5.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/894 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2023

définissant, pour l’application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution concernant les modèles à utiliser pour la communication, par les entreprises d’assurance et de réassurance à leurs autorités de contrôle, des informations nécessaires à leur contrôle, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2450

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, troisième alinéa, son article 244, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 245, paragraphe 6, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations communiquées dans le cadre de déclarations sont essentielles à l’exercice d’un contrôle fondé sur les risques et à la protection des preneurs d’assurance. Les autorités de contrôle ont besoin, à cet effet, de recevoir des données pertinentes dans des délais raisonnables. Afin de garantir que les exigences déclaratives restent d’actualité et tiennent compte des risques émergents et de l’évolution des pratiques, il est nécessaire de réviser en profondeur les modèles de déclaration prévus par le règlement d’exécution (UE) 2015/2450. Il est nécessaire de modifier de nombreux modèles, d’en ajouter de nouveaux et de supprimer ceux qui sont obsolètes. Compte tenu de l’ampleur des modifications, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/2450.

(2)

Les activités transfrontières ne sont pas intrinsèquement plus risquées, mais elles comportent un niveau de complexité supplémentaire. Un contrôle efficace devrait garantir que tous les preneurs et tous les bénéficiaires bénéficient d’une égalité de traitement, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, les modèles existants relatifs aux activités transfrontières sont remplacés par de nouveaux modèles de déclaration qui regroupent les exigences d’informations concernant les primes, les sinistres et les dépenses, tant par lieu de souscription que par localisation du risque.

(3)

Il est également nécessaire d’établir une exigence légale minimale en ce qui concerne l’étendue des informations sur les risques liés au changement climatique communiquées aux autorités de contrôle. Les entreprises devraient donner aux autorités de contrôle une vue d’ensemble de la proportion de leurs investissements qui est exposée aux risques de transition et aux risques physiques liés au changement climatique.

(4)

Les informations relatives aux produits non-vie sont insuffisamment détaillées, ce qui nuit à la protection des preneurs. Les autorités de contrôle devraient disposer d’informations claires au niveau des catégories de produits. À cette fin, un nouveau modèle sur l’analyse des engagements en non-vie est introduit, qui prévoit une déclaration par ligne d’activité, à quelques exceptions près où la déclaration se fera par catégorie de produits.

(5)

Étant donné la possibilité que les entreprises d’assurance et de réassurance couvrent de plus en plus le risque cyber, il conviendrait que les autorités de contrôle prennent en considération ce risque émergent dans leurs activités de contrôle. Afin de faciliter ces activités, un nouveau modèle de déclaration sur le risque de souscription cyber est introduit.

(6)

Il est important que, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle soient en mesure de contrôler l’adéquation des modèles internes. Les modèles internes partiels et intégraux permettent de mieux appréhender le risque d’une entreprise donnée, et la directive 2009/138/CE permet aux entreprises d’assurance et de réassurance de les utiliser pour déterminer les exigences de capital sans les limitations découlant de la formule standard. Toutefois, l’exercice du contrôle est rendu plus difficile par la nécessité d’évaluer des informations non normalisées. L’introduction de nouveaux modèles assortis d’instructions clarifiées, favorisant la production de données pertinentes, devrait dès lors aider les autorités de contrôle.

(7)

Il convient de faire en sorte que les exigences déclaratives ne représentent pas une charge excessive pour les entreprises. À cette fin, il est nécessaire de préciser comment différentes exigences déclaratives s’appliquent de manière proportionnée sans compromettre pour autant la qualité des données à fournir par les entreprises.

(8)

Les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, qui couvrent uniquement les risques associés au groupe industriel ou commercial auquel elles appartiennent, présentent un profil de risque particulier dont il convient de tenir compte dans la définition des exigences déclaratives. Ces entreprises devraient ainsi pouvoir bénéficier de modalités de déclaration spécifiques, fondées sur le risque.

(9)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles concernent toutes les informations que les entreprises et les groupes d’assurance et de réassurance doivent communiquer aux autorités de contrôle. Afin de garantir la cohérence de ces différentes dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, de faciliter leur pleine et entière compréhension et de permettre aux personnes soumises aux exigences déclaratives, y compris les investisseurs établis en dehors de l’Union, d’y avoir aisément accès, il est souhaitable d’intégrer l’ensemble des normes techniques d’exécution requises par l’article 35, paragraphe 10, l’article 244, paragraphe 6, et l’article 245, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE dans un seul règlement.

(10)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(11)

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Les entreprises devraient disposer d’un délai suffisant pour se conformer aux exigences déclaratives actualisées. Il convient donc de différer la date d’application du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MODÈLES DE DÉCLARATION À DES FINS DE CONTRÔLE

Article premier

Formats des déclarations à des fins de contrôle

Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent les informations demandées conformément au présent règlement selon les formats et schémas d’échange de données définis par les autorités de contrôle ou par le contrôleur du groupe et conformément aux spécifications suivantes:

a)

les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, à l’exception des informations visées dans les modèles S.06.02, S.08.01 et S.11.01 contenus dans les annexes I et III du présent règlement d’exécution, qui sont exprimées en unités avec deux décimales;

b)

les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales;

c)

les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales;

d)

tous les points de données sont exprimés en valeurs positives, sauf dans les cas suivants:

i)

les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément;

ii)

la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives;

iii)

un format de déclaration différent est exigé par les instructions énoncées dans l’annexe concernée.

Article 2

Monnaie de déclaration

1.   Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle aux fins du présent règlement d’exécution, la monnaie de déclaration est la monnaie suivante:

a)

pour les déclarations effectuées par une entreprise d’assurance et de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis;

b)

pour les déclarations effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.

2.   Les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés dans la monnaie de déclaration, ce qui suppose de convertir toute autre monnaie dans celle-ci, sauf disposition contraire de l’annexe II ou III du présent règlement d’exécution.

3.   Pour exprimer la valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel ce taux était disponible durant la période de référence.

4.   Pour exprimer la valeur de tout produit ou de toute charge, les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes la convertissent dans la monnaie de déclaration en appliquant la base de conversion utilisée à des fins comptables.

5.   La valeur des données historiques relatives à des périodes de référence précédentes qui sont libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée par conversion dans la monnaie de déclaration, au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence concernée pour lequel il était disponible.

6.   Sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle, la conversion dans la monnaie de déclaration se fait au taux de change tiré de la même source que celle utilisée pour les états financiers de l’entreprise d’assurance et de réassurance dans le cas des déclarations individuelles, ou que celle utilisée pour les états financiers consolidés dans le cas des déclarations de groupe.

Article 3

Nouvelle soumission des informations

Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont responsables de la qualité des informations communiquées dans leurs déclarations.

Elles soumettent de nouveau, dès que possible, les informations communiquées au moyen des modèles visés dans le présent règlement d’exécution lorsque:

a)

les informations initialement communiquées pour la même période de référence ont sensiblement changé depuis leur communication aux autorités de contrôle ou au contrôleur du groupe;

b)

les autorités de contrôle ou le contrôleur du groupe le demandent en raison de problèmes importants de qualité des données.

Article 4

Seuils de déclaration fondés sur les risques

1.   Les autorités de contrôle n’exigent pas des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises captives d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance ni des compagnies financières holding mixtes qu’elles communiquent annuellement les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE auxquelles s’applique un seuil de déclaration fondé sur les risques lorsqu’elles ne dépassent pas ce seuil tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence précédente.

2.   Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui ne dépassent pas les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du précédent paragraphe, sont exemptées, tant pour l’année de référence courante que pour l’année de référence suivante, de l’obligation de communiquer les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution.

3.   Les entreprises d’assurance et de réassurance, les entreprises captives d’assurance et de réassurance, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui dépassent les seuils de déclaration fondés sur les risques qui sont applicables, au sens du paragraphe 1, communiquent les informations visées à l’article 35 de la directive 2009/138/CE pour lesquelles des seuils de déclaration fondés sur les risques sont identifiés dans le présent règlement d’exécution pour l’année de référence courante et réévaluent, l’année de référence suivante, si elles ne dépassent pas ces seuils.

4.   Les entreprises captives d’assurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25 du présent règlement:

a)

en ce qui concerne les engagements d’assurance, tous les assurés et tous les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel appartient l’entreprise captive d’assurance, ou sont des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, pour autant que la couverture des personnes physiques représente moins de 5 % des provisions techniques;

b)

les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

5.   Les entreprises captives de réassurance qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes utilisent les modèles prévus aux articles 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 et 25 du présent règlement:

a)

les conditions énoncées aux points a) et b) du paragraphe précédent;

b)

les prêts mis en place avec l’entreprise mère ou toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne représentent pas plus de 20 % du total des actifs détenus par l’entreprise captive de réassurance;

c)

la perte maximale pouvant résulter des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.

CHAPITRE II

MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Article 5

Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises individuelles

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

d)

le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement;

e)

le modèle S.06.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II et en utilisant les codes d’identification complémentaires (ci-après les «codes CIC») prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

f)

lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II;

g)

le modèle S.08.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

h)

le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

i)

le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

j)

le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

k)

lorsque l’entreprise exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;

l)

lorsque l’entreprise exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point f), les entreprises d’assurance et de réassurance déterminent le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elles détiennent et le total de leurs investissements en faisant la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, et en la divisant par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02.

Article 6

Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance

Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.02 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

d)

le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement;

e)

le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

f)

le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

g)

le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

h)

lorsque l’entreprise captive exerce une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;

i)

lorsque l’entreprise captive exerce des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.

Article 7

Simplifications autorisées pour les déclarations trimestrielles des entreprises individuelles et des entreprises captives d’assurance ou de réassurance

1.   Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, point c), la valorisation des données peut plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que la valorisation des données financières annuelles. Les valorisations effectuées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes énoncées à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et que toute information de fond considérée comme importante pour la compréhension des données conformément à l’article 305 du règlement délégué (UE) 2015/35 est communiquée.

2.   Pour les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i) et à l’article 6, points e) et f), les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance peuvent appliquer des méthodes simplifiées de calcul des provisions techniques.

Article 8

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations de base et table des matières de la déclaration

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.01.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.01.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe II.

Article 9

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur le bilan et autres informations générales

Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II;

b)

sauf si plus de 80 % du total des passifs sont libellés dans une même monnaie, le modèle S.02.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les passifs par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.03.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe II lorsque i) ou ii) s’applique:

i)

le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs:

1)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou

2)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200);

ii)

l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée;

d)

le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II;

e)

le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II;

f)

le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II;

g)

le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II;

h)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.

Article 10

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives d’assurance — Informations sur le bilan et autres informations générales

Les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.03.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe II lorsque i) ou ii) s’applique:

i)

le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs:

1)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou

2)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200);

ii)

l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée;

c)

le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II;

d)

le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II;

e)

le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II;

f)

le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II;

g)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.

Article 11

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le bilan et autres informations générales

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE et selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.04.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations relatives à la branche 10 à l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE, hors responsabilité du transporteur, conformément aux instructions de la section S.04.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.04.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base concernant la liste des entités de souscription, conformément aux instructions de la section S.04.03 de l’annexe II;

d)

le modèle S.04.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon le lieu de la souscription, conformément aux instructions de la section S.04.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.04.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les activités par pays selon la localisation du risque, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II;

f)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II.

Article 12

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les investissements

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 35, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.02.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.01 de l’annexe I du présent règlement pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et précisés à l’annexe VI;

b)

lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.06.03.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’elle détient et le total de ses investissements, visé à l’article 5, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II;

c)

le modèle S.06.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques liés au changement climatique pesant sur les investissements, conformément aux instructions de la section S.06.04 de l’annexe II;

d)

lorsque la valeur des produits structurés, calculée comme étant égale à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6, au sens de l’annexe V, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.07.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe II;

e)

lorsque l’entreprise est dispensée de soumettre le modèle S.08.01.01 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.01 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II du présent règlement et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

f)

le modèle S.09.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe II;

g)

lorsque la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01, le modèle S.10.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe II;

h)

lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01, dépasse 10 %, le modèle S.11.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe II.

Article 13

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les provisions techniques et les risques

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le modèle S.12.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie par pays, lorsque les provisions techniques vie et santé similaire à la vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.12.02 de l’annexe II;

c)

à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.13.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, conformément aux instructions de la section S.13.01 de l’annexe II;

d)

le modèle S.14.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en vie, incluant les contrats d’assurance vie et les rentes découlant de contrats d’assurance non-vie, par produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.01 de l’annexe II;

e)

le modèle S.14.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’analyse des engagements en non-vie, par ligne d’activité et catégorie spécifique de produit émis par l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.14.02 de l’annexe II;

f)

le modèle S.14.03 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription cyber, conformément aux instructions de la section S.14.03 de l’annexe II lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:

i)

la somme des primes acquises pour les polices uniquement cyber et pour les polices comprenant une couverture cyber en tant que supplément, pour lesquelles seules les primes estimées acquises pour le risque cyber doivent être prises en compte, représente plus de 5 % de l’ensemble des activités non-vie exercées par l’entreprise, ou est supérieure à 5 millions d’EUR;

ii)

le nombre de polices incluant une couverture du risque cyber représente plus de 3 % du nombre total des polices non-vie;

g)

le modèle S.16.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les rentes découlant d’engagements d’assurance non-vie émis par l’entreprise dans le cadre d’une activité d’assurance directe donnant naissance à des rentes, pour toutes les lignes d’activité visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

h)

le modèle S.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II;

i)

le modèle S.17.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations par pays sur les provisions techniques non-vie correspondant à l’assurance directe, lorsque les provisions techniques non-vie concernant le pays d’origine ne représentent pas 100 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.17.03 de l’annexe II;

j)

à moins que l’entreprise n’utilise, pour le calcul des provisions techniques, des simplifications pour lesquelles une estimation des flux de trésorerie futurs attendus découlant des contrats n’est pas calculée, le modèle S.18.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs de l’activité vie correspondant à la meilleure estimation, pour les lignes d’activité représentant ensemble une couverture totale de 90 % de la somme des provisions techniques calculées comme un tout et de la meilleure estimation brute, conformément aux instructions de la section S.18.01 de l’annexe II;

k)

le modèle S.19.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

l)

le modèle S.20.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’évolution de la distribution des sinistres survenus à la fin de l’exercice, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.20.01 de l’annexe II du présent règlement;

m)

le modèle S.21.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le profil de risques de la distribution des sinistres en non-vie, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.01 de l’annexe II du présent règlement;

n)

le modèle S.21.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.02 de l’annexe II;

o)

le modèle S.21.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie par somme assurée, pour les lignes d’activité énumérées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 qui sont importantes en ce qu’elles représentent ensemble une couverture totale de 90 % des provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.03 de l’annexe II du présent règlement;

2.   Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point g), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.16.01 de l’annexe II. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque, sur une base actualisée, la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente d’une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, et le sont alors selon la ventilation suivante:

i)

montant pour la monnaie de déclaration;

ii)

montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, calculées sur une base actualisée, dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie;

iii)

montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente (calculées sur une base actualisée) dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente.

3.   Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, les informations demandées au paragraphe 1, point k), sont également communiquées par monnaie, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l’annexe II du présent règlement. Les informations par monnaie ne sont communiquées que lorsque la meilleure estimation brute totale pour une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 10 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres, et le sont alors selon la ventilation suivante:

i)

montant pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie;

ii)

montant pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine.

Article 14

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les provisions techniques

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

le modèle S.19.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres d’assurance non-vie sous la forme de triangles d’évolution, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35.

Article 15

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les garanties de long terme

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.22.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.22.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les taux d’intérêt, conformément aux instructions de la section S.22.04 de l’annexe II;

c)

le modèle S.22.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les provisions techniques, conformément aux instructions de la section S.22.05 de l’annexe II;

d)

le modèle S.22.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la meilleure estimation faisant l’objet d’une correction pour volatilité, par pays et par monnaie, conformément aux instructions de la section S.22.06 de l’annexe II.

Article 16

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les garanties de long terme

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.22.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II pour les informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires.

Article 17

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur les fonds propres et les participations

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.23.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe II;

c)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe II;

d)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.24.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les participations détenues par l’entreprise et une vue d’ensemble du calcul de la déduction sur les fonds propres liée aux participations détenues dans des établissements financiers et des établissements de crédit, conformément aux instructions de la section S.24.01 de l’annexe II.

Article 18

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur les fonds propres et les participations

Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, en utilisant le modèle S.23.01.01 de l’annexe I et en se conformant aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II pour les informations sur les fonds propres.

Article 19

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur le capital de solvabilité requis

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II;

b)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II;

c)

le modèle S.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II;

d)

le modèle S.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II;

e)

le modèle S.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II;

f)

le modèle S.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II;

g)

le modèle S.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II;

h)

le modèle S.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II;

i)

le modèle S.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II;

j)

le modèle S.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe II;

k)

le modèle S.26.09.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de marché et de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.09 de l’annexe II;

l)

le modèle S.26.10.01 de l’annexe I, pour la communication de vues détaillées du portefeuille exposé au risque d’évènements de crédit selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.10 de l’annexe II;

m)

le modèle S.26.11.01 de l’annexe I, pour le détail du risque de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.11 de l’annexe II;

n)

le modèle S.26.12.01 de l’annexe I, pour la communication d’information sur le risque de crédit pour les instruments non financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.12 de l’annexe II;

o)

le modèle S.26.13.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie et santé non similaire à la vie selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.13 de l’annexe II;

p)

le modèle S.26.14.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie et santé selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.14 de l’annexe II;

q)

le modèle S.26.15.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.15 de l’annexe II;

r)

le modèle S.26.16.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les modifications du modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.16 de l’annexe II;

s)

le modèle S.27.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II, comme suit:

i)

pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, le modèle S. 27.01.01 de l’annexe I,

ii)

pour les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, des informations résumées et des informations sur les simplifications utilisées pour le risque de catastrophe en non-vie et en santé.

2.   En cas de fonds cantonnés ou de portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont pas communiquées pour l’entité dans son ensemble.

3.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

4.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à s), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), sont communiquées.

Article 20

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises captives de réassurance — Informations sur le capital de solvabilité requis

1.   Les entreprises captives de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.21 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II;

b)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.21 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II.

Article 21

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur le minimum de capital requis

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance exercent une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II;

b)

lorsque les entreprises d’assurance exercent une activité d’assurance à la fois vie et non-vie, le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II.

Article 22

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur l’analyse de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif

Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.29.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence, avec une synthèse des principales sources de cette variation, conformément aux instructions de la section S.29.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.29.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux investissements et aux passifs financiers, conformément aux instructions de la section S.29.02 de l’annexe II;

c)

les modèles S.29.03.01 et S.29.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux provisions techniques, conformément aux instructions des sections S.29.03 et S.29.04 de l’annexe II.

Article 23

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance — Informations sur la réassurance et les véhicules de titrisation

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les couvertures facultatives pour la prochaine année de référence, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.01 de l’annexe II du présent règlement;

b)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des différents réassureurs dans les couvertures facultatives, couvrant les 20 expositions de réassurance facultative les plus importantes et, si elles ne font pas partie de ces 20, les 2 les plus importantes pour chaque ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35 dans laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.02 de l’annexe II du présent règlement;

c)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.03 de l’annexe II;

d)

lorsque les montants recouvrables au titre de la réassurance représentent plus de 10 % de la meilleure estimation totale calculée séparément pour l’activité vie et pour l’activité non-vie, le modèle S.30.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.31.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe II;

f)

le modèle S.31.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe II.

Article 24

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles et les entreprises captives d’assurance et de réassurance — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance et les entreprises captives d’assurance et de réassurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 pour chaque fonds cantonné important, chaque portefeuille sous ajustement égalisateur important et la part restante, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle SR.01.01.01 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II;

b)

pour chaque fonds cantonné important et la part restante, le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

c)

le modèle SR.12.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

d)

le modèle SR.17.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement;

e)

le modèle SR.22.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs utilisée pour calculer la meilleure estimation par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.02 de l’annexe II;

f)

le modèle SR.22.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le calcul des portefeuilles sous ajustement égalisateur, par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.03 de l’annexe II;

g)

lorsque l’entreprise utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II;

h)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II;

i)

le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II;

j)

le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II;

k)

le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II;

l)

le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II;

m)

le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II;

n)

le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II;

o)

le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II;

p)

lorsque l’entreprise utilise un modèle interne partiel ou intégral, le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe II.

q)

le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II.

2.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

3.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points i) à o) et q), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans le modèle visé au paragraphe 1, point p), sont communiquées.

Article 25

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe

Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec son article 265, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe II;

b)

le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives sur des produits dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe II;

c)

le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe II;

d)

le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe II;

e)

le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe II.

Article 26

Modèles de déclaration quantitative pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe

Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance déclarent dès que possible les transactions intragroupe très significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive et les transactions intragroupe à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 245, paragraphe 3, de ladite directive, en utilisant les modèles pertinents parmi les modèles S.36.00.01 à S.36.05.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions des sections S.36.00 à S.36.05 de l’annexe II du présent règlement.

CHAPITRE III

MODÈLES DE DÉCLARATION QUANTITATIVE POUR LES GROUPES

Article 27

Modèles de déclaration quantitative trimestrielle pour les groupes

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent trimestriellement, à moins d’une limitation de l’étendue ou de la fréquence de la déclaration en vertu de l’article 254, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.05 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et sur le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III;

c)

lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de cette directive, le modèle S.02.01.02 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de ladite directive, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement;

d)

le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement;

e)

le modèle S.06.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

f)

lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III;

g)

le modèle S.08.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III et en utilisant les codes CIC prévus à l’annexe V et définis à l’annexe VI;

h)

le modèle S.23.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme de l’élément C0010/R0180, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.02. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.

Article 28

Simplifications autorisées pour la déclaration trimestrielle demandée aux groupes

Pour les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les mesures trimestrielles peuvent plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que les mesures portant sur les données financières annuelles. Les procédures de mesure utilisées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes prévues par la directive 2009/138/CE et que toute information de fond importante pour la compréhension des données est communiquée.

Article 29

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations de base et table des matières de la déclaration

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et le sur contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III;

c)

lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.01.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe III du présent règlement.

Article 30

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le bilan et autres informations générales

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III;

b)

sauf si plus de 80 % du total des passifs sont libellés dans une même monnaie, le modèle S.02.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les actifs et les passifs par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe III;

c)

le modèle S.03.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe III lorsque i) ou ii) s’applique:

i)

le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs:

1)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou

2)

valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200);

ii)

l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée;

d)

le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement;

e)

le modèle S.05.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l’annexe III.

2.   Les modèles visés au paragraphe 1, points a) et b), ne sont communiqués que par les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive.

Article 31

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les investissements

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 254, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.02.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III du présent règlement;

b)

lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.03.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’il détient et le total de ses investissements, visé à l’article 27, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par les entreprises, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III;

c)

lorsque le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.07.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe III;

d)

lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.08.01.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III du présent règlement;

e)

le modèle S.09.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe III;

f)

lorsque le ratio entre la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, et le total des investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.10.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe III;

g)

lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01 dépasse 10 %, le modèle S.11.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe III.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6 au sens de l’annexe IV du présent règlement, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0020 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio est calculé comme étant égal à la somme des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.

Article 32

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les garanties de long terme

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle S.22.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement.

Article 33

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds propres

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.23.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.23.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations détaillées sur les fonds propres par niveau, conformément aux instructions de la section S.23.02 de l’annexe III;

c)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe III;

d)

lorsque le montant des fonds propres de n’importe quel niveau a varié de plus de 5 % par rapport à l’année précédente, le modèle S.23.04.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste des éléments de fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.04 de l’annexe III.

Aux fins du point d), le modèle est communiqué en présence d’éléments de fonds propres non disponibles, indépendamment du seuil.

2.   Les modèles visés au paragraphe 1, points b) et c), ne sont communiqués que par les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de cette directive.

Article 34

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le capital de solvabilité requis

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.01.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III;

b)

lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle S.25.05.04 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III.

c)

le modèle S.26.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III;

d)

le modèle S.26.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III;

e)

le modèle S.26.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III;

f)

le modèle S.26.04.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III;

g)

le modèle S.26.05.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III;

h)

le modèle S.26.06.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III;

i)

le modèle S.26.07.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III;

j)

le modèle S.26.08.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III;

k)

le modèle S.26.09.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les risques de marché et de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.09 de l’annexe III;

l)

le modèle S.26.10.01 de l’annexe I, pour la communication de vues détaillées du portefeuille exposé au risque d’évènements de crédit selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.10 de l’annexe III;

m)

le modèle S.26.11.01 de l’annexe I, pour le détail du risque de crédit pour les instruments financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.11 de l’annexe III;

n)

le modèle S.26.12.01 de l’annexe I, pour la communication d’information sur le risque de crédit pour les instruments non financiers selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.12 de l’annexe III;

o)

le modèle S.26.13.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie et santé non similaire à la vie selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.13 de l’annexe III;

p)

le modèle S.26.14.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie et santé selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.14 de l’annexe III;

q)

le modèle S.26.15.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel selon un modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.15 de l’annexe III;

r)

le modèle S.26.16.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les modifications du modèle interne, conformément aux instructions de la section S.26.16 de l’annexe III;

s)

le modèle S.27.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III.

2.   En cas de fonds cantonnés ou de portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s) et points j) à r), ne sont pas communiquées pour le groupe dans son ensemble.

3.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont communiquées que pour les risques couverts par la formule standard, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), ne sont communiquées que pour les risques couverts par le modèle interne.

4.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points c) à i) et s), ne sont pas communiquées, et les informations demandées dans les modèles visés au paragraphe 1, points j) à r), sont communiquées.

Article 35

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les — Informations sur les réassureurs et les véhicules de titrisation

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.31.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.31.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe III.

Article 36

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations spécifiques aux groupes

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a)

le modèle S.32.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.32.01 de l’annexe III;

b)

le modèle S.33.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les exigences applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.33.01 de l’annexe III;

c)

le modèle S.34.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises financières autres que les entreprises d’assurance et de réassurance et sur les entreprises non réglementées exerçant des activités financières au sens de l’article 1er, point 52), du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.34.01 de l’annexe III;

d)

le modèle S.35.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques des entreprises du groupe, conformément aux instructions de la section S.35.01 de l’annexe III;

e)

le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe III du présent règlement;

f)

le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe III du présent règlement;

g)

le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels et dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe III du présent règlement;

h)

le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 245, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe III du présent règlement;

i)

le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe III;

j)

le modèle S.37.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les concentrations de risque importantes dépassant le seuil défini par le contrôleur du groupe en vertu de l’article 244, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement;

k)

le modèle S.37.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par monnaie, par secteur et par pays, conformément aux instructions de la section S.37.02 de l’annexe III du présent règlement;

l)

le modèle S.37.03.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les expositions à une concentration des risques par catégorie d’actifs et par notation, conformément aux instructions de la section S.37.03 de l’annexe III du présent règlement.

Article 37

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et sur la part restante

1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes pour tous les fonds cantonnés importants et les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, points a) et c), du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante:

a)

le modèle SR.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;

b)

lorsque le groupe utilise la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III;

c)

lorsque le groupe utilise un modèle interne partiel ou intégral pour le calcul du capital de solvabilité requis, le modèle SR.25.05.01 de l’annexe I, concernant le capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III;

d)

le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe III;

e)

le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe III;

f)

le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe III;

g)

le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe III;

h)

le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe III;

i)

le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe III;

j)

le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du capital de solvabilité requis, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe III;

k)

le modèle SR.26.08.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations supplémentaires sur le modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis, pour les entreprises utilisant un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.26.08 de l’annexe III;

l)

le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe III.

2.   Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont communiqués que pour les risques couverts par la formule standard, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), n’est communiqué que pour les risques couverts par le modèle interne.

3.   Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, les modèles visés au paragraphe 1, points d) à j) et l), ne sont pas communiqués, et le modèle visé au paragraphe 1, point k), est communiqué.

4.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, communiquent annuellement, outre les informations communiquées au moyen des modèles visés au paragraphe 1, des informations sur le bilan pour tous les fonds cantonnés importants liés à la part consolidée visée à l’article 335, paragraphe 1, point a) ou c), du règlement du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que pour la part restante, conformément à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant le modèle SR.02.01.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement.

Article 38

Modèles de déclaration quantitative pour les groupes —Transactions intragroupe et concentrations de risques

Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes déclarent:

a)

les transactions intragroupe significatives et très significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2009/138/CE et les transactions intragroupe à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 245, paragraphe 3, de cette directive en utilisant, selon le cas, les modèles S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 ou S.36.05.01 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions des sections S.36.01 à S.36.05 de l’annexe III du présent règlement;

b)

les concentrations de risque importantes visées à l’article 244, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et les concentrations de risque à déclarer en toutes circonstances visées à l’article 244, paragraphe 3, de cette directive en utilisant le modèle S.37.01.04 de l’annexe I du présent règlement, conformément aux instructions de la section S.37.01 de l’annexe III du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2015/2450

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2450 est abrogé.

Article 40

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

(1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

ANNEXE I

S.01.01.01

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.01

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.01.03.01

Informations de base – FC et PAE

R0020

 

S.02.01.01

Bilan

R0030

 

S.02.02.01

Passifs par monnaie

R0040

 

S.03.01.01

Éléments de hors bilan — Généralités

R0060

 

S.04.02.01

Informations sur la branche 10 de l'annexe I, partie A, de la directive Solvabilité II, hors responsabilité civile du transporteur

R0100

 

S.04.03.01

Informations de base - liste des entités de souscription

R0104

 

S.04.04.01

Activité par pays - lieu de souscription

R0105

 

S.04.05.01

Activité par pays - localisation du risque

R0106

 

S.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.06.02.01

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.01

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.06.04.01

Risques liés au changement climatique pour les investissements

R0151

 

S.07.01.01

Produits structurés

R0160

 

S.08.01.01

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.09.01.01

Profits/revenus et pertes de la période

R0190

 

S.10.01.01

Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres

R0200

 

S.11.01.01

Actifs détenus en tant que sûretés

R0210

 

S.12.01.01

Provisions techniques vie et santé SLT

R0220

 

S.12.02.01

Provisions techniques vie et santé SLT – Par pays

R0230

 

S.13.01.01

Projection des flux de trésorerie bruts futurs

R0240

 

S.14.01.01

Analyse des engagements en vie

R0250

 

S.14.02.01

Activités non-vie - informations sur les contrats et les clients

R0251

 

S.14.03.01

Risque de souscription cyber

R0252

 

S.16.01.01

Informations sur les rentes découlant d'engagements d'assurance non-vie

R0280

 

S.17.01.01

Provisions techniques non-vie

R0290

 

S.17.02.01

Provisions techniques non-vie – Par pays

R0300

 

S.18.01.01

Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation - non-vie)

R0310

 

S.19.01.01

Sinistres en non-vie

R0320

 

S.20.01.01

Évolution de la répartition de la charge des sinistres

R0330

 

S.21.01.01

Profil de risque de la distribution des sinistres

R0340

 

S.21.02.01

Risques de souscription en non-vie

R0350

 

S.21.03.01

Répartition des risques de souscription en non-vie – Par somme assurée

R0360

 

S.22.01.01

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

R0370

 

S.22.04.01

Informations sur le calcul de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0380

 

S.22.05.01

Calcul général de la mesure transitoire relative aux provisions techniques

R0390

 

S.22.06.01

Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité, par pays et par monnaie

R0400

 

S.23.01.01

Fonds propres

R0410

 

S.23.02.01

Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau

R0420

 

S.23.03.01

Mouvements annuels des fonds propres

R0430

 

S.23.04.01

Liste des éléments de fonds propres

R0440

 

S.24.01.01

Participations détenues

R0450

 

S.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

R0460

 

S.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0470

 

S.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0500

 

S.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0510

 

S.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0520

 

S.26.04.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0530

 

S.26.05.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0540

 

S.26.06.01

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0550

 

S.26.07.01

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0560

 

S.26.08.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0561

 

S.26.09.01

Modèle interne - Risques de marché et de crédit et sensibilités

R0562

 

S.26.10.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit Vue détaillée du portefeuille

R0563

 

S.26.11.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit pour les instruments financiers

R0564

 

S.26.12.01

Modèle interne - Risque de crédit - Instruments non financiers

R0565

 

S.26.13.01

Modèle interne - Non-vie & Santé non-SLT

R0566

 

S.26.14.01

Modèle interne - Risques Vie & Santé

R0567

 

S.26.15.01

Modèle interne - Risque opérationnel

R0568

 

S.26.16.01

Modèle interne - Modifications de modèles

R0569

 

S.27.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé

R0570

 

S.28.01.01

Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement

R0580

 

S.28.02.01

Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie

R0590

 

S.29.01.01

Excédent d'actif sur passif

R0600

 

S.29.02.01

Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les investissements et les passifs financiers

R0610

 

S.29.03.01

Excédent d’actif sur passif – Expliqué par les provisions techniques

R0620

 

S.29.04.01

Analyse détaillée par période – Flux techniques versus provisions techniques

R0630

 

S.30.01.01

Couvertures facultatives en non-vie et vie - Données de base

R0640

 

S.30.02.01

Réassurance facultative non-vie et vie — Données sur les parts

R0650

 

S.30.03.01

Programme de cession en réassurance — Données de base

R0660

 

S.30.04.01

Programme de cession en réassurance - Données sur les parts

R0670

 

S.31.01.01

Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation)

R0680

 

S.31.02.01

Véhicules de titrisation

R0690

 

S.36.01.01

TIG - Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs

R0740

 

S.36.02.01

Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés

R0750

 

S.36.03.01

TIG - Hors bilan et passifs éventuels

R0760

 

S.36.04.01

TIG - Assurance et réassurance

R0770

 

S.36.05.01

TIG - Profits et pertes

R0775

 


S.01.01.02

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.01

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.02.01.02

Bilan

R0030

 

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.06.02.01

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.01

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.08.01.01

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

R0220

 

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

R0290

 

S.23.01.01

Fonds propres

R0410

 

S.28.01.01

Minimum de capital requis (MCR) – Activité d’assurance ou de réassurance vie uniquement ou activité d’assurance ou de réassurance non-vie uniquement

R0580

 

S.28.02.01

Minimum de capital requis – Activités d’assurance ou de réassurance à la fois vie et non-vie

R0590

 


S.01.01.04

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.04

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.01.03.04

Informations de base – FC et PAE

R0020

 

S.02.01.01

Bilan

R0030

 

S.02.02.01

Passifs par monnaie

R0040

 

S.03.01.04

Éléments de hors bilan — Généralités

R0060

 

S.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.05.02.04

Primes, sinistres et dépenses par pays

R0120

 

S.06.02.04

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.04

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.06.04.01

Risques liés au changement climatique pour les investissements

R0151

 

S.07.01.04

Produits structurés

R0160

 

S.08.01.04

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.09.01.04

Profits/revenus et pertes de la période

R0190

 

S.10.01.04

Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres

R0200

 

S.11.01.04

Actifs détenus en tant que sûretés

R0210

 

S.22.01.04

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

R0370

 

S.23.01.04

Fonds propres

R0410

 

S.23.02.04

Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau

R0420

 

S.23.03.04

Mouvements annuels des fonds propres

R0430

 

S.23.04.04

Liste des éléments de fonds propres

R0440

 

S.25.01.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard

R0460

 

S.25.05.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0470

 

S.26.01.04

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0500

 

S.26.02.04

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0510

 

S.26.03.04

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0520

 

S.26.04.04

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0530

 

S.26.05.04

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0540

 

S.26.06.04

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0550

 

S.26.07.04

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0560

 

S.26.08.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0561

 

S.26.09.04

Modèle interne - Risques de marché et de crédit et sensibilités

R0562

 

S.26.10.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit Vue détaillée du portefeuille

R0563

 

S.26.11.01

Modèle interne - Risque d’événements de crédit pour les instruments financiers

R0564

 

S.26.12.01

Modèle interne - Risque de crédit - Instruments non financiers

R0565

 

S.26.13.01

Modèle interne - Non-vie & Santé non-SLT

R0566

 

S.26.14.01

Modèle interne - Risques Vie & Santé

R0567

 

S.26.15.01

Modèle interne - Risque opérationnel

R0568

 

S.26.16.01

Modèle interne - Modifications de modèles

R0569

 

S.27.01.04

Capital de solvabilité requis - Risque de catastrophe en non-vie et santé

R0570

 

S.31.01.04

Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation)

R0680

 

S.31.02.04

Véhicules de titrisation

R0690

 

S.32.01.04

Entreprises dans le périmètre du groupe

R0700

 

S.33.01.04

Exigences individuelles relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance

R0710

 

S.34.01.04

Exigences individuelles relatives aux autres entreprises financières réglementées et non réglementées, y compris aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes

R0720

 

S.35.01.04

Contribution aux provisions techniques du groupe

R0730

 

S.36.01.01

Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d’actifs

R0740

 

S.36.02.01

Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés

R0750

 

S.36.03.01

TIG - Hors bilan et passifs éventuels

R0760

 

S.36.04.01

TIG - Assurance et réassurance

R0770

 

S.36.05.01

TIG - Profits et pertes

R0775

 

S.37.01.04

Concentration de risques

R0780

 

S.37.02.04

Concentration de risques - Exposition par monnaie, secteur, pays

R0785

 

S.37.03.04

Concentration de risques - Exposition par catégorie d’actifs et par notation

R0786

 


S.01.01.05

Table des matières

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

S.01.02.04

Informations de base – Généralités

R0010

 

S.02.01.02

Bilan

R0030

 

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

R0110

 

S.06.02.04

Liste des actifs

R0140

 

S.06.03.04

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

R0150

 

S.08.01.04

Positions ouvertes sur produits dérivés

R0170

 

S.23.01.04

Fonds propres

R0410

 


SR.01.01.01

Table des matières

 

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur/part restante

Z0010

 

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0020

 

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

SR.02.01.01

Bilan

R0790

 

SR.12.01.01

Provisions techniques vie et santé SLT

R0800

 

SR.17.01.01

Provisions techniques non-vie

R0810

 

SR.22.02.01

Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – portefeuilles sous ajustement égalisateur)

R0820

 

SR.22.03.01

Informations sur le calcul de l'ajustement égalisateur

R0830

 

SR.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

R0840

 

SR.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0850

 

SR.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0870

 

SR.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0880

 

SR.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0890

 

SR.26.04.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0900

 

SR.26.05.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0910

 

SR.26.06.01

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0920

 

SR.26.07.01

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0930

 

SR.26.08.01

Capital de solvabilité requis - pour les entreprises qui utilisent un modèle interne

R0935

 

SR.27.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie

R0940

 


SR.01.01.04

Table des matières

 

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur/part restante

Z0010

 

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0020

 

Code du modèle

Nom du modèle

 

C0010

SR.02.01.04

Bilan

R0790

 

SR.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard

R0840

 

SR.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

R0850

 

SR.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

R0870

 

SR.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

R0880

 

SR.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

R0890

 

SR.26.04.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé

R0900

 

SR.26.05.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie

R0910

 

SR.26.06.01

Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel

R0920

 

SR.26.07.01

Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés

R0930

 

SR.26.08.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne

R0935

 

SR.27.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie

R0940

 


S.01.02.01

Informations de base – Généralités

 

 

C0010

Nom de l'entreprise

R0010

 

Code d'identification de l'entreprise

R0020

 

Type d'entreprise

R0040

 

Pays d'agrément

R0050

 

Langue de déclaration

R0070

 

Date de déclaration

R0080

 

Date de fin d’exercice

R0081

 

Date de référence de la déclaration

R0090

 

Déclaration régulière/ad hoc

R0100

 

Monnaie de déclaration

R0110

 

Référentiel comptable

R0120

 

Méthode de calcul du SCR

R0130

 

Utilisation de paramètres propres à l'entreprise

R0140

 

Fonds cantonnés

R0150

 

Ajustement égalisateur

R0170

 

Correction pour volatilité

R0180

 

Mesure transitoire relative aux taux d'intérêt sans risque

R0190

 

Mesure transitoire sur les provisions techniques

R0200

 

Première déclaration ou nouvelle déclaration

R0210

 

Exemption de communication d’informations relatives aux OEEC

R0250

 

URL directe vers la page web où est publié le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR)

R0255

 

Adresse URL directe où télécharger le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) correspondant à l’obligation de déclaration de l’exercice (R0090)

R0260

 

Activités captives

R0270

 

Gestion extinctive

R0280

 

Fusions et acquisitions pendant la période

R0290

 


S.01.02.04

Informations de base – Généralités

 

 

C0010

Nom de l'entreprise participante

R0010

 

Code d'identification du groupe

R0020

 

Nom du groupe

R0025

 

Pays du contrôleur du groupe

R0050

 

Information sur le sous-groupe

R0060

 

Langue de déclaration

R0070

 

Date de déclaration

R0080

 

Date de fin d’exercice

R0081

 

Date de référence de la déclaration

R0090

 

Déclaration régulière/ad hoc

R0100

 

Monnaie de déclaration

R0110

 

Référentiel comptable

R0120

 

Méthode de calcul du SCR du groupe

R0130

 

Utilisation de paramètres propres au groupe

R0140

 

Fonds cantonnés

R0150

 

Méthode de calcul de la solvabilité du groupe

R0160

 

Ajustement égalisateur

R0170

 

Correction pour volatilité

R0180

 

Mesure transitoire relative aux taux d'intérêt sans risque

R0190

 

Mesure transitoire sur les provisions techniques

R0200

 

Première déclaration ou nouvelle déclaration

R0210

 

Exemption de communication d’informations relatives aux OEEC

R0250

 

URL directe vers la page web où est publié le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR)

R0255

 

Adresse URL directe où télécharger le rapport sur la solvabilité et la situation financière

R0260

 

Activités captives

R0270

 

Gestion extinctive

R0280

 

Fusions et acquisitions pendant la période

R0290

 

S.01.03.01

Informations de base – FC et PAE

Liste de tous les FC/PAE (chevauchements autorisés)

Numéro du fonds/du portefeuille

Nom du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur

FC/PAE/part restante du fonds

FC/PAE avec sous-FC/PAE

Importance

Article 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 


Liste des FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du sous-FC/PAE

Sous-FC/PAE

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Informations de base – FC et PAE

Liste de tous les FC/PAE (chevauchements autorisés)

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Numéro du fonds/du portefeuille

Nom du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur

FC/PAE/part restante du fonds

FC/PAE avec sous-FC/PAE

Importance

Article 304

C0010

C0020

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 


Liste des FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du FC/PAE avec sous-FC/PAE

Numéro du sous-FC/PAE

Sous-FC/PAE

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.02.01.01

Bilan

 

Valeur Solvabilité II

(valeur comptes légaux)

Actifs

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Frais d'acquisition différés

R0020

 

 

Immobilisations incorporelles

R0030

 

 

Actifs d’impôts différés

R0040

 

 

Excédent du régime de retraite

R0050

 

 

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

 

 

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

 

 

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

 

 

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

 

 

Actions

R0100

 

 

Actions – cotées

R0110

 

 

Actions – non cotées

R0120

 

 

Obligations

R0130

 

 

Obligations d’État

R0140

 

 

Obligations de sociétés

R0150

 

 

Titres structurés

R0160

 

 

Titres garantis

R0170

 

 

Organismes de placement collectif

R0180

 

 

Produits dérivés

R0190

 

 

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

 

 

Autres investissements

R0210

 

 

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

 

 

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

 

 

Avances sur police

R0240

 

 

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

 

 

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

 

 

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

 

 

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

 

 

Non-vie hors santé

R0290

 

 

Santé similaire à la non-vie

R0300

 

 

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

 

 

Santé similaire à la vie

R0320

 

 

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

 

 

Vie UC et indexés

R0340

 

 

Dépôts auprès des cédantes

R0350

 

 

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

 

 

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

 

 

Autres créances (commerciales, hors assurance)

R0380

 

 

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

 

 

Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés

R0400

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

 

 

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

 

 

Total de l’actif

R0500

 

 

Passifs

 

C0010

C0020

Provisions techniques non-vie

R0510

 

 

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

 

 

Meilleure estimation

R0540

 

 

Marge de risque

R0550

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

 

 

Meilleure estimation

R0580

 

 

Marge de risque

R0590

 

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

 

 

Meilleure estimation

R0630

 

 

Marge de risque

R0640

 

 

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

 

 

Meilleure estimation

R0670

 

 

Marge de risque

R0680

 

 

Provisions techniques UC et indexés

R0690

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

 

 

Meilleure estimation

R0710

 

 

Marge de risque

R0720

 

 

Autres provisions techniques

R0730

 

 

Passifs éventuels

R0740

 

 

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

 

 

Engagements au titre de prestations de retraite

R0760

 

 

Dépôts des réassureurs

R0770

 

 

Passifs d’impôts différés

R0780

 

 

Produits dérivés

R0790

 

 

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

 

 

Passifs financiers autres que dettes envers des établissements de crédit

R0810

 

 

Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

 

 

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

 

 

Autres dettes (commerciales, hors assurance)

R0840

 

 

Passifs subordonnés

R0850

 

 

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

 

 

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

 

 

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

 

 

Total du passif

R0900

 

 

Excédent d’actif sur passif

R1000

 

 


S.02.01.02

Bilan

 

Valeur Solvabilité II

Actifs

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Frais d'acquisition différés

R0020

 

Immobilisations incorporelles

R0030

 

Actifs d’impôts différés

R0040

 

Excédent du régime de retraite

R0050

 

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

 

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

 

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

 

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

 

Actions

R0100

 

Actions – cotées

R0110

 

Actions – non cotées

R0120

 

Obligations

R0130

 

Obligations d’État

R0140

 

Obligations de sociétés

R0150

 

Titres structurés

R0160

 

Titres garantis

R0170

 

Organismes de placement collectif

R0180

 

Produits dérivés

R0190

 

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

 

Autres investissements

R0210

 

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

 

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

 

Avances sur police

R0240

 

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

 

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

 

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

 

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

 

Non-vie hors santé

R0290

 

Santé similaire à la non-vie

R0300

 

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

 

Santé similaire à la vie

R0320

 

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

 

Vie UC et indexés

R0340

 

Dépôts auprès des cédantes

R0350

 

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

 

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

 

Autres créances (commerciales, hors assurance)

R0380

 

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

 

Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés

R0400

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

 

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

 

Total de l’actif

R0500

 

Passifs

 

C0010

Provisions techniques non-vie

R0510

 

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

 

Meilleure estimation

R0540

 

Marge de risque

R0550

 

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

 

Meilleure estimation

R0580

 

Marge de risque

R0590

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

 

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

 

Meilleure estimation

R0630

 

Marge de risque

R0640

 

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

 

Meilleure estimation

R0670

 

Marge de risque

R0680

 

Provisions techniques UC et indexés

R0690

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

 

Meilleure estimation

R0710

 

Marge de risque

R0720

 

Autres provisions techniques

R0730

 

Passifs éventuels

R0740

 

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

 

Engagements au titre de prestations de retraite

R0760

 

Dépôts des réassureurs

R0770

 

Passifs d’impôts différés

R0780

 

Produits dérivés

R0790

 

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

 

Passifs financiers autres que dettes envers des établissements de crédit

R0810

 

Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

 

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

 

Autres dettes (commerciales, hors assurance)

R0840

 

Passifs subordonnés

R0850

 

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

 

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

 

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

 

Total du passif

R0900

 

Excédent d’actif sur passif

R1000

 

SR.02.01.01

Bilan

Fonds cantonné ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds

Z0030

 


 

Valeur Solvabilité II

(valeur comptes légaux)

Actifs

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Frais d'acquisition différés

R0020

 

 

Immobilisations incorporelles

R0030

 

 

Actifs d’impôts différés

R0040

 

 

Excédent du régime de retraite

R0050

 

 

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

 

 

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

 

 

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

 

 

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

 

 

Actions

R0100

 

 

Actions – cotées

R0110

 

 

Actions – non cotées

R0120

 

 

Obligations

R0130

 

 

Obligations d’État

R0140

 

 

Obligations de sociétés

R0150

 

 

Titres structurés

R0160

 

 

Titres garantis

R0170

 

 

Organismes de placement collectif

R0180

 

 

Produits dérivés

R0190

 

 

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

 

 

Autres investissements

R0210

 

 

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

 

 

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

 

 

Avances sur police

R0240

 

 

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

 

 

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

 

 

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

 

 

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

 

 

Non-vie hors santé

R0290

 

 

Santé similaire à la non-vie

R0300

 

 

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

 

 

Santé similaire à la vie

R0320

 

 

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

 

 

Vie UC et indexés

R0340

 

 

Dépôts auprès des cédantes

R0350

 

 

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

 

 

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

 

 

Autres créances (commerciales, hors assurance)

R0380

 

 

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

 

 

Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés

R0400

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

 

 

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

 

 

Total de l’actif

R0500

 

 

Passifs

 

C0010

C0020

Provisions techniques non-vie

R0510

 

 

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

 

 

Meilleure estimation

R0540

 

 

Marge de risque

R0550

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

 

 

Meilleure estimation

R0580

 

 

Marge de risque

R0590

 

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

 

 

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

 

 

Meilleure estimation

R0630

 

 

Marge de risque

R0640

 

 

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

 

 

Meilleure estimation

R0670

 

 

Marge de risque

R0680

 

 

Provisions techniques UC et indexés

R0690

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

 

 

Meilleure estimation

R0710

 

 

Marge de risque

R0720

 

 

Autres provisions techniques

 

 

 

Passifs éventuels

R0740

 

 

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

 

 

Engagements au titre de prestations de retraite

R0760

 

 

Dépôts des réassureurs

R0770

 

 

Passifs d’impôts différés

R0780

 

 

Produits dérivés

R0790

 

 

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

 

 

Passifs financiers autres que dettes envers des établissements de crédit

R0810

 

 

Dettes nées d'opérations d'assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

 

 

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

 

 

Autres dettes (commerciales, hors assurance)

R0840

 

 

Passifs subordonnés

R0850

 

 

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

 

 

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

 

 

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

 

 

Total du passif

R0900

 

 

Excédent d’actif sur passif

R1000

 

 

S.02.02.01

Passifs par monnaie

 

Monnaie importante

Code monnaie

R0010

 

…

 

 

Valeur totale toutes monnaies

Valeur monnaie de déclaration Solvabilité II

Valeur monnaies restantes

 

Valeur monnaies importantes

C0020

C0030

C0040

C0050

…

 

Passifs

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0110

 

 

 

 

 

…

Provisions techniques – contrats UC et indexés

R0120

 

 

 

 

 

…

Dépôts de réassureurs, dettes nées d'opérations d'assurance ou de réassurance et montants dus aux intermédiaires

R0130

 

 

 

 

 

…

Produits dérivés

R0140

 

 

 

 

 

…

Passifs financiers

R0150

 

 

 

 

 

…

Passifs éventuels

R0160

 

 

 

 

 

…

Autres dettes

R0170

 

 

 

 

 

…

Total du passif

R0200

 

 

 

 

 

…


S.03.01.01

Éléments de hors bilan — Généralités

 

Valeur maximale

Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels

Valeur des actifs pour lesquels des sûretés sont détenues

Valeur des passifs pour lesquels des sûretés sont données en garantie

Informations sur les garanties illimitées

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Garanties fournies par l'entreprise, y compris lettres de crédit

R0010

 

 

 

 

 

Dont garanties, y compris lettres de crédit, fournies à d'autres entreprises du même groupe.

R0020

 

 

 

 

 

Garanties reçues par l'entreprise, y compris lettres de crédit

R0030

 

 

 

 

 

Dont garanties, y compris lettres de crédit, reçues d'autres entreprises du même groupe.

R0040

 

 

 

 

 

Sûretés détenues

 

 

 

 

 

 

Sûretés détenues au titre de prêts accordés ou d'obligations achetées

R0100

 

 

 

 

 

Sûretés détenues au titre de dérivés

R0110

 

 

 

 

 

Actifs donnés en garantie par les réassureurs pour provisions techniques cédées

R0120

 

 

 

 

 

Autres sûretés détenues

R0130

 

 

 

 

 

Total des sûretés détenues

R0200

 

 

 

 

 

Sûretés données en garantie

 

 

 

 

 

 

Sûretés données en garantie de prêts reçus ou d'obligations émises

R0210

 

 

 

 

 

Sûretés données en garantie de produits dérivés

R0220

 

 

 

 

 

Actifs donnés en garantie aux cédantes au titre des provisions techniques (réassurance acceptée)

R0230

 

 

 

 

 

Autres sûretés données en garantie

R0240

 

 

 

 

 

Total des sûretés données en garantie

R0300

 

 

 

 

 

Passifs éventuels

 

 

 

 

 

 

Passifs éventuels non comptabilisés au bilan Solvabilité II

R0310

 

 

 

 

 

Of which contingent liabilities toward entities of the same group

R0320

 

 

 

 

 

Passifs éventuels comptabilisés au bilan Solvabilité II

R0330

 

 

 

 

 

Total des passifs éventuels

R0400

 

 

 

 

 

Garanties illimitées

 

 

 

 

 

 

reçues

R0510

 

 

 

 

 

fournies

R0520

 

 

 

 

 


S.03.01.04

Off-balance sheet items -general

 

Maximum value

Value of guarantee / collateral / contingent liabilities

Value of assets for which collateral is held

Value of liabilities for which collateral is pledged

Information about the unlimited guarantees

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Guarantees provided by the group including letters of credit

R0010

 

 

 

 

 

Guarantees received by the group including letters of credit

R0030

 

 

 

 

 

Collateral held

 

 

 

 

 

 

Collateral held for loans made or bonds purchased

R0100

 

 

 

 

 

Collateral held for derivatives

R0110

 

 

 

 

 

Assets pledged by reinsurers for ceded technical provisions

R0120

 

 

 

 

 

Other collateral held

R0130

 

 

 

 

 

Total collateral held

R0200

 

 

 

 

 

Collateral pledged

 

 

 

 

 

 

Collateral pledged for loans received or bonds issued

R0210

 

 

 

 

 

Collateral pledged for derivatives

R0220

 

 

 

 

 

Assets pledged to cedants for technical provisions (reinsurance accepted)

R0230

 

 

 

 

 

Other collateral pledged

R0240

 

 

 

 

 

Total collateral pledged

R0300

 

 

 

 

 

Contingent liabilities

 

 

 

 

 

 

Contingent liabilities not in Solvency II Balance Sheet

R0310

 

 

 

 

 

Of which contingent liabilities toward entities of the same group

R0320

 

 

 

 

 

Contingent liabilities in Solvency II Balance Sheet

R0330

 

 

 

 

 

Total Contingent liabilities

R0400

 

 

 

 

 

Unlimited guarantees

 

 

 

 

 

 

received

R0510

 

 

 

 

 

provided

R0520

 

 

 

 

 


S.04.02.01

Informations sur la branche 10 de l'annexe I, partie A, de la directive Solvabilité II, hors responsabilité civile du transporteur

 

Pays de l’EEE

R0010

…

 

 

 

Entreprise

Par pays de l'EEE

…

LPS

Succursale

LPS

Succursale

LPS

C0010

C0020

C0030

…

 

Fréquence des sinistres en RC automobile (hors RC du transporteur)

R0020

 

 

 

 

 

Coût moyen des sinistres en RC automobile (hors RC du transporteur)

R0030

 

 

 

 

 


S.04.03.01

Informations de base - liste des entités de souscription

Liste des entités de souscription

Code de l’entité de souscription

Type de code de l’entité de souscription

Type d’entité

Type de localisation de la succursale

Pays d’établissement

C0010

C0011

C0020

C0030

C0040

 

 

 

 

 


S.04.04.01

Activité par pays - lieu de souscription

 

Ligne d'activité

Z0010

 

Code de l’entité de souscription

Z0020

 

Pays de l’EEE

R0010

 

 

Par entité de souscription

Par entité de souscription et par membre de l’EEE (localisation de l’activité [selon le lieu de souscription])

…

Contrats souscrits dans le pays d’établissement

Contrats souscrits en libre prestation de services dans un autre pays que le pays d’établissement

Contrats souscrits en libre prestation de services dans le pays concerné

…

C0010

C0020

C0030

 

Primes émises (brutes)

R0020

 

 

 

 

Charge des sinistres

R0030

 

 

 

 

Frais d'acquisition

R0040

 

 

 

 

dont commissions

R0050

 

 

 

 


S.04.05.01

Activité par pays - localisation du risque

 

Ligne d'activité

Z0010

 

Pays

R0010

 

Code de l’entité de souscription

Z0020

 

 

 

Activité totale de l’entité de souscription

…

Activité par pays - localisation du risque

…

Total des contrats conclus par les entreprises

…

Total par pays

…

C0010

 

C0020

 

Primes émises (brutes)

R0020

 

 

 

 

Primes acquises (brutes)

R0030

 

 

 

 

Charge des sinistres (brute)

R0040

 

 

 

 

Dépenses engagées (brutes)

R0050

 

 

 

 

S.05.01.01

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)

Assurance des frais médicaux

Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)

Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée

Total

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

Santé

Accidents

Assurance maritime, aérienne et transport

Immobilisations corporelles

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance non-vie

Assurance des frais médicaux

Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Dépenses engagées

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges administratives

 

 

Brut – Assurance directe

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des investissements

 

 

Brut – Assurance directe

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d'acquisition

 

 

Brut – Assurance directe

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux

 

 

Brut – Assurance directe

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance non-vie

Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée

Total

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

Santé

Accidents

Assurance maritime, aérienne et transport

Immobilisations corporelles

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Dépenses engagées

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges administratives

 

 

Brut – Assurance directe

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des investissements

 

 

Brut – Assurance directe

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d'acquisition

 

 

Brut – Assurance directe

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux

 

 

Brut – Assurance directe

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie

Engagements de réassurance vie

Total

Assurance santé

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

Réassurance santé

Réassurance vie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Primes émises

 

 

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des autres provisions techniques

 

 

Brut

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses engagées

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges administratives

 

 

Brut

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des investissements

 

 

Brut

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de gestion des sinistres

 

 

Brut

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie

Engagements de réassurance vie

Total

Assurance santé

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

Réassurance santé

Réassurance vie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Frais d'acquisition

 

 

Brut

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux

 

 

Brut

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total des rachats

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité

 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)

Assurance des frais médicaux

Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des autres provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses engagées

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance et de réassurance non-vie (assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée)

Ligne d'activité pour: réassurance non proportionnelle acceptée

Total

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

Santé

Accidents

Assurance maritime, aérienne et transport

Immobilisations corporelles

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des autres provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses engagées

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ligne d'activité pour: engagements d'assurance vie

Engagements de réassurance vie

Total

Assurance santé

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

Réassurance santé

Réassurance vie

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Primes émises

 

 

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation des autres provisions techniques

 

 

Brut

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses engagées

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total des rachats

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.04

Primes, sinistres et dépenses par pays

 

Pays d'origine

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en non-vie

Total 5 principaux pays et pays d'origine

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Primes émises

 

 

Brut – Assurance directe

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut – Assurance directe

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut – Assurance directe

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Net

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses engagées

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R1210

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

Pays d'origine

5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) - engagements en vie

Total 5 principaux pays et pays d'origine

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Primes émises

 

 

Brut

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Primes acquises

 

 

Brut

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Charge des sinistres

 

 

Brut

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Part des réassureurs

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Net

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses engagées

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Solde – Autres dépenses/recettes techniques

R2510

 

 

 

 

 

 

 

Total des dépenses

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.06.02.01

Liste des actifs

Informations sur les positions détenues

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Portefeuille

Numéro du fonds

Numéro du portefeuille sous ajustement égalisateur

Actifs détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés

Actifs donnés en sûreté

Pays de conservation

Conservateur

Code d’identification du conservateur

Type de code d’identification du conservateur

Quantité

Au pair

Investissements en actions à long terme

(suite)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0121

C0122

C0130

C0140

C0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Méthode d’évaluation

Valeur d’acquisition

Montant Solvabilité II total

Intérêts courus

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Informations sur les actifs

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Intitulé de l’élément

Nom de l’émetteur

Code d'identification de l'émetteur

Type de code d'identification de l'émetteur

Secteur de l’émetteur

Groupe de l’émetteur

Code d'identification du groupe de l'émetteur

Type de code d'identification du groupe de l'émetteur

Pays de l’émetteur

Monnaie

CIC

Approche aux fins du calcul du SCR pour les OPC

(suite)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Règles de renflouement interne

Administrations régionales et locales

Crypto-actifs

Type de bien immobilier

Emplacement du bien immobilier

Investissement d'infrastructure

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

Notation externe

OEEC désigné

Échelon de qualité de crédit

Notation interne

Duration

Prix unitaire Solvabilité II

Pourcentage unitaire du prix au pair Solvabilité II

(suite)

C0293

C0294

C0295

C0296

C0297

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Date d’échéance

C0390

 

S.06.02.04

Liste des actifs

Informations sur les positions détenues

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Type de code d'identification de l'entreprise

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Portefeuille

Numéro du fonds

Numéro du portefeuille sous ajustement égalisateur

Actifs détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés

Actifs donnés en sûreté

Pays de conservation

Conservateur

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Code d’identification du conservateur

Type de code d’identification du conservateur

Quantité

Au pair

Investissements en actions à long terme

Méthode d’évaluation

Valeur d’acquisition

Montant Solvabilité II total

Intérêts courus

C0121

C0122

C0130

C0140

C0145

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informations sur les actifs

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Intitulé de l’élément

Nom de l’émetteur

Code d'identification de l'émetteur

Type de code d'identification de l'émetteur

Secteur de l’émetteur

Groupe de l’émetteur

Code d'identification du groupe de l'émetteur

Type de code d'identification du groupe de l'émetteur

Pays de l’émetteur

Monnaie

CIC

(suite)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Règles de renflouement interne

Administrations régionales et locales

Crypto-actifs

Type de bien immobilier

Emplacement du bien immobilier

Investissement d'infrastructure

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

Notation externe

OEEC désigné

Échelon de qualité de crédit

Notation interne

Duration

Prix unitaire Solvabilité II

(suite)

C0293

C0294

C0295

C0296

C0297

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pourcentage unitaire du prix au pair Solvabilité II

Date d’échéance

C0380

C0390

 

 

S.06.03.01

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

Code d'identification de l'organisme de placement collectif

Type de code d'identification de l'organisme de placement collectif

Catégorie d’actifs sous-jacents

Pays d’émission

Monnaie

Montant total

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.03.04

Organismes de placement collectif (OPC) - Approche par Transparence

Code d'identification de l'organisme de placement collectif

Type de code d'identification de l'organisme de placement collectif

Catégorie d’actifs sous-jacents

Pays d’émission

Monnaie

Montant total

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 


S.06.04.01

Risques liés au changement climatique pour les investissements

 

C0010

Risque de transition lié au changement climatique - ICP

R0010

 

Risque physique lié au changement climatique - ICP

R0020

 

Justification de la non-déclaration du risque de transition lié au changement climatique - ICP

R0030

 

Justification de la non-déclaration du risque physique lié au changement climatique - ICP

R0040

 


S.07.01.01

Produits structurés

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Type de sûreté

Type de produit structuré

Protection du capital

Titre/indice/portefeuille sous-jacent

Option d'achat ou de vente

Produit structuré synthétique

Produit structuré à prépaiement

Valeur de la sûreté

Portefeuille de sûretés

Rendement annuel fixe

Rendement annuel variable

Perte en cas de défaut

Point d'attachement

Point de détachement

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.07.01.04

Produits structurés

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Type de code d'identification de l'entreprise

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Type de sûreté

Type de produit structuré

Protection du capital

Titre/indice/portefeuille sous-jacent

Option d'achat ou de vente

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produit structuré synthétique

Produit structuré à prépaiement

Valeur de la sûreté

Portefeuille de sûretés

Rendement annuel fixe

Rendement annuel variable

Perte en cas de défaut

Point d'attachement

Point de détachement

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.01.01

Positions ouvertes sur produits dérivés

Informations sur les positions détenues

Code d'identification du dérivé

Identifiant d'opération unique (UTI)

Type de code d'identification du dérivé

Portefeuille

Numéro du fonds

Dérivés détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés

Instrument sous-jacent au dérivé

Type de code d'identification de l'actif ou du passif sous-jacent au dérivé

Utilisation du dérivé

Montant notionnel du dérivé

Positions acheteur/vendeur

(suite)

C0040

C0041

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0131

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prime versée à ce jour

Prime reçue à ce jour

Nombre de contrats

Taille du contrat

Perte maximale en cas d'événement de dénouement

Montant des sorties de trésorerie liées au contrat d'échange

Montant des entrées de trésorerie liées au contrat d'échange

Date initiale

Duration

Valeur Solvabilité II

Méthode d’évaluation

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informations sur les dérivés

Code d'identification du dérivé

Type de code d'identification du dérivé

Nom de la contrepartie

Code d'identification de la contrepartie

Type de code d'identification de la contrepartie

Notation externe

OEEC désigné

Échelon de qualité de crédit

Notation interne

Groupe de la contrepartie

Code d'identification du groupe de la contrepartie

(suite)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Type de code d'identification du groupe de la contrepartie

Nom du contrat

Monnaie

Monnaie du prix

CIC

Valeur de déclenchement

Déclencheur du dénouement du contrat

Date d’échéance

Swap – livraison

Swap – réception

C0350

C0360

C0370

C0371

C0380

C0390

C0400

C0430

C0440

C0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.08.04.01

Positions ouvertes sur produits dérivés

Informations sur les positions détenues

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Type de code d'identification de l'entreprise

Code d'identification du dérivé

Identifiant d'opération unique (UTI)

Type de code d'identification du dérivé

Portefeuille

Numéro du fonds

Dérivés détenus en représentation de contrats en unités de compte et indexés

Instrument sous-jacent au dérivé

Type de code d'identification de l'actif ou du passif sous-jacent au dérivé

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0041

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utilisation du dérivé

Montant notionnel du dérivé

Positions acheteur/vendeur

Prime versée à ce jour

Prime reçue à ce jour

Nombre de contrats

Taille du contrat

Perte maximale en cas d'événement de dénouement

Montant des sorties de trésorerie liées au contrat d'échange

Montant des entrées de trésorerie liées au contrat d'échange

Date initiale

(suite)

C0110

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Duration

Valeur Solvabilité II

Méthode d’évaluation

C0230

C0240

C0250

 

 

 


Informations sur les dérivés

Code d'identification du dérivé

Type de code d'identification du dérivé

Nom de la contrepartie

Code d'identification de la contrepartie

Type de code d'identification de la contrepartie

Notation externe

OEEC désigné

Échelon de qualité de crédit

Notation interne

Groupe de la contrepartie

Code d'identification du groupe de la contrepartie

(suite)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Type de code d'identification du groupe de la contrepartie

Nom du contrat

Monnaie

Monnaie du prix

CIC

Valeur de déclenchement

Déclencheur du dénouement du contrat

Date d’échéance

Swap – livraison

Swap – réception

C0350

C0360

C0370

C0371

C0380

C0390

C0400

C0430

C0440

C0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.09.01.01

Profits/revenus et pertes de la période

Catégorie d'actifs

Portefeuille

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

Dividendes

Intérêts

Loyers

Gains et pertes nets

Pertes et gains non réalisés

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 


S.09.01.04

Profits/revenus et pertes de la période

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Type de code d'identification de l'entreprise

Catégorie d'actifs

Portefeuille

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

Dividendes

Intérêts

Loyers

Gains et pertes nets

Pertes et gains non réalisés

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.10.01.01

Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres

Portefeuille

Numéro du fonds

Catégorie d'actifs

Nom de la contrepartie

Code d'identification de la contrepartie

Type de code d'identification de la contrepartie

Catégorie d'actifs de la contrepartie

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

Position dans le contrat

Montant de la jambe «aller»

Montant de la jambe «retour»

Date d'entrée en vigueur

Date d’échéance

Valeur Solvabilité II

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.10.01.04

Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Type de code d'identification de l'entreprise

Portefeuille

Numéro du fonds

Catégorie d'actifs

Nom de la contrepartie

Code d'identification de la contrepartie

Type de code d'identification de la contrepartie

Catégorie d'actifs de la contrepartie

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Position dans le contrat

Montant de la jambe «aller»

Montant de la jambe «retour»

Date d'entrée en vigueur

Date d’échéance

Valeur Solvabilité II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

 

 

 

 

 

 

S.11.01.01

Actifs détenus en tant que sûretés

Informations sur les positions détenues

Informations sur les actifs détenus

Informations sur les actifs pour lesquels des sûretés sont détenues

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Nom de la contrepartie qui fournit la sûreté

Nom du groupe de la contrepartie qui fournit la sûreté

Pays de conservation

Quantité

Au pair

Méthode d’évaluation

Montant total

Intérêts courus

Type d'actif pour lequel la sûreté est détenue

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informations sur les actifs

Informations sur les actifs détenus

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Intitulé de l’élément

Nom de l’émetteur

Code d'identification de l'émetteur

Type de code d'identification de l'émetteur

Secteur de l’émetteur

Nom du groupe de l'émetteur

Code d'identification du groupe de l'émetteur

Type de code d'identification du groupe de l'émetteur

Pays de l’émetteur

Monnaie

CIC

Prix unitaire

Pourcentage unitaire du prix au pair Solvabilité II

Date d’échéance

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.11.01.04

Actifs détenus en tant que sûretés

Informations sur les positions détenues

 

Informations sur les actifs détenus

Informations sur les actifs pour lesquels des sûretés sont détenues

Raison sociale de l'entreprise

Code d'identification de l'entreprise

Type de code d'identification de l'entreprise

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Nom de la contrepartie qui fournit la sûreté

Nom du groupe de la contrepartie qui fournit la sûreté

Pays de conservation

Quantité

Au pair

Méthode d’évaluation

Montant total

Intérêts courus

Type d'actif pour lequel la sûreté est détenue

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informations sur les actifs

Informations sur les actifs détenus

 

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Intitulé de l’élément

Nom de l’émetteur

Code d'identification de l'émetteur

Type de code d'identification de l'émetteur

Secteur de l’émetteur

Nom du groupe de l'émetteur

Code d'identification du groupe de l'émetteur

Type de code d'identification du groupe de l'émetteur

Pays de l’émetteur

Monnaie

CIC

(suite)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informations sur les actifs détenus

Prix unitaire

Pourcentage unitaire du prix au pair Solvabilité II

Date d’échéance

C0260

C0270

C0280

 

 

 

S.12.01.01

Provisions techniques vie et santé SLT

 

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

C0020

C0030

C0040

C0050

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0050

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0060

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0070

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0210

 

 

 

Meilleure estimation des produits avec option de rachat

R0220

 

 

 

ME brute pour les flux de trésorerie

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

Prestations garanties et discrétionnaires futures

R0230

 

 

 

Prestations garanties futures

R0240

 

 

 

Prestations discrétionnaires futures

R0250

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0260

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

Primes futures

R0270

 

 

 

Autres entrées de trésorerie

R0280

 

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0290

 

 

 

Valeur de rachat

R0300

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0310

 

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0320

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0330

 

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0340

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur

R0350

 

 

 

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires

R0360

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

C0060

C0070

C0080

C0090

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0050

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0060

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0070

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0210

 

 

 

Meilleure estimation des produits avec option de rachat

R0220

 

 

 

ME brute pour les flux de trésorerie

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

Prestations garanties et discrétionnaires futures

R0230

 

 

 

Prestations garanties futures

R0240

 

 

 

Prestations discrétionnaires futures

R0250

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0260

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

Primes futures

R0270

 

 

 

Autres entrées de trésorerie

R0280

 

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0290

 

 

 

Valeur de rachat

R0300

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0310

 

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0320

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0330

 

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0340

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur

R0350

 

 

 

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires

R0360

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Réassurance acceptée

 

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

C0100

C0110

C0120

C0130

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0050

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0060

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0070

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0210

 

 

 

 

Meilleure estimation des produits avec option de rachat

R0220

 

 

 

 

ME brute pour les flux de trésorerie

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

Prestations garanties et discrétionnaires futures

R0230

 

 

 

 

Prestations garanties futures

R0240

 

 

 

 

Prestations discrétionnaires futures

R0250

 

 

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0260

 

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

Primes futures

R0270

 

 

 

 

Autres entrées de trésorerie

R0280

 

 

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0290

 

 

 

 

Valeur de rachat

R0300

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0310

 

 

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0320

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0330

 

 

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0340

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur

R0350

 

 

 

 

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires

R0360

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 

 

 


 

Réassurance acceptée

Total (vie hors santé, y compris UC)

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie acceptés et liées aux engagements d'assurance autres que les engagements d'assurance santé

C0140

C0150

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0050

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0060

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0070

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0210

 

 

Meilleure estimation des produits avec option de rachat

R0220

 

 

ME brute pour les flux de trésorerie

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

Prestations garanties et discrétionnaires futures

R0230

 

 

Prestations garanties futures

R0240

 

 

Prestations discrétionnaires futures

R0250

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0260

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

Primes futures

R0270

 

 

Autres entrées de trésorerie

R0280

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0290

 

 

Valeur de rachat

R0300

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0310

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0320

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0330

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0340

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur

R0350

 

 

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires

R0360

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 


 

Assurance santé (assurance directe)

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

C0160

C0170

C0180

C0190

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0050

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0060

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0070

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0210

 

 

 

Meilleure estimation des produits avec option de rachat

R0220

 

 

 

ME brute pour les flux de trésorerie

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

Prestations garanties et discrétionnaires futures

R0230

 

 

 

Prestations garanties futures

R0240

 

 

 

Prestations discrétionnaires futures

R0250

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0260

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

Primes futures

R0270

 

 

 

Autres entrées de trésorerie

R0280

 

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0290

 

 

 

Valeur de rachat

R0300

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0310

 

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0320

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0330

 

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0340

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur

R0350

 

 

 

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires

R0360

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 

 


 

Réassurance santé (réassurance acceptée)

Total (santé similaire à la vie)

C0200

C0210

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0040

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0050

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0060

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0070

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0210

 

 

Meilleure estimation des produits avec option de rachat

R0220

 

 

ME brute pour les flux de trésorerie

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

Prestations garanties et discrétionnaires futures

R0230

 

 

Prestations garanties futures

R0240

 

 

Prestations discrétionnaires futures

R0250

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0260

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

Primes futures

R0270

 

 

Autres entrées de trésorerie

R0280

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0290

 

 

Valeur de rachat

R0300

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0310

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0320

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0330

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0340

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de l'ajustement égalisateur

R0350

 

 

Provisions techniques hors ajustement égalisateur et autres mesures transitoires

R0360

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 

S.12.01.02

Provisions techniques vie et santé SLT

 

 

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

(suite)

 

 

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Réassurance acceptée

Total (vie hors santé, y compris UC)

Assurance santé (assurance directe)

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Réassurance santé (réassurance acceptée)

Total (santé similaire à la vie)

 

 

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Provisions techniques calculées comme un tout

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

 

 

 

 

SR.12.01.01

Provisions techniques vie et santé SLT

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante

Z0020

 

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 

 


 

 

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

 

 

 

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

(suite)

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Réassurance acceptée

Total (vie hors santé, y compris UC)

Assurance santé (assurance directe)

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Réassurance santé (réassurance acceptée)

Total (santé similaire à la vie)

 

 

 

Contrats sans options ni garanties

Contrats avec options ou garanties

 

 

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Provisions techniques calculées comme un tout

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation brute

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite – total

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

S.12.02.01

Provisions techniques vie et santé SLT – Par pays

Provisions techniques brutes calculées comme un tout et ME brute par pays – Pays d’origine et pays n’atteignant pas le seuil d'importance relative

Zone géographique

 

 

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie et liées aux engagements d’assurance autres que les engagements d’assurance santé

Réassurance acceptée

(suite)

 

 

 

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

 

Pays d’origine

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

 

C0010

 

 

 

 

 

 

Pays 1

R0040

 

 

 

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

 

 

 


Zone géographique

 

 

Assurance santé (assurance directe)

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé

Réassurance santé (réassurance acceptée)

 

 

 

C0160

C0190

C0200

Pays d’origine

R0010

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0020

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0030

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

 

C0010

 

 

 

Pays 1

R0040

 

 

 

 

…

…

 

 

 

 

S.13.01.01

Projection des flux de trésorerie bruts futurs

 

Assurance avec participation aux bénéfices

Assurance indexée et en unités de compte

 

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

 

Prestations garanties futures

Prestations discrétionnaires futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

Prestations garanties futures

Prestations discrétionnaires futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

(suite)

C0011

C0015

C0020

C0030

C0040

C0045

C0051

C0055

C0060

C0070

C0080

C0085

 

Année (projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 et suivantes

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Autres assurances vie

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie

 

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

 

Prestations garanties futures

Prestations discrétionnaires futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

Prestations garanties futures

Prestations discrétionnaires futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

(suite)

C0091

C0095

C0100

C0110

C0120

C0125

C0131

C0135

C0140

C0150

C0160

C0165

 

Année (projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 et suivantes

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Réassurance acceptée

Assurance santé

 

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

 

Prestations garanties futures

Prestations discrétionnaires futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

Prestations garanties futures

Prestations discrétionnaires futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

(suite)

C0171

C0175

C0180

C0190

C0200

C0205

C0211

C0215

C0220

C0230

C0240

C0245

 

Année (projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 et suivantes

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Réassurance santé

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

Prestations garanties futures

Prestations discrétionnaires futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

C0251

C0255

C0260

C0270

C0280

C0285

C0290

Année (projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

31-40

R0310

 

 

 

 

 

 

 

41-50

R0320

 

 

 

 

 

 

 

51 et suivantes

R0330

 

 

 

 

 

 

 

S.14.01.01

Analyse des engagements en vie

Portefeuille

Code d'identification du produit

Ligne d'activité

Nombre de contrats à la fin de l'année

Nombre de contrats à la fin de l’année - dont le nombre de contrats avec option de rachat

Nombre de nouveaux contrats conclus durant l'année

Nombre de contrats rachetés durant l'année

Nombre d'assurés à la fin de l'année

Traitement fiscal des produits

Pays

C0010

C0030

C0040

C0041

C0050

C0051

C0054

C0055

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Portefeuille de produits

Numéro du fonds

Montant total des primes émises

Montant total des primes émises - dont émises directement par l’entreprise d’assurance

Montant total des primes émises - dont émises via des établissements de crédit

Montant total des primes émises - dont émises via d’autres distributeurs de produits d’assurance

Montant total des sinistres payés durant l'année

Montant total des commissions versées durant l’année - Montant total des commissions versées durant l’année

Primes futures attendues

(suite)

C0020

C0060

C0061

C0062

C0063

C0070

C0071

C0075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Commissions futures attendues

Meilleure estimation et provisions techniques calculées comme un tout

Capital sous risque

Valeur de rachat

Taux garanti - Taux garanti annualisé (sur la duration moyenne de la garantie)

Taux garanti - Garantie de taux d’intérêt annuel pour l’année de référence

Conditions de sortie à la date de déclaration

Montant pour lequel le taux d’intérêt est garanti

C0077

C0180

C0190

C0200

C0260

C0261

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

 


Caractéristiques du produit

Classement du produit

Droits à pension

Type de produit

Dénomination du produit

PRODUIT TOUJOURS COMMERCIALISÉ?

Participation aux bénéfices

Échéance contractuelle résiduelle

C0101

C0102

C0110

C0120

C0130

C0141

C0142

 

 

 

 

 

 

 

S.14.02.01

Analyse des engagements en non-vie

Portefeuille

Ligne d'activité

Dont Catégorie de produits

Pour les produits commercialisés dans cette catégorie de produits/ligne d'activité, quelle proportion (mesurée par les primes brutes émises) couvre des périls liés au climat? (0-100)

Si le produit couvre des périls liés au climat, sa conception intègre-t-elle des mesures de prévention des risques? (Oui/Non/Sans objet)

Nombre de contrats à la fin de l'année

Nombre de nouveaux contrats conclus durant l'année

Montant total des primes brutes émises - émises directement par l’entreprise d’assurance

Montant total des primes brutes émises - émises via des établissements de crédit

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Montant total des primes brutes émises - émises via des distributeurs de produits d’assurance autres que des établissements de crédit

Montant total des commissions payées durant l'année

Montant total des sinistres payés durant l'année

Pays

Informations sur le nombre d’assurés

Nombre d'assurés à la fin de l'année

Nombre d'assurés à la fin de l'année

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.14.03.01

Risque de souscription cyber

Risque cyber - identification des risques

Code d'identification du groupe de produits

Marché cible

Identification du produit

Couverture cyber incluse dans la catégorie de produits

Ligne(s) d'activité

Description du ou des risques inclus dans la couverture

Description détaillée des autres risques

Somme(s) assurée(s)

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prime(s)

Somme(s) réassurée(s)

Nombre de sinistres réglés avec paiement

Montant de sinistres payés

Nombre de sinistres réglés sans paiement

Provisions techniques

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

S.16.01.01

Informations sur les rentes découlant d'engagements d'assurance non-vie

Ligne d'activité non-vie concernée

Z0010

 

Année d'accident / année de souscription

Z0020

 

Monnaie

Z0030

 

Conversion monétaire

Z0040

 


Informations sur l'année N:

 

C0010

Taux d'intérêt moyen

R0010

 

Duration moyenne des engagements

R0020

 

Âge moyen pondéré des bénéficiaires

R0030

 


Informations sur les rentes

Année

 

Montant non actualisé des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente au début de l'année N

Montant non actualisé des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente constituées durant l'année N

Paiements de rente effectués durant l'année N

Montant non actualisé des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente à la fin de l'année N

Nombre des engagements de rente à la fin de l'année N

Meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente à la fin de l'année N (base actualisée)

Résultat d'évolution non actualisé

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Années précédentes

R0040

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0050

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0060

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0070

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0080

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0090

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0100

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0110

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0120

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0130

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0140

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0150

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0160

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0170

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0180

 

 

 

 

 

 

 

N

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0200

 

 

 

 

 

 

 

S.17.01.01

Provisions techniques non-vie

 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance des frais médicaux

Income protection Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

Assurance directe

R0020

 

 

 

 

 

 

Réassurance proportionnelle acceptée

R0030

 

 

 

 

 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

R0040

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Total

R0060

 

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0070

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0080

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0090

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0100

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0110

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0120

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0130

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Total

R0160

 

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0170

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0180

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

Assurance directe

R0020

 

 

 

 

 

 

Réassurance proportionnelle acceptée

R0030

 

 

 

 

 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

R0040

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Total

R0060

 

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0070

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0080

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0090

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0100

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0110

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0120

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0130

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

 

Brut – Total

R0160

 

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0170

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0180

 

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0190

 

 

 

 

 

 


 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total engagements en non-vie

 

 

Réassurance santé non proportionnelle

Réassurance accidents non proportionnelle

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

Réassurance dommages non proportionnelle

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

Assurance directe

R0020

 

 

 

 

 

Réassurance proportionnelle acceptée

R0030

 

 

 

 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

R0040

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

Brut – Total

R0060

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0070

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0080

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0090

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0100

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0110

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0120

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0130

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

Brut – Total

R0160

 

 

 

 

 

Brut – Assurance directe

R0170

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance proportionnelle acceptée

R0180

 

 

 

 

 

Brut – Réassurance non proportionnelle acceptée

R0190

 

 

 

 

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance des frais médicaux

Income protection Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0200

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0210

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0220

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0230

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

 

Ligne d'activité: segmentation plus poussée (par groupe de risques homogènes)

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes – Nombre total de groupes de risques homogènes

R0350

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres – Nombre total de groupes de risques homogènes

R0360

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie de la meilleure estimation des provisions pour primes (brute)

 

 

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Prestations et sinistres futurs

R0370

 

 

 

 

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0380

 

 

 

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Primes futures

R0390

 

 

 

 

 

 

Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et subrogations)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0200

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0210

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0220

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0230

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

 

Ligne d'activité: segmentation plus poussée (par groupe de risques homogènes)

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes – Nombre total de groupes de risques homogènes

R0350

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres – Nombre total de groupes de risques homogènes

R0360

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie de la meilleure estimation des provisions pour primes (brute)

 

 

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Prestations et sinistres futurs

R0370

 

 

 

 

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0380

 

 

 

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Primes futures

R0390

 

 

 

 

 

 

Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et subrogations)

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total engagements en non-vie

 

 

Réassurance santé non proportionnelle

Réassurance accidents non proportionnelle

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

Réassurance dommages non proportionnelle

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, avant ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0200

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance (hors véhicules de titrisation et réassurance finite) avant ajustement pour pertes probables

R0210

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre des véhicules de titrisation avant ajustement pour pertes probables

R0220

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance finite avant ajustement pour pertes probables

R0230

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

Ligne d'activité: segmentation plus poussée (par groupe de risques homogènes)

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes – Nombre total de groupes de risques homogènes

R0350

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres – Nombre total de groupes de risques homogènes

R0360

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie de la meilleure estimation des provisions pour primes (brute)

 

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

Prestations et sinistres futurs

R0370

 

 

 

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0380

 

 

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

Primes futures

R0390

 

 

 

 

 

Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et subrogations)

R0400

 

 

 

 

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance des frais médicaux

Income protection Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Flux de trésorerie de la meilleure estimation des provisions pour sinistres (brute)

 

 

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Prestations et sinistres futurs

R0410

 

 

 

 

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0420

 

 

 

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Primes futures

R0430

 

 

 

 

 

 

Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et subrogations)

R0440

 

 

 

 

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0450

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0460

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0470

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0480

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0490

 

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Flux de trésorerie de la meilleure estimation des provisions pour sinistres (brute)

 

 

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Prestations et sinistres futurs

R0410

 

 

 

 

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0420

 

 

 

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

Primes futures

R0430

 

 

 

 

 

 

Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et subrogations)

R0440

 

 

 

 

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0450

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0460

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0470

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0480

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0490

 

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total engagements en non-vie

 

 

Réassurance santé non proportionnelle

Réassurance accidents non proportionnelle

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

Réassurance dommages non proportionnelle

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Flux de trésorerie de la meilleure estimation des provisions pour sinistres (brute)

 

 

 

 

 

 

Sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

Prestations et sinistres futurs

R0410

 

 

 

 

 

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

R0420

 

 

 

 

 

Entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

Primes futures

R0430

 

 

 

 

 

Autres entrées de trésorerie (y compris montants recouvrables au titre des récupérations et subrogations)

R0440

 

 

 

 

 

Pourcentage de la meilleure estimation brute calculé à l'aide d'approximations

R0450

 

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0460

 

 

 

 

 

Provisions techniques hors mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

R0470

 

 

 

 

 

Meilleure estimation faisant l'objet de la correction pour volatilité

R0480

 

 

 

 

 

Provisions techniques hors correction pour volatilité et autres mesures transitoires

R0490

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Provisions techniques non-vie

 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance des frais médicaux

Income protection Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

 


 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total engagements en non-vie

 

 

Réassurance santé non proportionnelle

Réassurance accidents non proportionnelle

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

Réassurance dommages non proportionnelle

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

SR.17.01.01

Provisions techniques non-vie

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance des frais médicaux

Income protection Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Assurance directe et réassurance proportionnelle acceptée

 

 

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

 


 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

Total engagements en non-vie

 

 

Réassurance santé non proportionnelle

Réassurance accidents non proportionnelle

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

Réassurance dommages non proportionnelle

 

 

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Provisions techniques calculées comme un tout

R0010

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques calculées comme un tout

R0050

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme la somme de la ME et de la MR

 

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

 

 

 

 

 

 

Provisions pour primes

 

 

 

 

 

 

Brut

R0060

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0140

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

 

 

 

 

 

Provisions pour sinistres

 

 

 

 

 

 

Brut

R0160

 

 

 

 

 

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie

R0240

 

 

 

 

 

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – brut

R0260

 

 

 

 

 

Total meilleure estimation – net

R0270

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0280

 

 

 

 

 

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

 

 

 

 

 

Meilleure estimation

R0300

 

 

 

 

 

Marge de risque

R0310

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

 

 

 

 

 

 

Provisions techniques – Total

R0320

 

 

 

 

 

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie – total

R0330

 

 

 

 

 

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite - total

R0340

 

 

 

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0500

 

 

 

 

 

S.17.02.01

Provisions techniques non-vie – Par pays

Provisions techniques brutes calculées comme un tout et ME brute par pays – Pays d’origine et pays n’atteignant pas le seuil d'importance relative

 

Pays …

C0010

 

Type d’activité

Z0010


 

Assurance directe

Zone géographique

 

 

Assurance des frais médicaux

Income protection Assurance de protection du revenu

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Assurance de responsabilité civile automobile

Autre assurance des véhicules à moteur

Assurance maritime, aérienne et transport

Assurance incendie et autres dommages aux biens

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Assurance directe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Réassurance proportionnelle acceptée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0041

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Assurance directe

 

Zone géographique

 

 

Assurance de responsabilité civile générale

Assurance crédit et cautionnement

Assurance de protection juridique

Assurance assistance

Pertes pécuniaires diverses

 

 

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Assurance directe

 

 

 

 

 

 

 

(suite)

Pays d’origine

R0010

 

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0020

 

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0030

 

 

 

 

 

 

Réassurance proportionnelle acceptée

 

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0041

 

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0050

 

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0060

 

 

 

 

 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

 

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0070

 

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0080

 

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0090

 

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

R0100

 

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

R0110

 

 

 

 

 

 


 

Réassurance non proportionnelle acceptée

Zone géographique

 

 

Réassurance santé non proportionnelle

Réassurance accidents non proportionnelle

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

Réassurance dommages non proportionnelle

 

 

C0010

C0140

C0150

C0160

C0170

Assurance directe

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0010

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0020

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0030

 

 

 

 

 

Réassurance proportionnelle acceptée

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0041

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0050

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0060

 

 

 

 

 

Réassurance non proportionnelle acceptée

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine

R0070

 

 

 

 

 

Pays de l’EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0080

 

 

 

 

 

Pays hors EEE n’atteignant pas le seuil d’importance relative (ne donnant pas lieu à une déclaration par pays)

R0090

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

R0100

 

 

 

 

 

Pays atteignant ou dépassant le seuil d’importance relative

R0110

 

 

 

 

 

S.18.01.01

Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – non-vie)

 

Meilleure estimation des provisions pour primes (Brute)

Meilleure estimation des provisions pour sinistres (Brut)

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Prestations futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

Prestations futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Année (projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Meilleure estimation des provisions pour primes (Brut)

Meilleure estimation des provisions pour sinistres (Brut)

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance (après l'ajustement)

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie

Prestations futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

Prestations futures

Dépenses futures et autres sorties de trésorerie futures

Primes futures

Autres entrées de trésorerie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Année (projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 et suivantes

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Lignes d'activité incluses

C1000

R1000

 

S.19.01.01

Sinistres en non-vie

Ligne d'activité

Z0010

 

Année d'accident / année de souscription

Z0020

 

Monnaie

Z0030

 

Conversion monétaire

Z0040

 


Sinistres payés bruts (non cumulés)

(montant absolu)

Année d'évolution

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Pour l'année en cours

 

Somme des années (montants cumulés)

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

 

 

C0170

 

C0180

Précédentes

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

 

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

 

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

 

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

 

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0260

 

 

 


Recouvrements de réassurance reçus (non cumulés)

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Pour l'année en cours

 

Somme des années (montants cumulés)

 

 

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

 

 

C0760

 

C0770

Précédentes

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

 

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

 

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

 

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

 

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

 

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

 

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

 

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

 

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

 

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

 

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

 

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

 

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

 

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

 

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

 

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0460

 

 

 


Sinistres payés nets (non cumulés)

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Pour l'année en cours

 

Somme des années (montants cumulés)

 

 

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

 

 

C1360

 

C1370

Précédentes

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

 

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

 

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

 

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

 

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

 

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

 

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

 

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

 

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

 

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

 

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

 

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

 

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

 

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

 

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

 

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0660

 

 

 


Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes non actualisées

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Fin d'année (données actualisées)

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

 

 

C0360

Précédentes

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0260

 


Meilleure estimation provisions pour sinistres non actualisées – Montants recouvrables au titre de la réassurance

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Fin d'année (données actualisées)

 

 

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

 

 

C0960

Précédentes

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0460

 


Meilleure estimation provisions pour sinistres nettes non actualisées

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Fin d'année (données actualisées)

 

 

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

 

 

C1560

Précédentes

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0660

 


Sinistres déclarés mais non réglés bruts (RBNS)

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Fin d'année

 

 

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

 

 

C0560

Précédentes

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-14

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0110

 

N-13

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0120

 

N-12

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0130

 

N-11

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0140

 

N-10

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0150

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0260

 


Réassurance sinistres RBNS

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Fin d'année

 

 

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

 

 

C1160

Précédentes

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0300

 

N-14

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0310

 

N-13

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0320

 

N-12

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0330

 

N-11

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0340

 

N-10

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0350

 

N-9

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0360

 

N-8

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0370

 

N-7

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0380

 

N-6

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0390

 

N-5

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0400

 

N-4

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0410

 

N-3

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0420

 

N-2

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0430

 

N-1

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0440

 

N

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0460

 


Sinistres RBNS nets

(montant absolu)

 

Année d'évolution

 

Année

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 & +

 

 

Fin d'année

 

 

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

 

 

C1760

Précédentes

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0500

 

N-14

R0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0510

 

N-13

R0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0520

 

N-12

R0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0530

 

N-11

R0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0540

 

N-10

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0550

 

N-9

R0560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0560

 

N-8

R0570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0570

 

N-7

R0580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0580

 

N-6

R0590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0590

 

N-5

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0600

 

N-4

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0610

 

N-3

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0620

 

N-2

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0630

 

N-1

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0640

 

N

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0660

 


Taux d'inflation (uniquement en cas d'utilisation de méthodes prenant en compte l'inflation pour ajuster les données)

 

N-14

N-13

N-12

N-11

N-10

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

Taux d’inflation historique – Total

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d'inflation historique: inflation extérieure

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d'inflation historique: inflation endogène

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

 

 

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

Taux d’inflation attendu – Total

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d'inflation attendu: inflation extérieure

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d'inflation attendu: inflation endogène

R0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2200

 

Description du taux d'inflation utilisé:

R0760

 

 

S.20.01.01

Évolution de la répartition de la charge des sinistres

Ligne d'activité

Z0010

 

Année d'accident / année de souscription

Z0020

 


Sinistres RBNS bruts

 

Sinistres RBNS. Sinistres ouverts au début de l'année

Sinistres ouverts à la fin de l'année

Sinistres clos à la fin de l'année

réglés avec paiement

réglés sans aucun paiement

Nombre de sinistres

Sinistres RBNS bruts au début de l'année

Paiements bruts effectués pendant l'année en cours

Sinistres RBNS bruts à la fin de la période

Nombre de sinistres terminés avec paiements

Sinistres RBNS bruts au début de l'année

Paiements bruts effectués pendant l'année en cours

Nombre de sinistres terminés sans aucun paiement

Sinistres RBNS bruts au début de l'année correspondant aux sinistres réglés sans aucun paiement

Année

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Précédentes

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total années précédentes

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sinistres RBNS bruts

 

Sinistres déclarés pendant l'année

Sinistres rouverts pendant l'année

Sinistres ouverts à la fin de l'année

Sinistres clos à la fin de l'année

Sinistres ouverts à la fin de l'année

Sinistres clos à la fin de l'année

réglés avec paiement

réglés sans aucun paiement

Nombre de sinistres

Paiements bruts effectués pendant l'année en cours

Sinistres RBNS bruts à la fin de la période

Nombre de sinistres terminés avec paiements

Paiements bruts effectués pendant l'année en cours

Nombre de sinistres terminés sans aucun paiement

Nombre de sinistres

Paiements bruts effectués pendant l'année en cours

Sinistres RBNS bruts à la fin de la période

Nombre de sinistres terminés avec paiements

Paiements bruts effectués pendant l'année en cours

Année

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Précédentes

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-14

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-13

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-12

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-11

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-10

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-9

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-7

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-6

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-5

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-2

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-1

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total années précédentes

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.01.01

Profil de risque de la distribution des sinistres

Ligne d'activité

Z0010

 

Année d'accident / année de souscription

Z0020

 


 

Limite inférieure sinistres survenus

Limite supérieure sinistres survenus

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-1

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-1

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-2

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-2

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-3

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-3

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-4

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-4

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-5

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-5

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Fourchette 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Limite inférieure sinistres survenus

Limite supérieure sinistres survenus

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-6

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-6

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-7

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-7

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-8

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-8

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-9

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-9

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-10

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-10

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-11

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-11

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Fourchette 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Limite inférieure sinistres survenus

Limite supérieure sinistres survenus

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-12

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-12

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-13

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-13

Nombre de sinistres année AAC/ASOUS N-14

Total sinistres survenus année AAC/ASOUS N-14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Fourchette 1

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 2

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 3

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 4

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 5

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 6

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 7

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 8

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 9

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 10

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 11

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 12

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 13

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 14

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 15

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 16

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 17

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 18

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 19

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 20

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourchette 21

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

S.21.02.01

Risques de souscription en non-vie

Code d'identification du risque

Identification de la société / personne concernée par le risque

Description du risque

Ligne d'activité

Description catégorie de risques couverts

Période de validité (date de début)

Période de validité (date d'expiration)

Monnaie

Somme assurée

Franchise initiale du preneur

Type de modèle de souscription

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Montant lié au modèle de souscription

Somme réassurée sur base facultative, tous réassureurs confondus

Somme réassurée autrement que sur base facultative, tous réassureurs confondus

Conservation nette de l'assureur

C0120

C0130

C0140

C0150

 

 

 

 

S.21.03.01

Répartition des risques de souscription en non-vie – Par somme assurée

Ligne d'activité

Z0010

 


 

Limite inférieure somme assurée

Limite supérieure somme assurée

Nombre de risques de souscription

Somme assurée totale

Primes émises annuelles totales

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Fourchette 1

R0010

 

 

 

 

 

Fourchette 2

R0020

 

 

 

 

 

Fourchette 3

R0030

 

 

 

 

 

Fourchette 4

R0040

 

 

 

 

 

Fourchette 5

R0050

 

 

 

 

 

Fourchette 6

R0060

 

 

 

 

 

Fourchette 7

R0070

 

 

 

 

 

Fourchette 8

R0080

 

 

 

 

 

Fourchette 9

R0090

 

 

 

 

 

Fourchette 10

R0100

 

 

 

 

 

Fourchette 11

R0110

 

 

 

 

 

Fourchette 12

R0120

 

 

 

 

 

Fourchette 13

R0130

 

 

 

 

 

Fourchette 14

R0140

 

 

 

 

 

Fourchette 15

R0150

 

 

 

 

 

Fourchette 16

R0160

 

 

 

 

 

Fourchette 17

R0170

 

 

 

 

 

Fourchette 18

R0180

 

 

 

 

 

Fourchette 19

R0190

 

 

 

 

 

Fourchette 20

R0200

 

 

 

 

 

Fourchette 21

R0210

 

 

 

 

 

Total

R0220

 

 

 

 

 

S.22.01.01

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

 

Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires

Impact de toutes les mesures relatives aux garanties de long terme et de toutes les mesures transitoires (approche par étapes)

Sans la mesure transitoire relative aux provisions techniques

Impact de la mesure transitoire relative aux provisions techniques

Sans la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

Impact de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

Sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro

Sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro

Impact de toutes les mesures relatives aux garanties de long terme et de toutes les mesures transitoires

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Provisions techniques

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres de base

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excédent d’actif sur passif

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres restreints en raison du cantonnement et du portefeuille sous ajustement égalisateur

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau I

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau II

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau III

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de solvabilité requis

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum de capital requis

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio de capital de solvabilité requis

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio de minimum de capital requis

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S.22.01.04

Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

 

Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires

Impact de toutes les mesures relatives aux garanties de long terme et de toutes les mesures transitoires (approche par étapes)

Sans la mesure transitoire relative aux provisions techniques

Impact de la mesure transitoire relative aux provisions techniques

Sans la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

Impact de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

Sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro

Sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro

Impact de toutes les mesures relatives aux garanties de long terme et de toutes les mesures transitoires

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Provisions techniques

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres de base

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excédent d’actif sur passif

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres restreints en raison du cantonnement et du portefeuille sous ajustement égalisateur

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau I

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau II

R0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau III

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de solvabilité requis

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio de capital de solvabilité requis

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio de minimum de capital requis

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.22.02.01

Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – portefeuilles sous ajustement égalisateur)

Portefeuille sous ajustement égalisateur

Z0010

 


 

Projection des flux de trésorerie futurs à la fin de la période de référence

Asymétrie au cours de la période de référence

Sorties de trésorerie engagements longévité, mortalité et révision

Sorties de trésorerie dépenses

Flux de trésorerie des actifs, corrigés par leurs risques

Asymétrie positive non actualisée (entrées de trésorerie > sorties de trésorerie)

Asymétrie négative non actualisée (entrées de trésorerie < sorties de trésorerie)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Année (projection des flux de trésorerie non actualisés attendus)

 

 

 

 

 

 

1

R0010

 

 

 

 

 

2

R0020

 

 

 

 

 

3

R0030

 

 

 

 

 

4

R0040

 

 

 

 

 

5

R0050

 

 

 

 

 

6

R0060

 

 

 

 

 

7

R0070

 

 

 

 

 

8

R0080

 

 

 

 

 

9

R0090

 

 

 

 

 

10

R0100

 

 

 

 

 

11

R0110

 

 

 

 

 

12

R0120

 

 

 

 

 

13

R0130

 

 

 

 

 

14

R0140

 

 

 

 

 

15

R0150

 

 

 

 

 

16

R0160

 

 

 

 

 

17

R0170

 

 

 

 

 

18

R0180

 

 

 

 

 

19

R0190

 

 

 

 

 

20

R0200

 

 

 

 

 

21

R0210

 

 

 

 

 

22

R0220

 

 

 

 

 

23

R0230

 

 

 

 

 

24

R0240

 

 

 

 

 

25

R0250

 

 

 

 

 

26

R0260

 

 

 

 

 

27

R0270

 

 

 

 

 

28

R0280

 

 

 

 

 

29

R0290

 

 

 

 

 

30

R0300

 

 

 

 

 

31

R0310

 

 

 

 

 

32

R0320

 

 

 

 

 

33

R0330

 

 

 

 

 

34

R0340

 

 

 

 

 

35

R0350

 

 

 

 

 

36

R0360

 

 

 

 

 

37

R0370

 

 

 

 

 

38

R0380

 

 

 

 

 

39

R0390

 

 

 

 

 

40

R0400

 

 

 

 

 

41-45

R0410

 

 

 

 

 

46-50

R0420

 

 

 

 

 

51-60

R0430

 

 

 

 

 

61-70

R0440

 

 

 

 

 

71 et suivantes

R0450

 

 

 

 

 

SR.22.03.01

Informations sur le calcul de l'ajustement égalisateur

Portefeuille sous ajustement égalisateur

Z0010

 


 

 

C0010

Calcul général de l'ajustement égalisateur

 

 

Taux annuel effectif appliqué aux flux de trésorerie des engagements

R0010

 

Taux annuel effectif de la meilleure estimation

R0020

 

Probabilité de défaut utilisée pour corriger des risques les flux de trésorerie des actifs

R0030

 

Fraction de la marge fondamentale non reflétée dans la correction apportée aux flux de trésorerie des actifs pour tenir compte des risques

R0040

 

Augmentation de la marge fondamentale pour les actifs de qualité inférieure

R0050

 

Ajustement égalisateur du taux sans risque

R0060

 

SCR

 

 

Choc de risque de mortalité aux fins de l'ajustement égalisateur

R0070

 

Portefeuille

 

 

Valeur de marché des actifs du portefeuille

R0080

 

Valeur de marché des actifs indexés sur l'inflation

R0090

 

Meilleure estimation liée à l'inflation

R0100

 

Valeur de marché des actifs dont les flux de trésorerie peuvent être modifiés par des tiers

R0110

 

Rendement des actifs – actifs du portefeuille

R0120

 

Valeur de marché des contrats rachetés

R0130

 

Nombre d'options de rachat exercées

R0140

 

Valeur de marché des actifs couvrant les contrats rachetés

R0150

 

Montant payé aux preneurs

R0160

 

Passifs

 

 

Duration

R0170

 

S.22.04.01

Informations sur le calcul de la mesure transitoire relative aux taux d'intérêt

Calcul général de l'ajustement égalisateur

Monnaie

Z0010

 


 

Ajustement du taux sans risque

C0010

Taux d'intérêt «Solvabilité I»

R0010

 

Taux annuel effectif

R0020

 

Fraction de la différence appliquée à la date de déclaration

R0030

 

Ajustement du taux sans risque

R0040

 


Taux d'intérêt «Solvabilité I»

Monnaie

Z0010

 


 

Meilleure estimation

Duration moyenne des engagements d'assurance et de réassurance

C0020

C0030

Jusqu’à 0,5 %

R0100

 

 

De 0,5 % (exclu) jusqu'à 1,0 % (inclus)

R0110

 

 

De 1,0 % (exclu) jusqu'à 1,5 % (inclus)

R0120

 

 

De 1,5 % (exclu) jusqu'à 2,0 % (inclus)

R0130

 

 

De 2,0 % (exclu) jusqu'à 2,5 % (inclus)

R0140

 

 

De 2,5 % (exclu) jusqu'à 3,0 % (inclus)

R0150

 

 

De 3,0 % (exclu) jusqu'à 4,0 % (inclus)

R0160

 

 

De 4,0 % (exclu) jusqu'à 5,0 % (inclus)

R0170

 

 

De 5,0 % (exclu) jusqu'à 6,0 % (inclus)

R0180

 

 

De 6,0 % (exclu) jusqu'à 7,0 % (inclus)

R0190

 

 

De 7,0 % (exclu) jusqu'à 8,0 % (inclus)

R0200

 

 

Plus de 8,0 %

R0210

 

 

S.22.05.01

Calcul général de la mesure transitoire relative aux provisions techniques

 

C0010

Provisions techniques Solvabilité II Jour 1

R0010

 

Provisions techniques faisant l'objet d'une mesure transitoire relative aux provisions techniques

 

 

Provisions techniques calculées comme un tout

R0020

 

Meilleure estimation

R0030

 

Marge de risque

R0040

 

Provisions techniques Solvabilité I

R0050

 

Part de la différence ajustée

R0060

 

Limite appliquée en vertu de l'article 308 quinquies, paragraphe 4

R0070

 

Provisions techniques après la mesure transitoire relative aux provisions techniques

R0080

 

S.22.06.01

Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité, par pays et par monnaie

Ligne d'activité

Z0010

 

Autre que monnaie de déclaration

R0010

…


Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité pays et monnaie – Total et pays d'origine par monnaie

 

Valeur totale de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité (pour toutes les monnaies)

Partie de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité libellée dans la monnaie de déclaration

 

Partie de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité libellée dans les différentes monnaies

C0030

C0040

C0050

…

Valeur totale de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité pour tous les pays

R0020

 

 

 

 

 

Valeur totale de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité dans le pays d'origine

R0030

 

 

 

 

 


Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité pays et monnaie– Par pays et par monnaie

 

Pays

Valeur totale de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité (pour toutes les monnaies)

Partie de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité libellée dans la monnaie de déclaration

 

Partie de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité libellée dans les différentes monnaies

C0020

C0030

C0040

C0050

…

Valeur totale de la meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité dans les pays autres que le pays d'origine

R0040

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Fonds propres

 

Total

Niveau 1 – non restreint

Niveau 1 – restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d'autres secteurs financiers, comme prévu à l'article 68 du règlement délégué 2015/35

 

 

 

 

 

 

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

R0010

 

 

 

 

 

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires

R0030

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0040

 

 

 

 

 

Comptes mutualistes subordonnés

R0050

 

 

 

 

 

Fonds excédentaires

R0070

 

 

 

 

 

Actions de préférence

R0090

 

 

 

 

 

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence

R0110

 

 

 

 

 

Réserve de réconciliation

R0130

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés

R0140

 

 

 

 

 

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets

R0160

 

 

 

 

 

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base et non spécifiés supra

R0180

 

 

 

 

 

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

 

 

 

 

 

 

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

 

 

 

 

 

Déductions

 

 

 

 

 

 

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

R0230

 

 

 

 

 

Total fonds propres de base après déductions

R0290

 

 

 

 

 

Fonds propres auxiliaires

 

 

 

 

 

 

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande

R0300

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0310

 

 

 

 

 

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande

R0320

 

 

 

 

 

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

 

 

 

 

 

Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

 

 

 

 

 

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

 

 

 

 

 

Rappels de cotisations relevant de l'article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE

R0360

 

 

 

 

 

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE

R0370

 

 

 

 

 

Autres fonds propres auxiliaires

R0390

 

 

 

 

 


 

Total

Niveau 1 – non restreint

Niveau 1 – restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Total fonds propres auxiliaires

R0400

 

 

 

 

 

Fonds propres éligibles et disponibles

 

 

 

 

 

 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le SCR

R0500

 

 

 

 

 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le MCR

R0510

 

 

 

 

 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

R0540

 

 

 

 

 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR

R0550

 

 

 

 

 

SCR

R0580

 

 

 

 

 

MCR

R0600

 

 

 

 

 

Ratio fonds propres éligibles sur SCR

R0620

 

 

 

 

 

Ratio fonds propres éligibles sur MCR

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Réserve de réconciliation

 

 

 

Excédent d’actif sur passif

R0700

 

 

Actions propres (détenues directement et indirectement)

R0710

 

 

Dividendes, distributions et charges prévisibles

R0720

 

 

Autres éléments de fonds propres de base

R0730

 

 

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0740

 

 

Réserve de réconciliation

R0760

 

 

Bénéfices attendus

 

 

 

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie

R0770

 

 

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie

R0780

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0790

 

 

S.23.01.04

Fonds propres

 

Total

Niveau 1 – non restreint

Niveau 1 – restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fonds propres de base avant déduction

 

 

 

 

 

 

Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

R0010

 

 

 

 

 

Capital en actions ordinaires appelé mais non versé et non disponible à déduire au niveau du groupe

R0020

 

 

 

 

 

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires

R0030

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0040

 

 

 

 

 

Comptes mutualistes subordonnés

R0050

 

 

 

 

 

Comptes mutualistes subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0060

 

 

 

 

 

Fonds excédentaires

R0070

 

 

 

 

 

Fonds excédentaires non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0080

 

 

 

 

 

Actions de préférence

R0090

 

 

 

 

 

Actions de préférence non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0100

 

 

 

 

 

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence

R0110

 

 

 

 

 

Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence et non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0120

 

 

 

 

 

Réserve de réconciliation

R0130

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés

R0140

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0150

 

 

 

 

 

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets

R0160

 

 

 

 

 

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0170

 

 

 

 

 

Autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

R0180

 

 

 

 

 

Fonds propres non disponibles liés à d'autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle à déduire

R0190

 

 

 

 

 

Intérêts minoritaires

R0200

 

 

 

 

 

Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0210

 

 

 

 

 

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

 

 

 

 

 

 

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

 

 

 

 

 

Déductions

 

 

 

 

 

 

Déductions pour participations dans d'autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières

R0230

 

 

 

 

 

si déduites conformément à l'article 228 de la directive 2009/138/CE

R0240

 

 

 

 

 

Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229)

R0250

 

 

 

 

 

Déduction pour participations incluses selon la méthode déduction et d’agrégation (D&A), en cas d’utilisation d’une combinaison de méthodes

R0260

 

 

 

 

 

Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire

R0270

 

 

 

 

 

Total déductions

R0280

 

 

 

 

 


 

Total

Niveau 1 – non restreint

Niveau 1 – restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Total fonds propres de base après déductions

R0290

 

 

 

 

 

Fonds propres auxiliaires

 

 

 

 

 

 

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande

R0300

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0310

 

 

 

 

 

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande

R0320

 

 

 

 

 

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

 

 

 

 

 

Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

 

 

 

 

 

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

 

 

 

 

 

Rappels de cotisations relevant de l'article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE

R0360

 

 

 

 

 

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE

R0370

 

 

 

 

 

Fonds propres auxiliaires non disponibles à déduire au niveau du groupe

R0380

 

 

 

 

 

Autres fonds propres auxiliaires

R0390

 

 

 

 

 

Total fonds propres auxiliaires

R0400

 

 

 

 

 

Fonds propres dans d'autres secteurs financiers

 

 

 

 

 

 

Établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

R0410

 

 

 

 

 

Institution de retraite professionnelle

R0420

 

 

 

 

 

Entreprises non réglementées exerçant des activités financières

R0430

 

 

 

 

 

Total fonds propres dans d'autres secteurs financiers

R0440

 

 

 

 

 

Fonds propres obtenus à l'aide de la méthode de déduction et d'agrégation (D&A), utilisée exclusivement ou combinée à la 1ere méthode.

 

 

 

 

 

 

Fonds propres agrégés obtenus à l'aide de la méthode de déduction et d'agrégation (D&A) ou d'une combinaison de méthodes

R0450

 

 

 

 

 

Fonds propres agrégés obtenus à l'aide de la méthode de déduction et d'agrégation (D&A) ou d'une combinaison de méthodes, nets des transactions intragroupe

R0460

 

 

 

 

 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l'exclusion des fonds propres d’autres secteurs financiers et d’entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0520

 

 

 

 

 

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée

R0530

 

 

 

 

 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l'exclusion des fonds propres d’autres secteurs financiers et d’entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0560

 

 

 

 

 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée

R0570

 

 

 

 

 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR du groupe sur base consolidée (à l'exclusion des fonds propres d’autres secteurs financiers et d’entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0800

 

 

 

 

 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR du groupe (y compris les fonds propres d’autres secteurs financiers et d’entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0810

 

 

 

 

 

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe (y compris les fonds propres d’autres secteurs financiers et d’entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0660

 

 

 

 

 

Partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des exigences de capital pour les autres secteurs financiers et du SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0820

 

 

 

 

 

Minimum de SCR du groupe sur base consolidée

R0610

 

 

 

 

 

Exigences de capital (CR) provenant d’autres secteurs financiers

R0860

 

 

 

 

 

SCR du groupe sur base consolidée (y compris les CR pour les autres secteurs financiers, à l’exclusion du SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0590

 

 

 

 

 

SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A

R0670

 

 

 

 

 

SCR du groupe (à l’exclusion des CR pour les autres secteurs financiers, et incluant le SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0830

 

 

 

 

 

SCR total du groupe (incluant les CR pour les autres secteurs financiers et le SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0680

 

 

 

 

 

Ratio des Fonds propres éligibles (R0560) à la partie consolidée du SCR du groupe (R0820) - ratio excluant les autres secteurs financiers et les entreprises incluses selon la méthode D&A)

R0630

 

 

 

 

 


 

Total

Niveau 1 – non restreint

Niveau 1 – restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Ratio des Fonds propres éligibles (R0570) au minimum de SCR du groupe sur base consolidée (R0610)

R0650

 

 

 

 

 

Ratio des Fonds propres éligibles (R0800) au SCR du groupe sur base consolidée (R590) - ratio incluant les autres secteurs financiers et excluant les entreprises incluses selon la méthode D&A

R0840

 

 

 

 

 

Ratio des Fonds propres éligibles (R0810) au SCR du groupe (R0830) - ratio excluant les autres secteurs financiers et incluant les entreprises incluses selon la méthode D&A

R0850

 

 

 

 

 

Ratio du Total des fonds propres éligibles (R0660) au SCR total du groupe (R0680) - ratio incluant les autres secteurs financiers et les entreprises incluses selon la méthode D&A

R0690

 

 

 

 

 


 

 

C0060

 

Réserve de réconciliation

 

 

 

Excédent d’actif sur passif

R0700

 

 

Actions propres (détenues directement et indirectement)

R0710

 

 

Dividendes, distributions et charges prévisibles

R0720

 

 

Autres éléments de fonds propres de base

R0730

 

 

Ajustement pour éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0740

 

 

Autres fonds propres non disponibles

R0750

 

 

Réserve de réconciliation

R0760

 

 

Bénéfices attendus

 

 

 

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie

R0770

 

 

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie

R0780

 

 

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0790

 

 

S.23.02.01

Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau

 

Total

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

 

Total niveau 1

Dont éléments comptabilisés au titre de dispositions transitoires

Total niveau 2

Dont éléments comptabilisés au titre de dispositions transitoires

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Capital en actions ordinaires

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0010

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0020

 

 

 

 

 

 

Actions propres auto-détenues

R0030

 

 

 

 

 

 

Total capital en actions ordinaires

R0100

 

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0110

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0120

 

 

 

 

 

 

Total fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0200

 

 

 

 

 

 

Comptes mutualistes subordonnés

 

 

 

 

 

 

 

Subordonnés, datés

R0210

 

 

 

 

 

 

Subordonnés, non datés, avec option de rachat

R0220

 

 

 

 

 

 

Subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat

R0230

 

 

 

 

 

 

Total comptes mutualistes subordonnés

R0300

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence

 

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence datées

R0310

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence non datées, avec option de rachat

R0320

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence non datées, sans possibilité contractuelle de rachat

R0330

 

 

 

 

 

 

Total actions de préférence

R0400

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés

 

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés datés

R0410

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés non datés, avec possibilité contractuelle de rachat

R0420

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat

R0430

 

 

 

 

 

 

Total passifs subordonnés

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Niveau 2

Niveau 3

Montants initiaux approuvés

Montants actuels

Montants initiaux approuvés

Montants actuels

Fonds propres auxiliaires

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Éléments pour lesquels un montant a été approuvé

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Éléments pour lesquels une méthode a été approuvée

R0520

 

 

 

 

 

 

 

S.23.02.04

Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau

 

Total

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

 

Total niveau 1

Dont éléments comptabilisés au titre de dispositions transitoires

Niveau 2

Dont éléments comptabilisés au titre de dispositions transitoires

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Capital en actions ordinaires

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0010

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0020

 

 

 

 

 

 

Actions propres auto-détenues

R0030

 

 

 

 

 

 

Total capital en actions ordinaires

R0100

 

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0110

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0120

 

 

 

 

 

 

Total fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0200

 

 

 

 

 

 

Comptes mutualistes subordonnés

 

 

 

 

 

 

 

Subordonnés, datés

R0210

 

 

 

 

 

 

Subordonnés, non datés, avec option de rachat

R0220

 

 

 

 

 

 

Subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat

R0230

 

 

 

 

 

 

Total comptes mutualistes subordonnés

R0300

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence

 

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence datées

R0310

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence non datées, avec option de rachat

R0320

 

 

 

 

 

 

Actions de préférence non datées, sans possibilité contractuelle de rachat

R0330

 

 

 

 

 

 

Total actions de préférence

R0400

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés

 

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés datés

R0410

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés non datés, avec possibilité contractuelle de rachat

R0420

 

 

 

 

 

 

Passifs subordonnés non datés, sans possibilité contractuelle de rachat

R0430

 

 

 

 

 

 

Total passifs subordonnés

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Niveau 2

Niveau 3

Montants initiaux approuvés

Montants actuels

Montants initiaux approuvés

Montants actuels

Fonds propres auxiliaires

 

 

 

 

C0070

C0080

C0090

C0100

Éléments pour lesquels un montant a été approuvé

R0510

 

 

 

 

 

 

 

Éléments pour lesquels une méthode a été approuvée

R0520

 

 

 

 

 

 

 


 

Total

Explication

C0110

C0120

Excédent d’actif sur passif – Attribution des écarts de valorisation

 

 

 

Différence de valorisation des actifs

R0600

 

 

Différence de valorisation des provisions techniques

R0610

 

 

Différence de valorisation des autres passifs

R0620

 

 

Total des réserves et des bénéfices non répartis, issus des états financiers.

R0630

 

 

Autre, veuillez expliquer pourquoi vous devez utiliser cette ligne.

R0640

 

 

Réserves issues des états financiers, corrigées des différences de valorisation avec Solvabilité II

R0650

 

 

Excédent d'actif sur passif attribuable à des éléments de fonds propres de base (hors réserve de réconciliation).

R0660

 

 

Excédent d’actif sur passif

R0700

 

 

S.23.03.01

Mouvements annuels des fonds propres

 

Solde reporté de l'exercice précédent

Augmentation

Réduction

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Capital en actions ordinaires – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0010

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0020

 

 

 

 

 

 

Actions propres auto-détenues

R0030

 

 

 

 

 

 

Total capital en actions ordinaires

R0100

 

 

 

 

 

 

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Total

R0200

 

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0210

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0220

 

 

 

 

 

 

Total fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0300

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Émis

Racheté

Variation de la valorisation

Intervention réglementaire

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Comptes mutualistes subordonnés – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Total comptes mutualistes subordonnés

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Solde reporté de l'exercice précédent

 

 

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Fonds excédentaires

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Augmentation

Réduction

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Actions de préférence – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Total actions de préférence

R0600

 

 

 

 

 

 

Primes d'émission liées aux actions de préférence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Total

R0700

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Émis

Racheté

Variation de la valorisation

Intervention réglementaire

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Passifs subordonnés – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Total passifs subordonnés

R0800

 

 

 

 

 

 


 

 

Solde reporté de l'exercice précédent

 

 

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets

R0900

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Émis

Racheté

Variation de la valorisation

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 à traiter en tant qu'éléments non restreints

R1000

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 à traiter en tant qu'éléments restreints

R1010

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Total des autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

R1100

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Nouveau montant mis à disposition

Réduction du montant disponible

Appelés en fonds propres de base

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Fonds propres auxiliaires – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Total fonds propres auxiliaires

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.03.04

Mouvements annuels des fonds propres

 

Solde reporté de l'exercice précédent

Augmentation

Réduction

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0020

C0030

 

 

C0060

Capital en actions ordinaires – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0010

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0020

 

 

 

 

 

 

Actions propres auto-détenues

R0030

 

 

 

 

 

 

Total capital en actions ordinaires

R0100

 

 

 

 

 

 

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0110

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0120

 

 

 

 

 

 

Total

R0200

 

 

 

 

 

 

Fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Versé

R0210

 

 

 

 

 

 

Appelé mais non encore versé

R0220

 

 

 

 

 

 

Total fonds initiaux, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0300

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Émis

Racheté

Variation de la valorisation

Intervention réglementaire

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Comptes mutualistes subordonnés – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0310

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0320

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0330

 

 

 

 

 

 

Total comptes mutualistes subordonnés

R0400

 

 

 

 

 

 


 

 

Solde reporté de l'exercice précédent

 

 

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Fonds excédentaires

R0500

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Augmentation

Réduction

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0020

C0030

 

 

 

Actions de préférence – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0510

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0520

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0530

 

 

 

 

 

 

Total actions de préférence

R0600

 

 

 

 

 

 

Primes d'émission liées aux actions de préférence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0610

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0620

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0630

 

 

 

 

 

 

Total

R0700

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Émis

Racheté

Variation de la valorisation

Intervention réglementaire

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0070

C0080

C0090

C0100

C0060

Passifs subordonnés – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1

R0710

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R0720

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R0730

 

 

 

 

 

 

Total passifs subordonnés

R0800

 

 

 

 

 

 


 

 

Solde reporté de l'exercice précédent

 

 

 

 

Solde reporté à l'exercice suivant

 

 

C0010

 

 

 

 

C0060

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets

R0900

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Émis

Racheté

Variation de la valorisation

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0070

C0080

C0090

 

C0060

Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 à traiter en tant qu'éléments non restreints

R1000

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 à traiter en tant qu'éléments restreints

R1010

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R1020

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R1030

 

 

 

 

 

 

Total des autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

R1100

 

 

 

 

 

 


 

Solde reporté de l'exercice précédent

Nouveau montant mis à disposition

Réduction du montant disponible

Appelés en fonds propres de base

 

Solde reporté à l'exercice suivant

C0010

C0110

C0120

C0130

 

C0060

Fonds propres auxiliaires – mouvements au cours de la période de référence

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

R1110

 

 

 

 

 

 

Niveau 3

R1120

 

 

 

 

 

 

Total fonds propres auxiliaires

R1200

 

 

 

 

 

 

S.23.04.01

Liste des éléments de fonds propres

Description des comptes mutualistes subordonnés

Montant

Niveau

Code monnaie

Comptabilisés au titre de dispositions transitoires?

Contrepartie (si spécifique)

Date d’émission

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Date d’échéance

Première date de rachat

Autres dates de rachat

Incitations au rachat

Délai de préavis

Rachat dans le courant de l'année

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

 

 

 

 

 

 


Description des actions de préférence

Montant

Comptabilisés au titre de dispositions transitoires?

Contrepartie (si spécifique)

Date d’émission

Première date de rachat

Autres dates de rachat

Incitations au rachat

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Description des passifs subordonnés

Montant

Niveau

Code monnaie

Prêteur (si spécifique)

Comptabilisés au titre de dispositions transitoires?

Date d’émission

(suite)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Date d’échéance

Première date de rachat

Autres dates de rachat

Incitations au rachat

Délai de préavis

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 


Autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

Montant

Code monnaie

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Date d’autorisation

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 


Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

Description de l'élément

Total

C0570

C0580

 

 


Description des fonds propres auxiliaires

Montant

Contrepartie

Date d’émission

Date d’autorisation

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

 

 

 

 

 


Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur

Numéro du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur

 

SCR notionnel

SCR notionnel (résultats négatifs déclarés comme zéro)

Excédent d'actif sur passif

Transferts futurs dus aux actionnaires

Ajustement pour éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

C0660

 

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

 

 

 

 

 

 


 

Ajustement pour éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

C0290

Ajustement pour éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0010

 

S.23.04.04

Liste des éléments de fonds propres

Description des comptes mutualistes subordonnés

Montant

Niveau

Code monnaie

Entité émettrice

Prêteur (si spécifique)

Comptabilisés au titre de dispositions transitoires?

(suite)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contrepartie (si spécifique)

Date d’émission

Date d’échéance

Première date de rachat

Autres dates de rachat

Incitations au rachat

Délai de préavis

(suite)

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nom de l'autorité de contrôle qui a délivré l'autorisation

Rachat dans le courant de l'année

% de l'émission détenu par des entités du groupe

Contribution aux comptes mutualistes subordonnés du groupe

C0150

C0160

C0170

C0180

 

 

 

 


Description des actions de préférence

Montant

Comptabilisés au titre de dispositions transitoires?

Contrepartie (si spécifique)

Date d’émission

Première date de rachat

Autres dates de rachat

Incitations au rachat

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 


Description des passifs subordonnés

Montant

Niveau

Code monnaie

Entité émettrice

Prêteur (si spécifique)

Comptabilisés au titre de dispositions transitoires?

(suite)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0311

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contrepartie (si spécifique)

Date d’émission

Date d’échéance

Première date de rachat

Autres dates de rachat

Incitations au rachat

Délai de préavis

(suite)

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 


% de l'émission détenu par des entités du groupe

Contribution aux passifs subordonnés du groupe

C0430

C0440

 

 


Autres éléments approuvés par l'autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

Montant

Code monnaie

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Date d’autorisation

(suite)

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nom de l'autorité de contrôle qui a délivré l'autorisation

Nom de l'entité concernée

Rachat dans le courant de l'année

% de l'émission détenu par des entités du groupe

Contribution aux autres fonds propres de base du groupe

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

 

 

 

 

 


Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

Description de l'élément

Montant total

C0570

C0580

 

 


Description des fonds propres auxiliaires

Montant

Contrepartie

Date d’émission

Date d’autorisation

Nom de l'autorité de contrôle qui a délivré l'autorisation

Nom de l'entité concernée

(suite)

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ajustement applicable aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur

Numéro du fonds cantonné/du portefeuille sous ajustement égalisateur

SCR notionnel

SCR notionnel (résultats négatifs déclarés comme zéro)

Excédent d'actif sur passif

Transferts futurs dus aux actionnaires

Ajustement pour éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

 

 

 

 

 

 


Ajustement pour éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

C0970

 


Ajustement pour éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0010

 


Calcul des fonds propres non disponibles au niveau du groupe (calcul à réaliser entité par entité)

Fond propres non disponibles au niveau du groupe – excédant la contribution du SCR individuel au SCR du groupe

Entreprises de (ré)assurance, sociétés holding d'assurance, compagnies financières holding mixtes, entreprises de services auxiliaires et véhicules de titrisation liés relevant du calcul du groupe

Pays

Contribution du SCR individuel au SCR du groupe

Fonds propres non disponibles liés à d'autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle

Fonds excédentaires non disponibles

Capital appelé non versé non disponible

Fonds propres auxiliaires non disponibles

(suite)

C0720

C0730

C0740

C0760

C0770

C0780

C0790

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comptes mutualistes subordonnés non disponibles

Actions de préférence non disponibles

Passifs subordonnés non disponibles

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets

Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles

Fonds propres non disponibles dans la réserve de réconciliation

Total fonds propres non disponibles

(suite)

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0841

C0842

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Total fonds propres excédentaires non disponibles à déduire

Intérêts minoritaires non disponibles

Intérêts minoritaires non disponibles - à déduire des fonds propres du groupe

Fonds propres non disponibles liés à d'autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle

Fonds excédentaires non disponibles

Capital appelé non versé non disponible

Fonds propres auxiliaires non disponibles

C0850

C0851

C0750

C0870

C0880

C0890

C0900

 

 

 

 

 

 

 


Comptes mutualistes subordonnés non disponibles

Actions de préférence non disponibles

Passifs subordonnés non disponibles

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles

Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles

Fonds propres non disponibles dans la réserve de réconciliation

Total des fonds propres non disponibles

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0951

C0962

 

 

 

 

 

 

 


Total des fonds propres non disponibles à déduire

Intérêts minoritaires

Intérêts minoritaires non disponibles à déduire des fonds propres du groupe

C0960

C0861

C0860

 

 

 

S.24.01.01

Participations détenues

Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, déduites (intégralement ou en partie) conformément à l'article 68 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission

Tableau 1 – Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, représentant individuellement plus de 10 % des éléments visés à l’article 69, point a) i), ii), iv) et vi), du règlement délégué (UE) 2015/35, compte non tenu des participations stratégiques consolidées aux fins des déductions prévues à l’article 68, paragraphe 1, de ce règlement

Nom de l'entreprise liée

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Total

Fonds propres de base de niveau 1

Fonds propres additionnels de niveau 1

Niveau 2

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2 – Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, représentant, sur une base agrégée, plus de 10 % des éléments visés à l’article 69, point a) i), ii), iv) et vi), du règlement délégué (UE) 2015/35, compte non tenu des participations stratégiques consolidées aux fins des déductions prévues à l’article 68, paragraphe 2, de ce règlement

Nom de l'entreprise liée

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Total

Fonds propres de base de niveau 1

Fonds propres additionnels de niveau 1

Niveau 2

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Total

Fonds propres de base de niveau 1

Fonds propres additionnels de niveau 1

Niveau 2

 

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

Total des participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit (pour lesquelles il y a une déduction sur les fonds propres)

R0001

 

 

 

 

 


Déductions sur les fonds propres

 

Total

Niveau 1 – non restreint

Niveau 1 – restreint

Niveau 2

C0190

C0200

C0210

C0220

R0010

Déduction article 68, paragraphe 1

 

 

 

 

R0020

Déduction article 68, paragraphe 2

 

 

 

 

R0030

Total

 

 

 

 

Traitement SCR

Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, non (intégralement) conformément à l'article 68 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission

Tableau 3 – Participations dans des établissements financiers et de crédit qui sont considérées comme stratégiques au sens de l’article 171 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qui sont incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la 1ere méthode (non déduites des fonds propres conformément à l’article 68, paragraphe 3, de ce règlement)

Nom de l'entreprise liée

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Total

Actions de type 1

Actions de type 2

Passifs subordonnés

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 4 – Participations, détenues dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, qui sont considérées comme stratégiques [au sens de l’article 171 du règlement délégué (UE) 2015/35], qui ne sont pas incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la première méthode et qui ne sont pas déduites conformément à l’article 68, paragraphe 1 ou 2, de ce règlement (doit inclure la part restant après la déduction partielle effectuée conformément à l’article 68, paragraphe 2).

Nom de l'entreprise liée

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Total

Actions de type 1

Actions de type 2

Passifs subordonnés

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 5 – Participations, détenues dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit, qui ne sont pas stratégiques et qui ne sont pas déduites conformément à l’article 68, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 (doit inclure la part restant après la déduction partielle effectuée conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35)

Nom de l'entreprise liée

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Total

Actions de type 1

Actions de type 2

Passifs subordonnés

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

 

 

 

 

 

 

 

Participations dans des entreprises liées qui ne sont pas des établissements financiers et de crédit

Tableau 6 – Participations stratégiques autres que dans des établissements financiers et de crédit

Nom de l'entreprise liée

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Total

Actions de type 1

Actions de type 2

Passifs subordonnés

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 7 – Participations non stratégiques autres que dans des établissements financiers et de crédit

Nom de l'entreprise liée

Code d'identification de l'actif

Type de code d'identification de l'actif

Total

Actions de type 1

Actions de type 2

Passifs subordonnés

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570

 

 

 

 

 

 

 


Total aux fins du calcul du SCR

 

 

Total

Actions de type 1

Actions de type 2

Passifs subordonnés

 

 

C0580

C0590

C0600

C0610

R0040

Total des participations dans des entreprises liées qui sont des établissements financiers et de crédit

 

 

 

 

R0050

dont stratégiques (1ère méthode ou au plus 10 % hors 1ère méthode)

 

 

 

 

R0060

dont non stratégiques (moins de 10 %)

 

 

 

 

R0070

Total des participations dans des entreprises liées qui ne sont pas des établissements financiers et de crédit

 

 

 

 

R0080

dont stratégiques

 

 

 

 

R0090

dont non stratégiques

 

 

 

 


Total toutes participations

 

Total

C0620

 

Total de toutes les participations

 

S.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

Article 112

Z0010

A001


 

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Attribution des ajustements dus aux FC et aux PAE

C0030

C0040

C0050

Risque de marché

R0010

 

 

 

Risque de contrepartie

R0020

 

 

 

Risque de souscription en vie

R0030

 

 

 

Risque de souscription en santé

R0040

 

 

 

Risque de souscription en non-vie

R0050

 

 

 

Diversification

R0060

 

 

 

Risque lié aux immobilisations incorporelles

R0070

 

 

 

Capital de solvabilité requis de base

R0100

 

 

 


Calcul du capital de solvabilité requis

 

C0100

Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE

R0120

 

Risque opérationnel

R0130

 

Capacité d’absorption de pertes des provisions techniques

R0140

 

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0150

 

Exigences de capital pour les entreprises qui exercent des activités conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160

 

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire

R0200

 

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a)

R0211

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b)

R0212

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c)

R0213

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d)

R0214

 

Capital de solvabilité requis

R0220

 

Autres informations sur le SCR

 

 

Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

R0400

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0410

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur

R0430

 

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304

R0440

 

Méthode utilisée pour calculer l'ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE.

R0450

 

Prestations discrétionnaires futures nettes

R0460

 


Approche concernant le taux d’imposition

 

Oui/Non

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 


Calcul de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés

 

Avant le choc

Après le choc

 

 

C0110

C0120

DTA

R0600

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

DTL

R0630

 

 


 

 

LAC DT

 

 

C0130

LAC DT

R0640

 

LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

LAC DT justifiée par un report en arrière, année en cours

R0670

 

LAC DT justifiée par un report en arrière, exercices futurs

R0680

 

LAC DT maximale

R0690

 

S.25.01.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent la formule standard

Article 112

Z0010

 


 

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Attribution des ajustements dus aux FC et aux PAE

C0030

C0040

C0050

Risque de marché

R0010

 

 

 

Risque de contrepartie

R0020

 

 

 

Risque de souscription en vie

R0030

 

 

 

Risque de souscription en santé

R0040

 

 

 

Risque de souscription en non-vie

R0050

 

 

 

Diversification

R0060

 

 

 

Risque lié aux immobilisations incorporelles

R0070

 

 

 

Capital de solvabilité requis de base

R0100

 

 

 


Calcul du capital de solvabilité requis

 

C0100

Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE

R0120

 

Risque opérationnel

R0130

 

Capacité d’absorption de pertes des provisions techniques

R0140

 

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0150

 

Exigences de capital pour les entreprises qui exercent des activités conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160

 

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire

R0200

 

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a)

R0211

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b)

R0212

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c)

R0213

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d)

R0214

 

Capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0220

 

Autres informations sur le SCR

 

 

Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

R0400

 

Montant total des exigences de capital de solvabilité notionnelles pour la part restante

R0410

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur

R0430

 

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304

R0440

 

Méthode utilisée pour calculer l'ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE.

R0450

 

Prestations discrétionnaires futures nettes

R0460

 

Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0470

 

Informations sur les autres entités

 

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)

R0500

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d'investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM

R0510

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle

R0520

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – capital requis pour les entités non réglementées exerçant des activités financières

R0530

 

Capital requis pour des participations ne donnant pas le contrôle

R0540

 

Capital requis pour les entreprises liées résiduelles

R0550

 

Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds

R0555

 

SCR global

 

 

SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A

R0560

 

Capital de solvabilité requis total du groupe

R0570

 

SR.25.01.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard

Article 112

Z0010

 

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 


 

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

C0030

C0040

Risque de marché

R0010

 

 

Risque de contrepartie

R0020

 

 

Risque de souscription en vie

R0030

 

 

Risque de souscription en santé

R0040

 

 

Risque de souscription en non-vie

R0050

 

 

Diversification

R0060

 

 

Risque lié aux immobilisations incorporelles

R0070

 

 

Capital de solvabilité requis de base

R0100

 

 


Calcul du capital de solvabilité requis

 

C0100

Risque opérationnel

R0130

 

Capacité d’absorption de pertes des provisions techniques

R0140

 

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0150

 

Capital de solvabilité requis

R0200

 

Prestations discrétionnaires futures nettes

R0460

 


Approche concernant le taux d’imposition

 

Oui/Non

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 


Calcul de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés

 

Avant le choc

Après le choc

C0110

C0120

DTA

R0600

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

DTL

R0630

 

 


 

 

LAC DT

 

 

C0130

LAC DT

R0640

 

LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

LAC DT justifiée par un report en arrière, année en cours

R0670

 

LAC DT justifiée par un report en arrière, exercices futurs

R0680

 

LAC DT maximale

R0690

 

S.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

 

Capital de solvabilité requis

Attribution des ajustements dus aux FC et aux PAE

Prise en compte des futures décisions de gestion ayant une incidence sur les provisions techniques ou les impôts différés

Montant modélisé

Type de risque

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Total diversification

R0020

 

 

 

 

Total risque diversifié avant impôt

R0030

 

 

 

 

Total risque diversifié après impôt

R0040

 

 

 

 

Total risque de marché et de crédit

R0070

 

 

 

 

Risque de marché et de crédit – diversifié

R0080

 

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit

R0190

 

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit – diversifié

R0200

 

 

 

 

Total risque commercial

R0270

 

 

 

 

Total risque commercial – diversifié

R0280

 

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net

R0310

 

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net – diversifié

R0320

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé

R0400

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé – diversifié

R0410

 

 

 

 

Total risque opérationnel

R0510

 

 

 

 

Total risque opérationnel – diversifié

R0520

 

 

 

 

Autres risques

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Total des composants non diversifiés

R0110

 

Diversification

R0060

 

Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE

R0120

 

Exigences de capital pour les entreprises qui exercent des activités conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160

 

Capital de solvabilité requis, à l’exclusion des exigences de capital supplémentaire

R0200

 

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a)

R0211

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b)

R0212

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c)

R0213

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d)

R0214

 

Capital de solvabilité requis

R0220

 

Autres informations sur le SCR

 

 

Montant/estimation de la capacité globale d’absorption de pertes des provisions techniques

R0300

 

Montant/estimation de la capacité globale d'absorption de pertes des impôts différés

R0310

 

Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

R0400

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0410

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur

R0430

 

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304

R0440

 

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC

R0450

 

Prestations discrétionnaires futures nettes

R0460

 


 

Oui/Non

C0109

Approche basée sur le taux d’imposition moyen

R0590

 


 

Avant le choc

Après le choc

LAC DT

C0110

C0120

C0130

DTA

R0600

 

 

 

DTA dus au report à nouveau

R0610

 

 

 

DTA dus à des différences temporelles déductibles

R0620

 

 

 

DTL

R0630

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT

R0640

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par la reprise de passifs d’impôts différés

R0650

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée au regard de probables bénéfices économiques imposables futurs

R0660

 

 

 

Montant/estimation de la AC DT justifiée par un report en arrière, année en cours

R0670

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT justifiée par un report en arrière, exercices futurs

R0680

 

 

 

Montant/estimation de la LAC DT maximale

R0690

 

 

 

S.25.05.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

 

Capital de solvabilité requis

Attribution des ajustements dus aux FC et aux PAE

Prise en compte des futures décisions de gestion ayant une incidence sur les provisions techniques ou les impôts différés

Montant modélisé

Type de risque

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Total diversification

R0020

 

 

 

 

Total risque diversifié avant impôt

R0030

 

 

 

 

Total risque diversifié après impôt

R0040

 

 

 

 

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0050

 

 

 

 

Capacité d’absorption de pertes des provisions techniques

R0060

 

 

 

 

Total risque de marché et de crédit

R0070

 

 

 

 

Risque de marché et de crédit – diversifié

R0080

 

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit

R0190

 

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit – diversifié

R0200

 

 

 

 

Total risque commercial

R0270

 

 

 

 

Total risque commercial – diversifié

R0280

 

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net

R0310

 

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net – diversifié

R0320

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé

R0400

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé – diversifié

R0410

 

 

 

 

Total risque opérationnel

R0510

 

 

 

 

Total risque opérationnel – diversifié

R0520

 

 

 

 

Autres risques

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Total des composants non diversifiés

R0110

 

Diversification

R0060

 

Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE

R0120

 

Exigences de capital pour les entreprises qui exercent des activités conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160

 

Capital de solvabilité requis calculé sur la base de l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, à l’exclusion de l’exigence de capital supplémentaire

R0200

 

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a)

R0211

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b)

R0212

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c)

R0213

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d)

R0214

 

Capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0220

 

Autres informations sur le SCR

 

 

Montant/estimation de la capacité globale d’absorption de pertes des provisions techniques

R0300

 

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0310

 

Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

R0400

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0410

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur

R0430

 

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304

R0440

 

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC

R0450

 

Prestations discrétionnaires futures nettes

R0460

 

Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0470

 

Informations sur les autres entités

 

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)

R0500

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d'investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM

R0510

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle

R0520

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) — capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières

R0530

 

Capital requis pour les participations ne donnant pas le contrôle

R0540

 

Capital requis pour les entreprises liées résiduelles

R0550

 

Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds

R0555

 

SCR global

 

 

SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A

R0560

 

Capital de solvabilité requis total du groupe

R0570

 

S.25.05.01

Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

Fonds cantonné, portefeuille sous ajustement égalisateur ou Part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 


 

Capital de solvabilité requis

Prise en compte des futures décisions de gestion ayant une incidence sur les provisions techniques ou les impôts différés

Montant modélisé

Type de risque

 

C0010

C0060

C0070

Total diversification

R0020

 

 

 

Total risque diversifié avant impôt

R0030

 

 

 

Total risque diversifié après impôt

R0040

 

 

 

Total risque de marché et de crédit

R0070

 

 

 

Risque de marché et de crédit – diversifié

R0080

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit

R0190

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit – diversifié

R0200

 

 

 

Total risque commercial

R0270

 

 

 

Total risque commercial – diversifié

R0280

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net

R0310

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net – diversifié

R0320

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé

R0400

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé – diversifié

R0410

 

 

 

Total risque opérationnel

R0510

 

 

 

Total risque opérationnel – diversifié

R0520

 

 

 

Autres risques

R0530

 

 

 


 

C0100

Total des composants non diversifiés

R0110

 

Diversification

R0060

 

Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE

R0120

 

Exigences de capital pour les entreprises qui exercent des activités conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160

 

Capital de solvabilité requis à l'exclusion des exigences de capital supplémentaire

R0200

 

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a)

R0211

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b)

R0212

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c)

R0213

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d)

R0214

 

Capital de solvabilité requis

R0220

 

Autres informations sur le SCR

 

 

Montant/estimation de la capacité globale d’absorption de pertes des provisions techniques

R0300

 

Montant/estimation de la capacité globale d'absorption de pertes des impôts différés

R0310

 

Prestations discrétionnaires futures nettes

R0460

 

S.25.05.04

Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

Fonds cantonné, portefeuille sous ajustement égalisateur ou Part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 


 

Capital de solvabilité requis

Attribution des ajustements dus aux FC et aux PAE

Prise en compte des futures décisions de gestion ayant une incidence sur les provisions techniques ou les impôts différés

Montant modélisé

Type de risque

 

C0010

C0050

C0060

C0070

Total diversification

R0020

 

 

 

 

Total risque diversifié avant impôt

R0030

 

 

 

 

Total risque diversifié après impôt

R0040

 

 

 

 

Total risque de marché et de crédit

R0070

 

 

 

 

Risque de marché et de crédit – diversifié

R0080

 

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit

R0190

 

 

 

 

Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit – diversifié

R0200

 

 

 

 

Total risque commercial

R0270

 

 

 

 

Total risque commercial – diversifié

R0280

 

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net

R0310

 

 

 

 

Total risque de souscription en non-vie net – diversifié

R0320

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé

R0400

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie et santé – diversifié

R0410

 

 

 

 

Total risque opérationnel

R0510

 

 

 

 

Total risque opérationnel – diversifié

R0520

 

 

 

 

Autres risques

R0530

 

 

 

 


 

C0100

Total des composants non diversifiés

R0110

 

Diversification

R0060

 

Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE

R0120

 

Exigences de capital pour les entreprises qui exercent des activités conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE

R0160

 

Capital de solvabilité requis calculé sur la base de l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, à l’exclusion de l’exigence de capital supplémentaire

R0200

 

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a)

R0211

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b)

R0212

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c)

R0213

 

dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d)

R0214

 

Capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0220

 

Autres informations sur le SCR

 

 

Montant/estimation de la capacité globale d’absorption de pertes des provisions techniques

R0300

 

Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0310

 

Capital requis pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

R0400

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0410

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

 

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur

R0430

 

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304

R0440

 

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC

R0450

 

Prestations discrétionnaires futures nettes

R0460

 

Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0470

 

Informations sur les autres entités

 

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)

R0500

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d'investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM

R0510

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle

R0520

 

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) — capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières

R0530

 

Capital requis pour les participations ne donnant pas le contrôle

R0540

 

Capital requis pour entreprises résiduelles

R0550

 

Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds

R0555

 

SCR global

 

 

SCR pour les entreprises incluses selon la méthode D&A

R0560

 

Capital de solvabilité requis total du groupe

R0570

 

S.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

Article 112

Z0010

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications risque de spread – obligations et prêts

R0012

 

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

R0014

 

Simplification entreprises captives – risque de taux d'intérêt

R0020

 

Simplification entreprises captives – risque de spread sur obligations et prêts

R0030

 

Simplification entreprises captives – concentrations du risque de marché

R0040

 


 

Valeurs initiales absolues avant choc

Valeurs absolues après choc

Valeurs absolues après choc

 

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs (après la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Risque de marché – informations de base

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Risque de taux d’intérêt

R0100

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier de taux d'intérêt

R0110

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier de taux d'intérêt

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actions

R0200

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme

R0221

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme

R0261

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

actions de sociétés d'infrastructure éligibles

R0291

 

 

 

 

 

 

 

Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme

R0293

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

R0292

 

 

 

 

 

 

 

Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme

R0296

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actifs immobiliers

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Risque de spread

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligations et prêts

R0410

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des sociétés d'infrastructure éligibles)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des infrastructures éligibles autres que des sociétés d’infrastructure)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (autres qu’investissements dans des infrastructures éligibles et des sociétés d’infrastructure éligibles)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

dérivés de crédit

R0420

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier sur dérivés de crédit

R0430

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier sur dérivés de crédit

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS de rang supérieur

R0461

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS autre que de rang supérieur

R0462

 

 

 

 

 

 

 

Retitrisations

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Autre titrisation

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation de type 1 transitoire

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS garantie

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations du risque de marché

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Risque de change

R0600

 

 

 

 

 

 

 

augmentation de la valeur de la monnaie étrangère

R0610

 

 

 

 

 

 

 

diminution de la valeur de la monnaie étrangère

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversification au sein du module «risque de marché»

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total risque de marché

R0800

 

 

 

 

 

 

 

S.26.01.04

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

Article 112

Z0010

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications risque de spread – obligations et prêts

R0012

 

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

R0014

 

Simplification entreprises captives – risque de taux d'intérêt

R0020

 

Simplification entreprises captives – risque de spread sur obligations et prêts

R0030

 

Simplification entreprises captives – concentrations du risque de marché

R0040

 


 

Valeurs initiales absolues avant choc

Valeurs absolues après choc

Valeurs absolues après choc

 

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs (après la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Risque de marché – informations de base

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Risque de taux d’intérêt

R0100

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier de taux d'intérêt

R0110

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier de taux d'intérêt

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actions

R0200

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme

R0221

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme

R0261

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

actions de sociétés d'infrastructure éligibles

R0291

 

 

 

 

 

 

 

Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme

R0293

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

R0292

 

 

 

 

 

 

 

Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme

R0296

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actifs immobiliers

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Risque de spread

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligations et prêts

R0410

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des sociétés d'infrastructure éligibles)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des infrastructures éligibles autres que des sociétés d’infrastructure)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (autres qu’investissements dans des infrastructures éligibles et des sociétés d’infrastructure éligibles)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

dérivés de crédit

R0420

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier sur dérivés de crédit

R0430

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier sur dérivés de crédit

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS de rang supérieur

R0461

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS autre que de rang supérieur

R0462

 

 

 

 

 

 

 

retitrisations

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Autre titrisation

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation de type 1 transitoire

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS garantie

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations du risque de marché

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Risque de change

R0600

 

 

 

 

 

 

 

augmentation de la valeur de la monnaie étrangère

R0610

 

 

 

 

 

 

 

diminution de la valeur de la monnaie étrangère

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversification au sein du module «risque de marché»

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total risque de marché

R0800

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.01

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

Article 112

Z0010

 

Fonds cantonné, portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications risque de spread – obligations et prêts

R0012

 

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

R0014

 

Simplification entreprises captives – risque de taux d'intérêt

R0020

 

Simplification entreprises captives – risque de spread sur obligations et prêts

R0030

 

Simplification entreprises captives – concentrations du risque de marché

R0040

 


 

Valeurs initiales absolues avant choc

Valeurs absolues après choc

Valeurs absolues après choc

 

Actifs

Passifs (total)

Passifs en vie

Passifs en non-vie

Actifs

Passifs (après la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Risque de marché – informations de base

C0020

C0030

C0034

C0035

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Risque de taux d’intérêt

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier de taux d'intérêt

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier de taux d'intérêt

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actions

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: à long terme

R0205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme

R0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme

R0261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actions de sociétés d'infrastructure éligibles

R0291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme

R0293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

R0292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme

R0296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actifs immobiliers

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque de spread

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligations et prêts

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des sociétés d'infrastructure éligibles)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des infrastructures éligibles autres que des sociétés d’infrastructure)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (autres qu’investissements dans des infrastructures éligibles et des sociétés d’infrastructure éligibles)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dérivés de crédit

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier sur dérivés de crédit

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier sur dérivés de crédit

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS de rang supérieur

R0461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS autre que de rang supérieur

R0462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retitrisations

R0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre titrisation

R0481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation de type 1 transitoire

R0482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS garantie

R0483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations du risque de marché

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque de change

R0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augmentation de la valeur de la monnaie étrangère

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diminution de la valeur de la monnaie étrangère

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversification au sein du module «risque de marché»

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total risque de marché

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.26.01.04

Capital de solvabilité requis – Risque de marché

Article 112

Z0010

 

Fonds cantonné, portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications risque de spread – obligations et prêts

R0012

 

Simplifications concentrations du risque de marché – simplifications utilisées

R0014

 

Simplification entreprises captives – risque de taux d'intérêt

R0020

 

Simplification entreprises captives – risque de spread sur obligations et prêts

R0030

 

Simplification entreprises captives – concentrations du risque de marché

R0040

 


 

Valeurs initiales absolues avant choc

Valeurs absolues après choc

Valeurs absolues après choc

 

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs (après la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Risque de marché – informations de base

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0070

C0060

C0080

Risque de taux d’intérêt

R0100

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier de taux d'intérêt

R0110

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier de taux d'intérêt

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actions

R0200

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 1

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 1, autres qu’investissements à long terme

R0221

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 1)

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 1)

R0231

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 1)

R0240

 

 

 

 

 

 

 

actions de type 2

R0250

 

 

 

 

 

 

 

Actions de type 2, autres qu’investissements à long terme

R0261

 

 

 

 

 

 

 

participations stratégiques (actions de type 2)

R0270

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de type 2)

R0271

 

 

 

 

 

 

 

fondé sur la duration (actions de type 2)

R0280

 

 

 

 

 

 

 

actions de sociétés d'infrastructure éligibles

R0291

 

 

 

 

 

 

 

Actions de sociétés d’infrastructure éligibles, autres que stratégiques ou à long terme

R0293

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0294

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions de sociétés d’infrastructure éligibles)

R0295

 

 

 

 

 

 

 

actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés

R0292

 

 

 

 

 

 

 

Actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés, autres que stratégiques ou à long terme

R0296

 

 

 

 

 

 

 

Participations stratégiques (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0297

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à long terme en actions (actions d’infrastructures éligibles autres que des sociétés)

R0298

 

 

 

 

 

 

 

Risque sur actifs immobiliers

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Risque de spread

R0400

 

 

 

 

 

 

 

obligations et prêts

R0410

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des sociétés d'infrastructure éligibles)

R0414

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (investissements dans des infrastructures éligibles autres que des sociétés d’infrastructure)

R0413

 

 

 

 

 

 

 

prêts et obligations (autres qu’investissements dans des infrastructures éligibles et des sociétés d’infrastructure éligibles)

R0412

 

 

 

 

 

 

 

dérivés de crédit

R0420

 

 

 

 

 

 

 

choc baissier sur dérivés de crédit

R0430

 

 

 

 

 

 

 

choc haussier sur dérivés de crédit

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Positions de titrisation

R0450

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS de rang supérieur

R0461

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS autre que de rang supérieur

R0462

 

 

 

 

 

 

 

retitrisations

R0480

 

 

 

 

 

 

 

Autre titrisation

R0481

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation de type 1 transitoire

R0482

 

 

 

 

 

 

 

Titrisation STS garantie

R0483

 

 

 

 

 

 

 

Concentrations du risque de marché

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Risque de change

R0600

 

 

 

 

 

 

 

augmentation de la valeur de la monnaie étrangère

R0610

 

 

 

 

 

 

 

diminution de la valeur de la monnaie étrangère

R0620

 

 

 

 

 

 

 

Diversification au sein du module «risque de marché»

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Total risque de marché

R0800

 

 

 

 

 

 

 


Monnaie utilisée comme référence pour calculer le risque de change

 

 

C0090

Monnaie utilisée comme référence pour calculer le risque de change

R0810

 

S.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

Article 112

Z0010

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications

R0010

 


 

Nom de l'exposition sur signature unique

Code de l'exposition sur signature unique

Type de code de l'exposition sur signature unique

Perte en cas de défaut

Probabilité de défaut

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Risque de contrepartie – informations de base

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expositions de type 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expositions de type 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Arriérés de créances sur intermédiaires de plus de 3 mois

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Toutes expositions de type 2 sauf arriérés de créances sur intermédiaires de plus de 3 mois

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversification dans le module Risque de contrepartie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Total Risque de contrepartie

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Informations supplémentaires sur les prêts hypothécaires

 

C0090

Pertes découlant des prêts hypothécaires de type 2

R0500

 

Pertes globales découlant de prêts hypothécaires

R0510

 

S.26.02.04

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

Article 112

Z0010

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications

R0010

 


 

Nom de l'exposition sur signature unique

Code de l'exposition sur signature unique

Type de code de l'exposition sur signature unique

Perte en cas de défaut

Probabilité de défaut

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Risque de contrepartie – informations de base

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expositions de type 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expositions de type 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Arriérés de créances sur intermédiaires de plus de 3 mois

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Toutes expositions de type 2 sauf arriérés de créances sur intermédiaires de plus de 3 mois

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversification dans le module Risque de contrepartie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Total Risque de contrepartie

R0400

 

 

 

 

 

 

 


Informations supplémentaires sur les prêts hypothécaires

 

C0090

Pertes découlant des prêts hypothécaires de type 2

R0500

 

Pertes globales découlant de prêts hypothécaires

R0510

 

SR.26.02.01

Capital de solvabilité requis – Risque de contrepartie

Article 112

Z0010

 

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications

R0010

 


 

Nom de l'exposition sur signature unique

Code de l'exposition sur signature unique

Type de code de l'exposition sur signature unique

Perte en cas de défaut

Probabilité de défaut

Capital de solvabilité requis net

Capital de solvabilité requis brut

Risque de contrepartie – informations de base

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Expositions de type 1

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 1

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 2

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 3

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 4

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 5

R0150

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 6

R0160

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 7

R0170

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 8

R0180

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 9

R0190

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur signature unique 10

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Expositions de type 2

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Arriérés de créances sur intermédiaires de plus de 3 mois

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Toutes expositions de type 2 sauf arriérés de créances sur intermédiaires de plus de 3 mois

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Diversification dans le module Risque de contrepartie

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Total Risque de contrepartie

R0400

 

 

 

 

 

 

 

S.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

Article 112

Z0010

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications – risque de mortalité

R0010

 

Simplifications – risque de longévité

R0020

 

Simplifications – risque d'invalidité – de morbidité

R0030

 

Simplifications – risque de cessation

R0040

 

Simplifications – risque de dépenses en vie

R0050

 

Simplifications – risque de catastrophe en vie

R0060

 


 

Valeurs initiales absolues avant choc

Valeurs absolues après choc

 

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs (après la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis net

Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis brut

Risque de souscription en vie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Risque de mortalité

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Risque de longévité

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Risque d'invalidité - morbidité

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Risque de cessation

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risque d'augmentation des taux de cessation

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risque de diminution des taux de cessation

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risque de cessation de masse

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Risque de dépenses en vie

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Risque de révision

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Risque de catastrophe en vie

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversification dans le module risque de souscription en vie

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PPE

Informations supplémentaires sur le risque de révision

 

C0090

Facteur appliqué pour le choc de révision

R1000

 

S.26.03.04

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

Article 112

Z0010

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications – risque de mortalité

R0010

 

Simplifications – risque de longévité

R0020

 

Simplifications – risque d'invalidité – de morbidité

R0030

 

Simplifications – risque de cessation

R0040

 

Simplifications – risque de dépenses en vie

R0050

 

Simplifications – risque de catastrophe en vie

R0060

 


 

Valeurs initiales absolues avant choc

Valeurs absolues après choc

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs (après la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis net

Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis brut

Risque de souscription en vie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Risque de mortalité

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Risque de longévité

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Risque d'invalidité - morbidité

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Risque de cessation

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risque d'augmentation des taux de cessation

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risque de diminution des taux de cessation

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risque de cessation de masse

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Risque de dépenses en vie

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Risque de révision

R0600

 

 

 

 

 

 

 

Risque de catastrophe en vie

R0700

 

 

 

 

 

 

 

Diversification dans le module risque de souscription en vie

R0800

 

 

 

 

 

 

 

Total risque de souscription en vie

R0900

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PPE

Informations supplémentaires sur le risque de révision

 

C0090

Facteur appliqué pour le choc de révision

R1000

 

SR.26.03.01

Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie

Article 112

Z0010

 

Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur ou part restante

Z0020

 

Numéro du fonds/du portefeuille

Z0030

 

 

 

 

Simplifications utilisées

 

C0010

Simplifications – risque de mortalité

R0010

 

Simplifications – risque de longévité

R0020

 

Simplifications – risque d'invalidité – de morbidité

R0030

 

Simplifications – risque de cessation

R0040

 

Simplifications – risque de dépenses en vie

R0050

 

Simplifications – risque de catastrophe en vie

R0060

 


 

Valeurs initiales absolues avant choc

Valeurs absolues après choc

 

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs (après la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis net

Passifs (avant la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques)

Capital de solvabilité requis brut

Risque de souscription en vie

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Risque de mortalité

R0100

 

 

 

 

 

 

 

Risque de longévité

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Risque d'invalidité - morbidité

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Risque de cessation

R0400

 

 

 

 

 

 

 

risque d'augmentation des taux de cessation

R0410

 

 

 

 

 

 

 

risque de diminution des taux de cessation

R0420

 

 

 

 

 

 

 

risque de cessation de masse

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Risque de dépenses en vie

R0500