumente

0045

1.1.1.1.1*

Davon: Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente

0050

1.1.1.1.2*

Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente

0060

1.1.1.1.3

Agio

0070

1.1.1.1.4

(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals

0092

1.1.1.1.5

(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des harten Kernkapitals

0130

1.1.1.2

Einbehaltene Gewinne

0140

1.1.1.2.1

Einbehaltene Gewinne der Vorjahre

0150

1.1.1.2.2

Anrechenbarer Gewinn oder Verlust

0160

1.1.1.2.2.1

Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Teil des nicht anrechenbaren Zwischengewinns oder Gewinns zum Jahresende

0180

1.1.1.3

Kumuliertes sonstiges Ergebnis

0200

1.1.1.4

Sonstige Rücklagen

0210

1.1.1.5

Fonds für allgemeine Bankrisiken

0220

1.1.1.6

Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals (Grandfathering)

0230

1.1.1.7

Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest)

0240

1.1.1.8

Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu zusätzlichen Minderheitsbeteiligungen

0250

1.1.1.9

Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters)

0260

1.1.1.9.1

(-) Anstieg des Eigenkapitals aufgrund verbriefter Aktiva

0270

1.1.1.9.2

Rücklagen aufgrund von Sicherungsgeschäften für Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)

0280

1.1.1.9.3

Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten

0285

1.1.1.9.4

Gewinne und Verluste aus zeitwertbilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren

0290

1.1.1.9.5

(-) Wertberichtigungen aufgrund der Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung

0300

1.1.1.10

(-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill)

0310

1.1.1.10.1

(-) Als immaterieller Vermögenswert bilanzierter Geschäfts- oder Firmenwert

0320

1.1.1.10.2

(-) In den Wertansätzen der wesentlichen Beteiligungen enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert

0330

1.1.1.10.3

Mit dem Geschäfts- oder Firmenwert verbundene latente Steuerschulden

0335

1.1.1.10.4

Bilanzielle Neubewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts von Tochterunternehmen nach Konsolidierung der Tochterunternehmen, der Dritten zuzurechnen ist

0340

1.1.1.11

(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte

0350

1.1.1.11.1

(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte vor Abzug latenter Steuerschulden

0360

1.1.1.11.2

Mit sonstigen immateriellen Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden

0365

1.1.1.11.3

Bilanzielle Neubewertung sonstiger immaterieller Vermögenswerte von Tochterunternehmen nach Konsolidierung der Tochterunternehmen, die Dritten zuzurechnen sind

0370

1.1.1.12

(-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden

0380

1.1.1.13

(-) IRB-Fehlbetrag (IRB Shortfall) aus Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste

0390

1.1.1.14

(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage

0400

1.1.1.14.1

(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage

0410

1.1.1.14.2

Mit den Vermögenswerten aus Pensionsfonds mit Leistungszusage verbundene latente Steuerschulden

0420

1.1.1.14.3

Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage, die das Institut uneingeschränkt nutzen darf

0430

1.1.1.15

(-) Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital

0440

1.1.1.16

(-) Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten

0450

1.1.1.17

(-) Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, denen alternativ ein Risikogewicht von 1 250  % zugeordnet werden kann

0460

1.1.1.18

(-) Verbriefungspositionen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1 250  % zugeordnet werden kann

0470

1.1.1.19

(-) Vorleistungen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1 250  % zugeordnet werden kann

0471

1.1.1.20

(-) Positionen in einem Korb, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann und auf die alternativ ein Risikogewicht von 1 250  % angewendet werden kann

0472

1.1.1.21

(-) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen basierenden Ansatzes, auf die alternativ ein Risikogewicht von 1 250  % angewendet werden kann

0480

1.1.1.22

(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0490

1.1.1.23

(-) Abzugsfähige latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren

0500

1.1.1.24

(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0510

1.1.1.25

(-) Den Schwellenwert von 17,65 % überschreitender Betrag

0511

1.1.1.25.1

(-) Den Schwellenwert von 17,65 % überschreitender Betrag für Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0512

1.1.1.25.2

(-) Den Schwellenwert von 17,65 % überschreitender Betrag für latente Steueransprüche aus temporären Differenzen

0513

1.1.1.25A

(-) Unzureichende Deckung notleidender Risikopositionen

0514

1.1.1.25B

(-) Fehlbeträge bezüglich Mindestwertzusagen

0515

1.1.1.25C

(-) Sonstige vorhersehbare Steuerbelastungen

0520

1.1.1.26

Sonstige Anpassungen des harten Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen

0524

1.1.1.27

(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 CRR vorzunehmende Abzüge vom harten Kernkapital

0529

1.1.1.28

Bestandteile des harten Kernkapitals oder Abzüge vom harten Kernkapital - sonstige

0530

1.1.2

ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL

0540

1.1.2.1

Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente

0551

1.1.2.1.1

Voll eingezahlte, direkt begebene Kapitalinstrumente

0560

1.1.2.1.2*

Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente

0571

1.1.2.1.3

Agio

0580

1.1.2.1.4

(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals

0622

1.1.2.1.5

(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals

0660

1.1.2.2

Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Grandfathering)

0670

1.1.2.3

Zum zusätzlichen Kernkapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente

0680

1.1.2.4

Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im zusätzlichen Kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten

0690

1.1.2.5

(-) Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital

0700

1.1.2.6

(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0710

1.1.2.7

(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0720

1.1.2.8

(-) Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten

0730

1.1.2.9

Sonstige Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen

0740

1.1.2.10

Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (Abzug vom harten Kernkapital)

0744

1.1.2.11

(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 CRR vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital

0748

1.1.2.12

Bestandteile des zusätzlichen Kernkapitals oder Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital — sonstige

0750

1,2

ERGÄNZUNGSKAPITAL

0760

1.2.1

Als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente

0771

1.2.1.1

Voll eingezahlte, direkt begebene Kapitalinstrumente

0780

1.2.1.2*

Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente

0791

1.2.1.3

Agio

0800

1.2.1.4

(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals

0810

1.2.1.4.1

(-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals

0840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals

0841

1.2.1.4.3

(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals

0842

1.2.1.5

(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des Ergänzungskapitals

0880

1.2.2

Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals

0890

1.2.3

Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente

0900

1.2.4

Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im Ergänzungskapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten

0910

1.2.5

Anrechenbare, die erwarteten Verluste überschreitende Rückstellungen nach IRB-Ansatz (IRB Excess)

0920

1.2.6

Allgemeine Kreditrisikoanpassungen nach dem Standardansatz

0930

1.2.7

(-) Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital

0940

1.2.8

(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0950

1.2.9

(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0955

1.2.9A

(-) Von den anrechenbaren Verbindlichkeiten in Abzug zu bringende Posten, die die anrechenbaren Verbindlichkeiten überschreiten

0960

1.2.10

Sonstige Anpassungen des Ergänzungskapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen

0970

1.2.11

Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten (Abzug vom zusätzlichen Kernkapital)

0974

1.2.12

(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 CRR vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital

0978

1.2.13

Bestandteile des Ergänzungskapitals oder Abzüge vom Ergänzungskapital - sonstige

Zeilen

Posten

Bezeichnung

Betrag

0010

1

GESAMTRISIKOBETRAG

0020

1*

Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 95 Absatz 2 und Artikel 98 CRR

0030

1**

Davon: Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 96 Absatz 2 und des Artikels 97 CRR

0040

1,1

RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE FÜR DAS KREDIT-, DAS GEGENPARTEIAUSFALL- UND DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN

0050

1.1.1

Standardansatz (SA)

0051

1.1.1*

Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 CRR

0060

1.1.1.1

Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive Verbriefungspositionen

0070

1.1.1.1.01

Staaten oder Zentralbanken

0080

1.1.1.1.02

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

0090

1.1.1.1.03

Öffentliche Stellen

0100

1.1.1.1.04

Multilaterale Entwicklungsbanken

0110

1.1.1.1.05

Internationale Organisationen

0120

1.1.1.1.06

Institute

0130

1.1.1.1.07

Unternehmen

0140

1.1.1.1.08

Mengengeschäft

0150

1.1.1.1.09

Durch Hypotheken auf Immobilien besichert

0160

1.1.1.1.10

Ausgefallene Positionen

0170

1.1.1.1.11

Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen

0180

1.1.1.1.12

Gedeckte Schuldverschreibungen

0190

1.1.1.1.13

Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

0200

1.1.1.1.14

Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)

0210

1.1.1.1.15

Beteiligungen

0211

1.1.1.1.16

Sonstige Positionen

0240

1.1.2

Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRB-Ansatz)

0241

1.1.2*

Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 164 CRR

0242

1.1.2**

Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 CRR

0250

1.1.2.1

IRB-Ansätze, wenn weder eigene Schätzungen der LGD noch Umrechnungsfaktoren genutzt werden

0260

1.1.2.1.01

Zentralstaaten und Zentralbanken

0270

1.1.2.1.02

Institute

0280

1.1.2.1.03

Unternehmen - KMU

0290

1.1.2.1.04

Unternehmen - Spezialfinanzierungen

0300

1.1.2.1.05

Unternehmen - Sonstige

0310

1.1.2.2

IRB-Ansätze, wenn eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren genutzt werden

0320

1.1.2.2.01

Zentralstaaten und Zentralbanken

0330

1.1.2.2.02

Institute

0340

1.1.2.2.03

Unternehmen - KMU

0350

1.1.2.2.04

Unternehmen - Spezialfinanzierungen

0360

1.1.2.2.05

Unternehmen - Sonstige

0370

1.1.2.2.06

Mengengeschäft - Durch Immobilien besichert, KMU

0380

1.1.2.2.07

Mengengeschäft - Durch Immobilien besichert, keine KMU

0390

1.1.2.2.08

Mengengeschäft - qualifiziert revolvierend

0400

1.1.2.2.09

Mengengeschäft - Sonstige KMU

0410

1.1.2.2.10

Mengengeschäft - Sonstige, keine KMU

0420

1.1.2.3

Beteiligungen nach IRB

0450

1.1.2.5

Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen

0460

1.1.3

Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP

0470

1.1.4

Verbriefungspositionen

0490

1,2

RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR ABWICKLUNGS- UND LIEFERRISIKEN

0500

1.2.1

Abwicklungs- und Lieferrisiko im Anlagebuch

0510

1.2.2

Abwicklungs- und Lieferrisiko im Handelsbuch

0520

1,3

GESAMTRISIKOBETRAG FÜR POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN

0530

1.3.1

Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach Standardansätzen (SA)

0540

1.3.1.1

Börsengehandelte Schuldtitel

0550

1.3.1.2

Beteiligungen

0555

1.3.1.3

Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGA

0556

1.3.1.3*

Zusatzinformation: Ausschließlich in börsengehandelte Schuldtitel investierte OGA

0557

1.3.1.3**

Zusatzinformation: Ausschließlich in Eigenkapitalinstrumenten oder gemischten Instrumenten investierte OGA

0560

1.3.1.4

Devisen

0570

1.3.1.5

Warenpositionen

0580

1.3.2

Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach internen Modellen (IM)

0590

1,4

GESAMTRISIKOBETRAG FÜR OPERATIONELLE RISIKEN (OpR)

0600

1.4.1

Basisindikatoransatz (BIA) für operationelle Risiken (OpR)

0610

1.4.2

Standardansatz (SA) bzw. alternativer Standardansatz (ASA) für operationelle Risiken (OpR)

0620

1.4.3

Fortgeschrittene Messansätze (AMA) für operationelle Risiken (OpR)

0630

1,5

ZUSÄTZLICHER RISIKOPOSITIONSBETRAG AUFGRUND FIXER GEMEINKOSTEN

0640

1,6

GESAMTRISIKOBETRAG AUFGRUND ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)

0650

1.6.1

Fortgeschrittene Methode

0660

1.6.2

Standardmethode

0670

1.6.3

Auf OEM-Grundlage

0680

1,7

GESAMTRISIKOBETRAG IN BEZUG AUF GROSSKREDITE IM HANDELSBUCH

0690

1,8

SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE

0710

1.8.2

Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 458 CRR

0720

1.8.2*

Davon: Anforderungen für Großkredite

0730

1.8.2**

Davon: Aufgrund geänderter Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien

0740

1.8.2***

Davon: Aufgrund von Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche

0750

1.8.3

Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 459 CRR

0760

1.8.4

Davon: Zusätzlicher Risikopositionsbetrag aufgrund von Artikel 3 CRR

Zeilen

ID

Posten

Betrag

0010

1

Kernkapitalquote (CET1)

0020

2

Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals (CET1)

0030

3

Kernkapitalquote (T1)

0040

4

Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals (T1)

0050

5

Gesamtkapitalquote

0060

6

Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel

Zusatzinformationen: SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) Gesamtkapitalanforderung (OCR) und Eigenmittelzielkennziffer (Pillar 2 Guidance, P2G)

0130

13

SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR)

0140

13*

TSCR: in Form von hartem Kernkapital

0150

13**

TSCR: in Form von Kernkapital

0160

14

Gesamtkapitalanforderung (OCR)

0170

14*

OCR: in Form von hartem Kernkapital

0180

14**

OCR: in Form von Kernkapital

0190

15

OCR und Eigenmittelzielkennziffer (P2G)

0200

15*

OCR und P2G: in Form von hartem Kernkapital

0210

15**

OCR und P2G: in Form von Kernkapital

0220

16

Überschuss (+)/Defizit (-) des harten Kernkapitals (CET1) unter Berücksichtigung der Anforderungen von Artikel 92 CRR und 104a CRD

Zusatzinformationen: Kapitalquoten ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9

0300

20

Kernkapitalquote (CET1) ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9

0310

21

Kernkapitalquote (T1) ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9

0320

22

Gesamtkapitalquote ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für IFRS 9

Zeile

ID

Posten

Spalte

Latente Steueransprüche und Steuerschulden

0010

0010

1

Latente Steueransprüche insgesamt

0020

1.1

Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche

0030

1.2

Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche

0040

1.3

Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche

0050

2

Latente Steuerschulden insgesamt

0060

2.1

Latente Steuerschulden, die nicht von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können

0070

2.2

Latente Steuerschulden, die von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können

0080

2.2.1

Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, nicht aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind

0090

2.2.2

Abzugsfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind

0093

2A

Steuerüberzahlungen und Verlustrückträge

0096

2B

Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 250 %

0097

2C

Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 0 %

Ausnahme von Abzügen vom harten Kernkapital (CET1)

0901

2W

Ausnahme vom Abzug immaterieller Vermögenswerte vom harten Kernkapital (CET1)

Rechnungslegungsklassifikation von AT1-Instrumenten

0905

2Y

Kapitalinstrumente und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft werden

0906

2Z

Kapitalinstrumente und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Verbindlichkeiten eingestuft werden

Kreditrisikoanpassungen und erwartete Verluste

0100

3

Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) bei Anpassungen des Kreditrisikos, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel zur Anpassung an erwartete Verlustbeträge bei nicht ausgefallenen Risikopositionen

0110

3.1

Gesamtbetrag der Kreditrisikoanpassungen, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel, die in die Berechnung des erwarteten Verlustbetrags einbezogen werden können

0120

3.1.1

Allgemeine Kreditrisikoanpassungen

0130

3.1.2

Spezifische Kreditrisikoanpassungen

0131

3.1.3

Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel

0140

3.2

Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste

0145

4

Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) spezifischer Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste bei ausgefallenen Risikopositionen

0150

4.1

Spezifische Kreditrisikoanpassungen und ähnlich behandelte Positionen

0155

4.2

Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste

0160

5

Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze des als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungsüberschusses

0170

6

Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Bruttorückstellungen insgesamt

0180

7

Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze der als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungen

Schwellenwerte für Abzüge des harten Kernkapitals

0190

8

Nicht abzugsfähiger Schwellenwert von Beteiligungen an Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0200

9

10 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital

0210

10

17.65 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital

0225

11

Für die Zwecke von qualifizierten Beteiligungen außerhalb der Finanzbranche anrechenbare Eigenmittel

Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0230

12

Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

0240

12.1

Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0250

12.1.1

Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0260

12.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

0270

12.2

Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0280

12.2.1

Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0290

12.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

0291

12.3

Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0292

12.3.1

Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0293

12.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

0300

13

Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

0310

13.1

Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0320

13.1.1

Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0330

13.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

0340

13.2

Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0350

13.2.1

Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0360

13.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

0361

13.3

Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0362

13.3.1

Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0363

13.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

0370

14

Beteiligungen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

0380

14.1

Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0390

14.1.1

Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0400

14.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

0410

14.2

Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0420

14.2.1

Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0430

14.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

0431

14.3

Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0432

14.3.1

Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält

0433

14.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

Beteiligungen am Kapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0440

15

Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

0450

15.1

Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0460

15.1.1

Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0470

15.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

0480

15.2

Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0490

15.2.1

Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0500

15.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

0501

15.3

Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0502

15.3.1

Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0503

15.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

0504

15A

Beteiligungen am harten Kernkapital (CET1) von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält - mit einem Risikogewicht von 250 %

0510

16

Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

0520

16.1

Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0530

16.1.1

Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0540

16.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

0550

16.2

Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0560

16.2.1

Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0570

16.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

0571

16.3

Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0572

16.3.1

Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0573

16.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

0580

17

Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen

0590

17.1

Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0600

17.1.1

Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0610

17.1.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen

0620

17.2

Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0630

17.2.1

Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0640

17.2.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen

0641

17.3

Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0642

17.3.1

Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0643

17.3.2

(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen

Gesamtrisikobeträge von Beteiligungen, die nicht von der entsprechenden Kapitalkategorie abgezogen werden:

0650

18

Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom harten Kernkapital des Instituts abgezogen werden

0660

19

Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom zusätzlichen Kernkapital des Instituts abgezogen werden

0670

20

Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche, die nicht vom Ergänzungskapital des Instituts abgezogen werden

Befristete Ausnahme vom Abzug von Eigenmitteln (Waiver)

0680

21

Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

0690

22

Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

0700

23

Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

0710

24

Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

0720

25

Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

0730

26

Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme

Kapitalpuffer

0740

27

Kombinierte Kapitalpufferanforderung

0750

Kapitalerhaltungspuffer

0760

Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats

0770

Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer

0780

Systemrisikopuffer

0800

Puffer für global systemrelevante Institute

0810

Puffer für sonstige systemrelevante Institute

Anforderungen der Säule II

0820

28

Eigenmittelanforderungen aufgrund von Anpassungen nach Säule II

Zusatzangaben für Wertpapierfirmen

0830

29

Anfangskapital

0840

30

Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten

Zusatzangaben für die Berechnung der Schwellenwerte für Meldungen

0850

31

Ausländische ursprüngliche Risikopositionen

0860

32

Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt

Anpassungen des harten Kernkapitals

Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals

Anpassungen des Ergänzungskapitals

In die risikogewichteten Aktiva (RWA) aufgenommene Anpassungen

Zusatzinformationen

Anwendbarer Prozentsatz

Anrechenbarer Betrag ohne Übergangsbestimmungen

Code

ID

Posten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

ANPASSUNGEN INSGESAMT

0020

1,1

BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE

Verknüpfung mit {CA1;r0220}

Verknüpfung mit {CA1;r0660}

Verknüpfung mit {CA1;r0880}

0060

1.1.2

Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen

0061

1.1.3

Über Zweckgesellschaften begebene Instrumente

0062

1.1.4

Vor dem 27. Juni 2019 begebene Instrumente, die im Hinblick auf die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 59 BRRD nicht die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen oder Gegenstand von Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen sind

0063

1.1.4.1*

davon: Instrumente ohne gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebene Herabschreibung oder Umwandlung durch Ausübung der Befugnisse nach Artikel 59 BRRD

0064

1.1.4.2*

davon: Instrumente, die dem Recht eines Drittstaats unterliegen, ohne wirksame und durchsetzbare Anwendung von Artikel 59 BRRD

0065

1.1.4.3*

davon: Instrumente, die Gegenstand von Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen sind

0070

1,2

MINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND GLEICHWERTIGE BETEILIGUNGEN

Verknüpfung mit {CA1;r0240}

Verknüpfung mit {CA1;r0680}

Verknüpfung mit {CA1;r0900}

0080

1.2.1

Nicht als Minderheitsbeteiligungen geltende Kapitalinstrumente und Positionen

0090

1.2.2

Vorübergehende Anerkennung von Minderheitsbeteiligungen in den konsolidierten Eigenmitteln

0091

1.2.3

Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem zusätzlichem Kernkapital in den konsolidierten Eigenmitteln

0092

1.2.4

Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem Ergänzungskapital in den konsolidierten Eigenmitteln

0100

1,3

SONSTIGE ANPASSUNGEN AUFGRUND VON ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Verknüpfung mit {CA1;r0520}

Verknüpfung mit {CA1;r0730}

Verknüpfung mit {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus bestimmten Risikopositionen in Schuldtiteln von Zentralstaaten, regionalen Gebietskörperschaften, lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen

0112

1.3.1.6.1

davon: Betrag A

0140

1.3.2

Abzüge

0170

1.3.2.3

Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche

0380

1.3.2.9

Latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren, sowie Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

0385

1.3.2.9a

Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche

0425

1.3.2.11

Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals

0430

1.3.3

Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge

0440

1.3.4

Aufgrund von Übergangsregelungen nach IFRS 9 vorzunehmende Anpassungen

0441

1.3.4.1

Zusatzinformation: ECL-Wirkung der statischen Komponente

0442

1.3.4.2

Zusatzinformation: ECL-Wirkung der dynamischen Komponente im Zeitraum 1.1.2018-31.12.2019

0443

1.3.4.3

Zusatzinformation: ECL-Wirkung der dynamischen Komponente im Zeitraum ab 1.1.2020

Betrag der Instrumente zuzüglich des damit verbundenen Agios

Berechnungsgrundlage für die Obergrenze

Anwendbarer Prozentsatz

Obergrenze

(-) Die Bestandsschutzobergrenze übersteigender Betrag

Gesamtbetrag der unter Bestandsschutz stehenden Posten

Code

ID

Posten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Nach Artikel 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG qualifizierte Instrumente

Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c010}

0020

2.

Instrumente, die — vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 489 CRR — nach Artikel 57 Buchstabe ca und Artikel 154 Absätze 8 und 9 der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind

Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c020}

0030

2,1

Instrumente ohne Kündigungsmöglichkeit oder Tilgungsanreiz insgesamt

0040

2.2.

Bestandsgeschützte Instrumente mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz

0050

2.2.1

Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 CRR erfüllen

0060

2.2.2

Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 CRR nicht erfüllen

0070

2.2.3

Instrumente mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 CRR nicht erfüllen

0080

2,3

Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des harten Kernkapitals überschreitender Betrag

0090

3

Instrumente, die — vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 490 CRR — nach Artikel 57 Buchstaben e, f, g oder h der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind

Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c030}

0100

3,1

Posten ohne Tilgungsanreiz insgesamt

0110

3,2

Bestandsgeschützte Posten mit Tilgungsanreiz

0120

3.2.1

Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 CRR erfüllen

0130

3.2.2

Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 CRR nicht erfüllen

0140

3.2.3

Posten mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 CRR nicht erfüllen

0150

3,3

Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals überschreitender Betrag

ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE

KAPITALPUFFER

GESAMTRISIKOBETRAG

ZU DEN KONSOLIDIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL

KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL

KOMBINIERTE KAPITALPUFFERANFORDERUNGEN

KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONS-RISIKEN

OPERATIONELLES RISIKO

SONSTIGE RISIKOPOSI-TIONSBETRÄGE

ZUM KONSOLIDIERTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE

ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGS-KAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE

ZUSATZINFORMATION:

GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

DAVON: HARTES KERNKAPITAL

DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL

DAVON: BEITRÄGE ZUM KONSOLIDIERTEN ERGEBNIS

DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

KAPITALERHALTUNGSPUFFER

INSTITUTSSPEZIFISCHER ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER

KAPITALERHALTUNGS-PUFFER AUFGRUND VON MAKROAUFSICHTS-RISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIEDSTAATS

SYSTEMRISIKO-PUFFER

PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE

PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE

ZUM KONSOLIDIERTEN HARTEN KERNKAPITAL GERECHNETE MINDERHEITS-BETEILIGUNGEN

ZUM KONSOLIDIERTEN ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

GESAMTSUMME

UNTERNEHMEN INNERHALB DES KONSOLIDIERUNGSKREISES

ANGABEN ZU DEN EIGENMITTELANFORDERUNGEN UNTERLIEGENDEN UNTERNEHMEN

ANGABEN ZUM BEITRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄT DER GRUPPE

KAPITALPUFFER

NAME

CODE

ART DES CODES

NATIONALER CODE

INSTITUT ODER DIESEM GLEICHGESTELLT (JA / Nein)

ART DES UNTERNEHMENS

DATENUMFANG: VOLLKONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SF) ODER TEIL-KONSOLIDIERTE EINZELBASIS (SP)

LÄNDERCODE

ANTEIL DER BETEILIGUNG IN %

EIGENMITTEL

GESAMTRISIKO-BETRAG

ZU DEN KONSOLIDIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL

KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL

KOMBINIERTE KAPITALPUFFER-ANFORDERUNG

GESAMT-RISIKO-BETRAG

KREDITRISIKO, GEGENPARTEIAUS-FALLRISIKO, VERWÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONSRISIKEN

OPERATIONELLES RISIKO

SONSTIGE RISIKOPOSI-TIONSBETRÄGE

KERNKAPITAL INSGESAMT

ERGÄNZUNGS-KAPITAL

KREDITRISIKO, GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGS-RISIKO, VORLEISTUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO

POSITIONS-, FREMDWÄHRUNGS- UND WARENPOSITIONS-RISIKEN

OPERATIONELLES RISIKO

SONSTIGE RISIKOPOSITIONS-BETRÄGE

ZUM KONSOLIDIERTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE

ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGS-KAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE

ZUSATZINFORMATION: GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT (-) / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

DAVON: HARTES KERNKAPITAL

DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL

DAVON: BEITRÄGE ZUM KONSOLIDIERTEN ERGEBNIS

DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

KAPITALERHALTUNGS-PUFFER

INSTITUTS-SPEZIFISCHER ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER

KAPITALERHALTUNGS-PUFFER AUFGRUND VON MAKROAUFSICHTS-RISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIEDSTAATS

SYSTEMRISIKO-PUFFER

PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE

PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE

HARTES KERNKAPITAL (CET1)

ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL

ZUM KONSOLIDIERTEN HARTEN KERNKAPITAL GERECHNETE MINDERHEITS-BETEILIGUNGEN

ZUM KONSOLIDIERTEN ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE

DAVON: QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL

VERBUNDENE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE UND AGIOKONTEN

DAVON: QUALIFIZIERTES KERNKAPITAL

VERBUNDENE INSTRUMENTE DES HARTEN KERNKAPITALS, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE UND AGIOKONTEN

DAVON: MINDERHEITS-BETEILIGUNGEN

VERBUNDENE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE, VERBUNDENE EINBEHALTENE GEWINNE, AGIOKONTEN UND SONSTIGE RÜCKLAGEN

DAVON: QUALIFIZIERTES ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL

DAVON: QUALIFIZIERTES ERGÄNZUNGS-KAPITAL

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

(-) MIT DER URSPÜNGLICHEN RISIKOPOSITION VERBUNDENE WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION

NETTORISIKO-POSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN POSITIONSBETRAG: BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG. UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN

VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKOPOSI-TIONSWERT (E*)

NACH UMRECHNUNGSFAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKOPOSITION AUSSERBILANZIELLER POSTEN

RISIKOPOSI-TIONSWERT

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN

(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG

RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN

ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)

BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG

SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG

VOLATILITÄTS-ANPASSUNG DER RISIKOPOSITION

(-) FINANZSICHERHEITEN: ANGEPASSTER WERT (Cvam)

0%

20%

50%

100%

DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO

DAVON: MIT EINER BONITÄTS-BEURTEILUNG DURCH EINE BENANNTE ECAI

DAVON: MIT EINER VON EINEM STAAT ABGELEITETEN BONITÄTS-BEURTEILUNG

(-) GARANTIEN

(-) KREDITDERIVATE

(-) FINANZSICHER-HEITEN: EINFACHE METHODE

(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG

(-) ABFLÜSSE INSGESAMT

ZUFLÜSSE INSGESAMT (+)

(-) DAVON: VOLATILITÄTS- UND LAUFZEITANPASSUNGEN

DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO, OHNE ÜBER EINE ZENTRALE GEGENPARTEI GECLEARTE RISIKOPOSITIONEN

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

Verknüpfung mit CA

0015

davon: Ausgefallene Risikopositionen

0020

davon: KMU

0030

davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen

0035

davon: dem Infrastruktur-Faktor unterliegende Risikopositionen

0040

davon: durch Hypotheken auf Immobilien besichert - Wohnimmobilien

0050

davon: Risikopositionen mit dauerhafter Teilanwendung des Standardansatzes

0060

davon: Risikopositionen nach Standardansatz mit vorheriger Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur schrittweisen Einführung des IRB-Ansatzes

AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:

0070

Einem Kreditrisiko unterliegende, bilanzwirksame Risikopositionen

0080

Einem Kreditrisiko unterliegende, außerbilanzielle Risikopositionen

Einem Gegenparteiausfallrisiko unterliegende Risikopositionen bzw. Geschäfte

0090

Netting-Sätze für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte